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sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

1

Dienstag, 9. September 2003, 08:03

W&Z Nr.9,S.23: L/S-Signalgeber Tagestrades im DAX

Hallo,

irgendwie bekomme ich keine steigende Kapitalkurve bei dem Long-Signalgeber zustande. Vielleicht übersehe ich was?

EnterLong:
Ref(PDI(14), -1) > Ref(MDI(14), -1)
AND
Ref(PDI(3), -1) > Ref(MDI(3), -1)
AND
Ref((Close<Open), -1)
AND
Ref(PDI(3), -1) >= 25

Auch ohne efficiency_ratio sollte zumindestens eine leicht steigende Kapitalkurve ausgebildet werden, was nicht der Fall ist.

Gruss
Torsten

Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 641

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

2

Dienstag, 9. September 2003, 10:28

Ich hab das System zwar noch nicht nachgebildet – aber warum willst Du denn die Efficiency-Ratio rauslassen ?
Meint Sebastian Schmidt mit „letztem Term“ nicht: Ref(PDI(3),-1)>=25 ?

Falls Du nur die Ratio noch nicht für Investox programmiert hast- die Formel lautet:

Parameter:
Name = Perioden, Typ = Wert, Standardwert = 10, Minimum =1, Maximum = 10000

Berechnung:

(ABS(CLOSE - Ref(CLOSE,-Perioden))) /
(SUM(ABS(CLOSE-Ref(CLOSE,-1)),Perioden))


Viele Grüße von Anke

sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

3

Dienstag, 9. September 2003, 16:15

Hi Anke,

Zitat

Meint Sebastian Schmidt mit „letztem Term“ nicht: Ref(PDI(3),-1)>=25 ?


Ich kann keinen Unterschied feststellen, zwischen Deiner und meiner Schreibweise, außer ein paar Leerzeichen. Sorry, ich muß Tomaten auf den Augen haben?!

Der Indikator "efficiency_ratio" ist etwas versteckt in Investox enthalten, es sind 3 Buchstaben, glaube PER(periode, glättung) ... Polarisation, usw. Diesen habe ich kopiert und die Glättung (letzte Zeite mit if....) entfernt. Der Kurvenverlauf hat mit der Abbildung in W&Z weitgehend übereingestimmt.

Den Short-Signalgeber konnte ich exakt wie im Heft beschrieben reproduzieren und dieses Regelwerk lieferte auch ohne den "efficiency_ratio" bereits eine steigende KK.

Eine steigende KK bekomme ich bei den Long-Signalgeber nicht hin, egal ob ich den "efficiency_ratio" verwende oder nicht. Auch der letzte Term bringt keine wesentliche Verbesserung, d.h. KK fällt immer.

Meine Vermutung ist, daß sich hier vielleicht ein Druckfehler eingeschlichen hat. Um sicher zu gehen, wäre es gut wenn das jemand bestätigen könnte.

Danke.

Gruss
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (9. September 2003, 16:16)


Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 641

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

4

Dienstag, 9. September 2003, 17:15

Hi Torsten,

ich habe Deine Formel aus dem 1. Beitrag so gelesen, dass Du den Teil

Ref(efficiency_ratio(5),-1) >= 0.4

ausgelassen hast.

Den Artikel von Sebastian Schmidt interpretiere ich so, dass er meint es wäre nicht so gravierend, wenn der Term :

Ref(PDI(3),-1) >= 25

ausgelassen wird (völlig egal, wo da die Leerzeichen stehen).
Diesen Teil der Formel hat er ja auch bei den Short-Regeln weggelassen - deshalb meine Annahme.

Erst in deinem 2. Posting schreibst Du, dass Du auch mit der Efficiency_Ratio getestet hast. Das konnte ich aus Deinem Posting heute morgen nicht herauslesen. Außerdem schreibt Sebastian Schmidt ja in dem Artikel, dass vor allem bei den Long-Trades ein relativ strenger Wert der ER vorausgesetzt werden muss - nur deshalb habe ich mich gewundert, dass Du ohne die Ratio entern wolltest.

Aber wie gesagt- ich hab das System selbst noch nicht ausgiebig genug getestet- mir fehlt auch momentan die Zeit dazu.
Den Indikator in Investox habe ich auch noch nicht gefunden - wie heißt er denn genau ?
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

5

Dienstag, 9. September 2003, 20:48

Hi Anke,

der Parameter heist:
PFE bzw. Polarized Fractal Efficiency

nach meiner Modifikation sieht die Berechnung wie folgt aus:
Const P2: Perioden-1;
calc Wurzel: SQR(Power(ROC(Daten,P2, $),2) + Power(Perioden,2));
calc Summe: SUM(SQR(Power(ROC(Daten,1,$), 2)+1),P2);
calc Quotient: Wurzel / Summe *100;
Quotient

Ich habe heute früh die E-Mail geschieben, kurz bevor ich an die Arbeit gegangen bin und hatte nur noch sehr wenig Zeit. Deshalb habe ich mich kurz gefasst. Eigentlich müßten die ersten beiden Therme bereits ein positives Ergebnis liefern, der Rest ist nur noch Filter.

Bis dann.

Gruss
Torsten

sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

6

Dienstag, 9. September 2003, 22:29

alles im grünen Bereich

Hi Anke,

long und short-Signalgeber sind jetzt korrekt.

Zum einen ist meine ratio-Berechnung falsch, die Multiplikation mit 100 muß weg. Aber auch dann passt es noch nicht richtig.

Habe dann Deine Berechnung ausprobiert und jetzt stimmen beide Charts mit der Vorlage überein.
Klasse, vielen Dank für Deine Hilfe.

Bis dann,
:]Torsten :]

sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

7

Dienstag, 9. September 2003, 22:29

alles im grünen Bereich

war doppelt

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (10. September 2003, 10:47)


Harald

unregistriert

8

Dienstag, 16. September 2003, 10:36

Zitat

Original von sten
Hi Anke,

der Parameter heist:
PFE bzw. Polarized Fractal Efficiency

nach meiner Modifikation sieht die Berechnung wie folgt aus:
Const P2: Perioden-1;
calc Wurzel: SQR(Power(ROC(Daten,P2, $),2) + Power(Perioden,2));
calc Summe: SUM(SQR(Power(ROC(Daten,1,$), 2)+1),P2);
calc Quotient: Wurzel / Summe *100;
Quotient

Ich habe heute früh die E-Mail geschieben, kurz bevor ich an die Arbeit gegangen bin und hatte nur noch sehr wenig Zeit. Deshalb habe ich mich kurz gefasst. Eigentlich müßten die ersten beiden Therme bereits ein positives Ergebnis liefern, der Rest ist nur noch Filter.

Bis dann.

Gruss
Torsten