Hallo zusammen,
Ich habe eine Korrektur und eine ergänzende Frage:
Die Korrektur: unter "Abweichende Ausstiegsbasis" muss nicht "Close", sondern #_ExitLevel# eingetragen werden. Weiterhin muss die If-Anweisung bei Zutreffen nicht
1 sondern
Close zurückgeben:
|
Quellcode
|
1
2
3
|
calc #_StopLevel#: 1;
calc #_ExitLevel#: If(DatePart(w)=5, Close, 0);
#_ExitLevel#"
|
Die ergänzende Frage:
Wenn ich mit der Datenfeedsimulation den Stop wie oben beschrieben einsetze, wird eine bestehende Position nicht zum Close, sondern zum ersten eintreffenden Kurs am Freitag (=Tag Nummer 5) geschlossen. Wie gesagt, das System ist auf Tagesbasis gebaut und der Stop sollte eben erst zum Close des Tages geschlossen werden
. Ich befürchte, dass das im Live-Handel dann eben auch so stattfindet (hab ich allerdings nicht geprüft...).
Im Backtest funktioniert das so wie ich das gerne hätte: Ein bestehender Trade wird zum Close-Kurs der Kerze geschlossen.
Also meine Frage:
Wie muss ich den Stop definieren, dass eine bestehende Position zum Freitags-Close geschlossen wird?
Danke und viele Grüsse
-dubi