Hallo Markus,
ich geb mal meinen "Senf" dazu:
Ein gutes Handelssystem entwickelt man leider nicht schnell und meist lässt sich im Entwicklungsprozess vergleichsweise wenig automatisieren.
Vieles muss leider zeitaufwändig getestet und -oft genug- auch wieder verworfen werden.
Meist bringt es gar nichts, die Systeme anderer Entwickler oder Teile daraus kopieren zu wollen.
Man muss und wird als Handelssystem-Entwickler seinen eigenen Weg suchen und finden.
Wenn man mit einer neuen Software beginnt zu arbeiten, sollte man meiner Ansicht nach nicht gleich mit besonders komplexen Dingen starten.
Vielleicht sind diese Dinge am Ende für ein gutes Handelssystem auch gar nicht so wichtig.
Hast Du eigentlich schon das Übungsbuch zur Investox-Formelsprache gesehen, dass Herr Knöpfel auf seiner Webseite zum Download bereitstellt?
http://www.download.investox.de/InvestoxFormelsprache.pdf
Das ist eine sehr gute Basis für die Einarbeitung.
Ansonsten kann ich mich nur wiederholen - halte es zu Beginn einfach.
Beginne z.B. besser mit einem EOD-Handelssystem anstelle eines Intraday-Handelssystems.
Lass andere Komprimierungen (Renko, andere Zeitebene) zuerst weg.
Vielleicht machen sie ein gutes System später besser - aber man braucht sie definitiv nicht zwingend, um ein gutes Handelssystem zu entwickeln.
Entwickle von Beginn an mit einem Dummy-Stop-Konzept.
Wenn Du ein Long/Short-System entwickeln willst, setze eine Dummy-Short-Regel, bevor Du beginnst an Deinen Long-Einstiegen zu arbeiten.
Versuche nicht zuerst die komplette Long-Regel zu entwickeln und erst danach die Short-Regel, sondern mach es Step-by-Step:
Hat eine zusätzliche Long-Regel Dein System verbessert, wechselst Du auf die Short-Seite und suchst dort nach verbesserten Regeln.
Jede neu hinzugenommene Regel oder Teilregel kann immer dazu führen, dass eine zuvor gute Regel plötzlich keine Bedeutung oder kaum noch Bedeutung hat.
Wenn das der Fall ist, streicht man die bedeutungslos gewordene Regel, um den Code schlank zu halten.
Und vor allem: Achte genau darauf, keinen Zukunftsblick einzubauen und kein überoptimiertes Handelssystem zu programmieren.
Ohne Zukunftsblick programmierst Du z.B. zu Beginn mit der Enter und Exit-Basis:
Open, Delay 0 (Market-Einstiege) und den immer um 1 Periode in die Vergangenheit zurückgesetzten Handelsregeln:
Ref( ...hier programmiere ich alles ...
,-1)
Überoptimierung kannst Du vermeiden, indem Du möglichst wenig Freiheitsgrade in den Handelsregeln erlaubst. Dazu kannst Du z.B. mit Indikatoren ohne einstellbare Parameter arbeiten
und Relevanzprüfungen durchführen.
Vor allem aber: Nimm und lass Dir Zeit für Deine erste Systementwicklung mit Investox und für Deinen Lernprozess.
Nur wenn Du Dir gutes Basiswissen zur Investox-Formelsprache und zu den für Dich wichtigen Programm-Features aneignest, wirst Du die Entwicklung Deiner eigenen Handelssysteme nicht bald frustriert aufgeben - was natürlich sonst sehr schade wäre.