INVESTOX-Forum

Ja, bei mir sinds aktuell 4:30 ....
Jetzt um 9:56 noch 3 min.

Hi VBS, schreibe denen doch bitte auch eine Email. Ein wenig Druck kann nicht schaden....

Der FDAX hat momentan 20min Verspätung.

Kann das jdn bestätigen?
ok... habs gesehen

Moin VBS, gestern Morgen gab es bereits ab 9Uhr Timelags von ca. bis zu 20 Sekunden in den Eurex Futures. Bin ja mal gespannt, ob sie das gefixed bekommen. Man soll die Hoffnung ja nie aufgeben.......

Moin Moin,

mittlerweile hoffe ich eher, dass sie es so lassen wie es ist.
Es gibt ja kaum einen besseren vorausschauenden Volatilitäts-Indkator als TPRT.
Je mehr "fast market" desto mehr lag mit der Gewissheit "große Bewegungen stehen an".

Zitat von »VBS«

Moin Moin,

Es gibt ja kaum einen besseren vorausschauenden Volatilitäts-Indkator als TPRT.

So habe ich das ja noch gar nicht gesehen

Zitat von »VBS«

mittlerweile hoffe ich eher, dass sie es so lassen wie es ist.

Ich verstehe Deinen Kommentar als Real-Satire.

Jedes Mal, wenn es am Markt ein Blutbad gibt, versagen die Daten-Anbieter, welche wir für Investox zur Verfügung haben. Seit Jahren. Wie auch gestern. Das kann es doch nicht sein, maximal enttäuschend, die Situation!

VBS, wenn Du es doch ernst gemeint hättest: man kann mit Investox sehr einfach die Ticks per Sekunde rechnen, und dann daraus was machen.

Z.B. habe ich mir eine Geräuschkulisse programmiert mit Investox: die soll in Stress-Sitationen den Sound-Floor des früheren Parketts simulieren. Das ist meine Anna. Weil die Sound-Engine, die Investix ansteuern kann, die Sound-Character "Anna" und "Stephan" verwendet. Manchmal gibt auch Stephan einen Kommentar.

Ich rechne die Tick-Dynamik pro Sekunde, die Markt-Dynamik, das Momentum im Markt-Stress, das Verhalten in Innenstäben, wenn es spezielle Muster gibt wegen Pullback und Break-Out oder Break-Down, und vieles mehr. Das alles ergibt einen Sound-Floor wie damals an der Börse am Parkett. Wer das einmal gehört hat, weiss, was ich meine.

In ruhigen Zeiten plätschert es dahin, wenn es interessant wird zu Handeln, gibt es mehr und mehr und immer mehr Ansagen der "Börsen-Reporter", Anna und Stephan.

Das klappt aber auch nur, wenn die Daten genau auch in Stress-Situationen in Echtzeit angeliefert werden.

Und es ist so schlimm!, praktisch IMMER wenn es darauf ankommt, versagt so ein wichtiger Daten-Lieferant wie L&P (PS *), liefert viele Sekunden oder gar viele Minuten verzögerte Daten - damit ist das Börsen-Geräusch Konzept komplett auf Grund-Eis gelaufen, genau dann, wenn es darauf ankommt

Was nützen Börsen-Kommentare, wenn sie eine viertel Stunde hinterher kommen?



PS *: ahh, und jedes mal ist bei L&P zu lesen, dass es am Daten-Lieferant liegt und nich an ihnen. Jedes Mal, und sie tun einfach nix, um das Problem für das nächste Mal zu beheben, so faul sind die offensichtlich. Ich kann gar nicht soviel essen, wie ich kotzen möchte (Kotz-Zitat geklaut bei Bert Brecht und aus dem historischen Zusammenhang gerissen, aber Ihr wisst, was ich meine)

Zitat von »Bernd«

man kann mit Investox sehr einfach die Ticks per Sekunde rechnen, und dann daraus was machen.

@ Bernd, danke für den Tip! Probier ich aus und ja, ...es war sarkastisch gemeint.

Guten Morgen,

seit die Märkte wieder ein volatileres Verhalten aufweisen, kommt es bei TPR wieder zu teilweisen starken Verzögerungen.
Heute Morgen wieder bis zu 10 Sekunden. Über den Nachmittag möchte ich gar nicht sprechen…..
Da Sie dieses Problem in den letzten 22 Jahren, seitdem ich Kunde bin, nicht in den Griff bekommen haben und ich davon ausgehe, dass auch in nächster Zeit die technische Infrastruktur nicht aufgerüstet wird, möchte ich einen Vorschlag machen, dass man zumindest bei den Zeitverzögerungen gewarnt wird:
Gibt es einen Möglichkeit, dass TRP die aktuelle Uhrzeit mit der Uhrzeit der ankommenden Daten vergleicht und bei Zeitverzögerungen ab ca. 1 Sekunde eine Warnmeldung (optisch und / oder akustisch) einblendet? Das müsste für Ihren Programmierer doch sehr einfach und kurzfristig für die Kundschaft umzusetzen sein.

MfG

Moin, habe Obiges heute Morgen an die Hotline L+P geschickt. Als erste Antwort wurde mir mitgeteilt, dass das Email an das Produktmanagement weiter geleitet wurde. Dann werde ich mal warten....

@Bernd und oder VBS: Ticks per Sekunde berechnen und weiter auswerten: wie kann man das machen? Über die Signalspalte mit der Funktion "TickAnalyse" und dann Ticks in einer Periode analysieren? Oder wie macht Ihr das?

Viele Grüße

Moin Vatie,

ich mach es so:
- Chart mit bspw. 2 Sekunden einstellen
- in Teilchart den Indikator TickAnalayse(Ticks) // hier rot
- dann Linien in den Chart, wo ab bestimmten Levels ein vorher definierter Sound abgespielt wird

Wie Bernd es genau macht, weiß ich nicht...

HI VBS, danke für Deinen Vorschlag.

Ich habe jetzt mal 2 Signalspalten in eimem 3 Min. Chart erstellt: die eine färbt von 0 (rot) bis 10 (grün), die andere Spalte gibt einen Ton aus, wenn der Ton beispielsweise größer 5 ist. Einstellungen der Spalten: Ticks je 2 Sekunden, Aktualisierung: 0 Sekunden Man kann da sicherlich noch ein wenig rumspielen.... Der Rechner muss auf alle Fälle bei diesen Einstellungen kräftig arbeiten.....

Vielleicht meldet sich Bernd mit seinem Ansatz auch noch....

Nur zur Info....FDAX jetzt schon wieder über 1 min LAG!

Zitat von »Vatie«

Ticks per Sekunde berechnen und weiter auswerten

Für den DAX lasse ich ein "System" auf 35 Ticks unkomprimiert laufen. Dafür rechne ich, wieviele Selunden der Markt braucht für einen Bar, z.B. so:

Die Zeitreihe hoheDynamik habe ich dann in einen Indikator eingehägt, bei der mir Anna via VBScript AkustischeMeldung() eine Ansage macht "hohe Dynamik im DAX".

Änhnlich mache ich das auch mit den Ami-Futures; da die mehr Ticks machen, muss man ein wenig probieren, damit es nicht zu oft Ansagen gibt. Der NQ läuft bei mir z.B. auf einem 233 Tick System.

Im gleichen System rechne ich auch noch das Momentum (für Ansagen wie "hohes Momentum im DAX") oder für einen grossen Unterschied zwischen high und low (Ansage "Impuls im DAX") und etliches mehr. So mache ich es auch für die Amis und für einige Kassakurse (jeweils eigene Investox-Instanzen). Dazu die Ansage von ein paar ausgesuchten Candlestick Muster, und ob der jeweilige Markt gerade einen Boden bildet oder aus Innenstäben ausbricht. Pullback, Breakout usw. manches sagt Anna an, manches Stephan.

Mein Ziel war es, die Komrpimierung und die Schwellen so einzustellen, dass in einem ruhigen Markt möglichst keine Ansagen kommen - aber wenn einer der Märkte aufwacht, meine Börsen-Kommentatoren Anna und Stephan zu plappern anfangen.

Dadurch muss ich in langweiligen Marktphasen nicht ewig vor dem Rechner hocken, sondern kann irgendwas anderes machen. Wenn es los geht, plappern meine Kommentatoren und ich geh' an die Maschinen um zu sehen, ob ich diskretionör was machen möchte.

Im VBSCript mit der AkustischeMeldung() prüfe ich auch, ob die Daten aktuell sind - es macht ja keinen SInn, wenn meine "Börsen Kommentatoren" auf verspätete Kurse hereinfallen und somit unsinnige weil verspätete Kommentare liefern ...

Meine Daten-Feeds laufen im Rechenzenrum, die Investox-Instanzen mit Anna und Stephan genau wie meine voll-automatischen Systeme auch. Per Aufgaben-Manager schalte ich für die Komentaturen-Investox Instanzen "die Lampe" auf grün während der Handelszeit des jeweiligen Marktes. Via Remote-Desktop klapt es prima mit der akustischen Ausgabe am heimischen Rechner.

Dieses Thema ist natürlich jetzt im "Falschen Thread" gelandet, weil das Vorgehen ja nicht unmittelbar mit Taipan oder gar dem Thema Taipan down zu tun hat ... aber egal, ich hoffe, es beantwortet die Frage

Vielen Dank für Deinen Ansatz! Das werde ich mir gerne mal anschauen.

Ich habe nun 3 verschiedene Eurexmärkte in einer Signalspalte zusammengefasst. Hintergrund: alle Märkte korrellieren auch vom Umsatz her irgendwie. Das klappt m.E. auch ganz gut.