Hallo Börselino,
in Deinem ersten Posting stand noch nichts vom Backtest?
Gibt es keine elegante Möglichkeit, in den Definitionen direkt auf die MarketPosition und die BarNumber (einer übergeordneten Zeiteinheit) zuzugreifen oder den Zeitstempel eines (echten) Einstiegs abzugreifen?
Kann man die trotzdem im Backtesting einsetzen?
Diese Schlüsselwörter passen für den Realhandel/das Papertrading und für Datenfeed-Simulationen über den virtuellen Broker von Investox- wie es die Hilfe sagt.
Eine backtestbare Alternative könnte möglicherweise das Schlüsselwort
#_position# sein.
Market-Order und Limit-Order backtestet man mit verschiedenen Einstellungen für die Enter- bzw. Exit-Basis in den Testbedingungen des Handelssystems- Registerkarte "Position".
Wenn das System "Market" ordert, wird die Market-Order immer gefillt- ggf. eben mit mehr oder weniger Slippage.