INVESTOX-Forum

Hi Trader,
dafür mußt du erst mal "am nächsten am ATH" und "nicht mehr nahe genug" beschreiben.
So könnte das aber vielleicht aussehen mit entsprechenden anpassungen für Intraday oder EOD.

Frohe Ostern!


z.B.

calc ATH: AllTimeHV(High);
calc amnächsten: ATH - 10; {Punkte}
calc puffer: 20 ; {Punkte}
calc nichtmehrnahegenug: AllTimeHV(High) - Puffer;

(If(close > amnächsten, 1, (If(Close < nichtmehrnahegenug, -1, 0))))

Handelssystem -> Portfolio testen

meiner Erfahrung nach haben die Ergebnisse eines Alltime High Systems auf den aktuellen Indexmembern getestet nichts aber auch gar nichts mit den Ergebnissen gemeinsam, die man erhalten hätte, wenn man das System tatsächlich mit der historisch richtigen Indexzusammensetzung gehandelt hätte.

in einem System, dass den prozentualen Abstand zu einem Alltimehigh als Scoring Methode nimmt, wird eine Aktie bestraft, wenn Sie vor dem Jahr 2000 gelistet wurde.
2000 bis 2003 stehen dann typischerweise 75% Abstand zum Alltimehigh zu buche. EIne Aktie die in 2004 an den Markt gekommen ist, ist unbelastet von der Delle in Ihrem Verlauf und wird bevorzugt gegenüber den weitaus länger am Markt befindlichen Titeln.

Ich halte das Modell daher nicht für besonders sinnvoll.

Zitat von »Trader«

Hallo Lenzelott,
leider muss ich da voll zustimmen.
Hast Du einen Tip für die Daten einens Survivorship Bias?
Gruss
Trader

Zuerst braucht man die historische Indexzusammensetzung, ich hab ein entsprechendes Dokument gerade in der Databasehinterlegt.

Dann macht man sich auf die Suche nach den entsprechenden Datenreihen der delisteten Titel.

Zu guter Letzt programmiert man sich einen Indikator, der zu jeder Aktie ein True liefert, solange Sie im Index enthalten ist.
Den Indikator verwendet man im Handelssystem um nur Aktien zu kaufen, die zum entsprechenden Zeitpunkt auch im Index enthalten sind / waren.

Zitat von »Norbert«

VWD / Lenz + Partner löscht alles sofort, zumindest auf meinem Rechner.

man kann Taipan EOD so einstellen, dass die delisteten Titel lokal nicht gelöscht werden.

Zitat von »Norbert«

Wahrscheinlich haben die die hist. Kurse noch auf Ihrem Server.

In irgend welchen Datensicherungen haben Sie wohl noch Daten rumliegen, ansonsten löscht L&P den Kram allerdings auch bei sich anscheinend direkt.
Ich versuche seit Jahren einzuwirken, dass man das bitte cleverer handhabt.
Besteht aber kein Interesse von deren Seite dazu in das Thema etwas Gehirnschmalz zu stecken (bzw. nur meinen Gehirnschmalz Vorschlag umzusetzen).
Die Begründung: Außer den Lenzelott würde das eh keinen interessieren.

Zitat von »Norbert«

Ja, aber dann hat man schnell die Festplatte mit delisteten KO-Zertifikaten und OS voll.

Das ist keine so gute Ausrede. Die paar MB bei EOD Daten bringen einen am Ende nicht um.
Ich sammle ja sogar seit über 10 Jahren Tickdaten aller delisteten Titel in USA und das geht auch.
Allerdings jeder der anfängt und noch nicht 30 Jahre dabei ist, für den ist es unmöglich mit L&P Daten vernünftige Backtests zu erstellen.

Zitat von »Norbert«

Außer dem Norbert würde das eh keinen interessieren.

Das bekommt wahrscheinlich jeder erzählt.

Zitat von »Lenzelott«

Das bekommt wahrscheinlich jeder erzählt.

Das trifft zumindest in meinem Fall zu. Ich hatte L&P ebenfalls darauf hingewiesen, dass "dynamische Listen" für die betreffenden Indizes wertvoll und wünschenswert sind und ausgeschiedene Werte keinesfalls gelöscht werden dürfen. Zunächst kamen Ausflüchte, dass es das auf dem Markt gar nicht gäbe, und mir wurde "viel Glück" gewünscht. Als ich dann nochmal mit Bildern nachgelegt habe, kam gar keine Antwort mehr. Für mich unverständlich, dass ein Datenanbieter nicht daran
interessiert ist, sinnvolle Portfolio-Backtests zu ermöglichen.
Zitat:
Sehr geehrter Herr XXX,
Zu Ihrem "Viel Glück" Hinweis.
Es gibt dynamische Listen auf dem Markt, sonst hätte ich nicht danach gefragt.
Anbei ein Beleg aus [Nein, ich mache im Investox-Forum keine Schleichwerbung für andere (EoD-)Software] ...
Kann ja auch kein Hexenwerk sein, anbieterseitig(!) eine Tabelle mit Daten von ... bis ... vorzuhalten und per Kurs-/Datenbank-Update
automatisch an die Nutzer zu übermitteln, und viel sinnvoller, als wenn jeder einzelne Nutzer genau das Gleiche tut.
Da tauchen dann im DAX-Backtest auch Werte wie eine Mannesmann, usw. auf (nach näherer Maßgabe der jeweiligen Strategie, maximal für den
Zeitraum, in dem der Wert zum jeweiligen Index gehörte).
Zitat Ende