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Trader

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 2. März 2012

Beiträge: 83

1

Samstag, 20. April 2019, 00:13

All Time High Strategie

Hallo,
ich möchte gerne aus den 160 Werten des Dax, Tecdax, sdax, Mdax die Werte kaufen, die am nächsten am All Time High sind.
Wenn Sie nicht mehr nah genug am All Time High sind werden sie verkauft und andere Werte gekauft.
Meine Frage: Wie kann ich das am besten backtesten?
Gruss
Trader

jones

Profi

Registrierungsdatum: 22. Oktober 2011

Beiträge: 187

Wohnort: Österreich

2

Samstag, 20. April 2019, 01:32

Hi Trader,
dafür mußt du erst mal "am nächsten am ATH" und "nicht mehr nahe genug" beschreiben.
So könnte das aber vielleicht aussehen mit entsprechenden anpassungen für Intraday oder EOD.

Frohe Ostern!


z.B.

calc ATH: AllTimeHV(High);
calc amnächsten: ATH - 10; {Punkte}
calc puffer: 20 ; {Punkte}
calc nichtmehrnahegenug: AllTimeHV(High) - Puffer;

(If(close > amnächsten, 1, (If(Close < nichtmehrnahegenug, -1, 0))))


lg jones

Trader

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 2. März 2012

Beiträge: 83

3

Samstag, 20. April 2019, 01:47

Hallo Jones,
vielen Dank für die Antwort mit der Formel.
Dies war der erste Schritt.
Ich möchte aber gerne das Portfolio von ca. 5 Aktien backtesten. Die Aktien können sich meinetwegen Monatesweise ändern (Halt so oft wie man das Kriterium der Nähe am All Time High überprüft).
Mir ist nicht klar wie ich das Portfolio mit ändernden Aktien über die Jahre backtesten kann.
Gruss
Trader

Norbert Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 25. Januar 2010

Beiträge: 193

Wohnort: Köln

4

Samstag, 20. April 2019, 12:18

Das geht meiner Meinung nach am besten mit dem Rang-Indikator.

Gruß
Norbert

Trader

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 2. März 2012

Beiträge: 83

5

Samstag, 20. April 2019, 22:24

Stimmt mit dem Ranking Indikator kann man die Aktien erstmal sortieren.
Wie aber wählt und tauscht man die Aktien im Portfolio?

Norbert Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 25. Januar 2010

Beiträge: 193

Wohnort: Köln

6

Dienstag, 23. April 2019, 11:29

Rang als Berechnungstitel !!

Enter_Long: Rang < X (oder X-Prozent)
Exit_Long: Rang > X (oder X-Prozent)
??

Grüße
Norbert

Trader

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 2. März 2012

Beiträge: 83

7

Dienstag, 23. April 2019, 19:54

Also alle Aktien im Projekt und dann auf den Rang über den Berechnungstitel zugreifen.
Dann erhalte ich aber nur Handelssysteme für die einzelnen Aktien.
Ich möchte aber gerne eine Equity Kurve des Portfolios mit wechselnden Aktien.
Kann mir jemand da mal jemand helfen mit einer schrittweisen Anleitung. Danke!

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 935

Wohnort: Iringsweg

8

Dienstag, 23. April 2019, 20:46

Handelssystem -> Portfolio testen
Gruss
Bernd

-----------------------------------------------
http://www.13quants.ch

Trader

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 2. März 2012

Beiträge: 83

9

Dienstag, 23. April 2019, 23:30

Sorry, danke manchmal steht auf dem Schlauch.
Bei monatsweiser Komprimierung ist das System profitabel, bei täglicher nicht.
Gibt es noch eine Möglichkeit die Komprimierung auf Tagesbasis zu optimieren?

Norbert Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 25. Januar 2010

Beiträge: 193

Wohnort: Köln

10

Mittwoch, 24. April 2019, 11:21

Wahrscheinlich schon. Dann müsste die Berechnungstitel-Formel im Handelssystem stehen. Aber dann wird's wirklich aufwendig, zeitaufwendig und rechenintensiv. Fraglich ob sich der Aufwand lohnt. Wenn das System nicht schon mit nicht optimierten Parametern profitabel ist, dann wird es auch im realen Handel mit optimierten Parametern möglicherweise nicht funktionieren. Vielleicht erst mal mit verschiedenen Einstellungen im BT und HS ausprobieren und dann den Rob-Test laufen lassen!?

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 927

Wohnort: Giessen

11

Donnerstag, 25. April 2019, 18:10

Survivor Ship Bias

meiner Erfahrung nach haben die Ergebnisse eines Alltime High Systems auf den aktuellen Indexmembern getestet nichts aber auch gar nichts mit den Ergebnissen gemeinsam, die man erhalten hätte, wenn man das System tatsächlich mit der historisch richtigen Indexzusammensetzung gehandelt hätte.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Trader

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 2. März 2012

Beiträge: 83

12

Donnerstag, 25. April 2019, 18:13

Hallo Lenzelott,
leider muss ich da voll zustimmen.
Hast Du einen Tip für die Daten einens Survivorship Bias?
Gruss
Trader

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 927

Wohnort: Giessen

13

Donnerstag, 25. April 2019, 18:15

Gedanken zu Alltime High System

in einem System, dass den prozentualen Abstand zu einem Alltimehigh als Scoring Methode nimmt, wird eine Aktie bestraft, wenn Sie vor dem Jahr 2000 gelistet wurde.
2000 bis 2003 stehen dann typischerweise 75% Abstand zum Alltimehigh zu buche. EIne Aktie die in 2004 an den Markt gekommen ist, ist unbelastet von der Delle in Ihrem Verlauf und wird bevorzugt gegenüber den weitaus länger am Markt befindlichen Titeln.

Ich halte das Modell daher nicht für besonders sinnvoll.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

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Wohnort: Giessen

14

Donnerstag, 25. April 2019, 22:03

historische Indexzusammensetzung

Hallo Lenzelott,
leider muss ich da voll zustimmen.
Hast Du einen Tip für die Daten einens Survivorship Bias?
Gruss
Trader


Zuerst braucht man die historische Indexzusammensetzung, ich hab ein entsprechendes Dokument gerade in der Databasehinterlegt.

Dann macht man sich auf die Suche nach den entsprechenden Datenreihen der delisteten Titel.

Zu guter Letzt programmiert man sich einen Indikator, der zu jeder Aktie ein True liefert, solange Sie im Index enthalten ist.
Den Indikator verwendet man im Handelssystem um nur Aktien zu kaufen, die zum entsprechenden Zeitpunkt auch im Index enthalten sind / waren.
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Norbert Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 25. Januar 2010

Beiträge: 193

Wohnort: Köln

15

Sonntag, 28. April 2019, 18:38

Hallo Lenzelott,

wo bekommt man die delisteten hist. EoD-Kurse her?

US- und Australien-Kurse sind kein Problem. Die gibt's bei Norgate.
VWD / Lenz + Partner löscht alles sofort, zumindest auf meinem Rechner. Wahrscheinlich haben die die hist. Kurse noch auf Ihrem Server.
Dann gibt's noch die Software von Oliver Paesler mit deutschen Werten. Aber die kann Investox nicht lesen.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Norbert« (29. April 2019, 08:33)


Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 927

Wohnort: Giessen

16

Dienstag, 30. April 2019, 01:59

VWD / Lenz + Partner löscht alles sofort, zumindest auf meinem Rechner.

man kann Taipan EOD so einstellen, dass die delisteten Titel lokal nicht gelöscht werden.

Wahrscheinlich haben die die hist. Kurse noch auf Ihrem Server.


In irgend welchen Datensicherungen haben Sie wohl noch Daten rumliegen, ansonsten löscht L&P den Kram allerdings auch bei sich anscheinend direkt.
Ich versuche seit Jahren einzuwirken, dass man das bitte cleverer handhabt.
Besteht aber kein Interesse von deren Seite dazu in das Thema etwas Gehirnschmalz zu stecken (bzw. nur meinen Gehirnschmalz Vorschlag umzusetzen).
Die Begründung: Außer den Lenzelott würde das eh keinen interessieren.
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Norbert Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 25. Januar 2010

Beiträge: 193

Wohnort: Köln

17

Dienstag, 30. April 2019, 08:58

Zitat

man kann Taipan EOD so einstellen, dass die delisteten Titel lokal nicht gelöscht werden.

Ja, aber dann hat man schnell die Festplatte mit delisteten KO-Zertifikaten und OS voll.

Zitat

Ich versuche seit Jahren einzuwirken, dass man das bitte cleverer handhabt.

Ich habe L+P mal vorgeschlagen, dass man einstellen kann, welche WPe gelöscht bzw. nicht gelöscht werden, also z.B. Aktien nicht löschen, aber alle Zertifikate. Besteht aber kein Interesse von deren Seite dazu. Die Begründung: Außer dem Norbert würde das eh keinen interessieren.

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 927

Wohnort: Giessen

18

Sonntag, 5. Mai 2019, 00:40

Ja, aber dann hat man schnell die Festplatte mit delisteten KO-Zertifikaten und OS voll.

Das ist keine so gute Ausrede. Die paar MB bei EOD Daten bringen einen am Ende nicht um.
Ich sammle ja sogar seit über 10 Jahren Tickdaten aller delisteten Titel in USA und das geht auch.
Allerdings jeder der anfängt und noch nicht 30 Jahre dabei ist, für den ist es unmöglich mit L&P Daten vernünftige Backtests zu erstellen.

Außer dem Norbert würde das eh keinen interessieren.

Das bekommt wahrscheinlich jeder erzählt.
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Trader

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 2. März 2012

Beiträge: 83

19

Sonntag, 5. Mai 2019, 12:12

Hallo Lenzelott,
ich bettle zwar nicht gern, aber ich weiss nicht wie ich sonst an die Daten kommen kann.
Kannst Du den Katalog von delisteten Stocks mal als ASCII Datei zur Verfügung stellen?
Danke
Gruss

Trader

Börselino

Besucher

Registrierungsdatum: 29. Januar 2019

Beiträge: 7

20

Sonntag, 5. Mai 2019, 22:47

Das bekommt wahrscheinlich jeder erzählt.
Das trifft zumindest in meinem Fall zu. Ich hatte L&P ebenfalls darauf hingewiesen, dass "dynamische Listen" für die betreffenden Indizes wertvoll und wünschenswert sind und ausgeschiedene Werte keinesfalls gelöscht werden dürfen. Zunächst kamen Ausflüchte, dass es das auf dem Markt gar nicht gäbe, und mir wurde "viel Glück" gewünscht. Als ich dann nochmal mit Bildern nachgelegt habe, kam gar keine Antwort mehr. Für mich unverständlich, dass ein Datenanbieter nicht daran
interessiert ist, sinnvolle Portfolio-Backtests zu ermöglichen.
Zitat:
Sehr geehrter Herr XXX,
Zu Ihrem "Viel Glück" Hinweis.
Es gibt dynamische Listen auf dem Markt, sonst hätte ich nicht danach gefragt.
Anbei ein Beleg aus [Nein, ich mache im Investox-Forum keine Schleichwerbung für andere (EoD-)Software] ...
Kann ja auch kein Hexenwerk sein, anbieterseitig(!) eine Tabelle mit Daten von ... bis ... vorzuhalten und per Kurs-/Datenbank-Update
automatisch an die Nutzer zu übermitteln, und viel sinnvoller, als wenn jeder einzelne Nutzer genau das Gleiche tut.
Da tauchen dann im DAX-Backtest auch Werte wie eine Mannesmann, usw. auf (nach näherer Maßgabe der jeweiligen Strategie, maximal für den
Zeitraum, in dem der Wert zum jeweiligen Index gehörte).
Zitat Ende