INVESTOX-Forum

Renko ist per Definition ein Zeit unabhängiger Charttyp.
Wie willst Du den denn bitte mit einem Zeitbasierten synchronisieren?

Hallo Markus

Zitat von »MarkusB«

Wo finde ich die Information zu dieser Formel zu dem Teil

Schau mal in der Online Doku beim Schlüsselwort KOMP() nach. Einfacher geht es aber, wenn Du die Formel in den Formel-Editor wirfst, und dann auf dem Schlüsselwort KOMP doppelklickst.

Zitat von »MarkusB«

ich habe einen Thread im Forum gefunden, der aufzeigt dass man Renko Bricks in einem Periodenchart darstellen kann.

...

Ich würde gerne in einem Candle Chart mit 60 minuten Komprimierung (basierend auf l&P RTT Tick feed) die Renko Bricks hinterlegen. Die Renko Bricks sollten dabei auf Tick basis genauen Kursen dargestellt werden

Das wird so nicht klappen, wie von Lenzelott schon beschrieben.

Im verlinkten Thread wurde ein Tick Chart verwendet, und darin Renko Boxen hineingelegt. Kleinere Darstellung (Tick) und dann da dann irgendwas drauf projizieren, geht. Bei grösseren Darstellungen wird's schwieriger. Z.B. 60 Minuten Candlestick Chart und darauf dann Tages-Candles drauf zu projizieren in der Darstellung - das geht auch.

In Deinem Fall jedoch, 60 Minuten Kerzen in der Darstellung: da hast Du 4 Kurse pro 60 Minuten (OHLC - Open High Low Close), und alle anderen Ticks ja schon "weggeschmissen". Da irgendwo mittendrin in einer 60 Min. Kerze würde dann irgendwo ein neuer Renko-Brick starten. Aber die Info steck ja schon gar nicht mehr drin in den bereits auf 60 Minuten hoch-komprimierten Daten, Du hast ja nur noch OHLC pro 60 Minuten übrig.

Daher hatte ich in dem Thread getextet "... worauf das Underlying dann gerade komprimiert ist (hier Tick-Change), ist dann eher Banane. Nur bissl kleiner als die betreffenden Boxen bzw. in dem Fall Bricks sollte es sein, sonst stellt sich da naturgemäss nix korrekt dar ..."

Renko als zeit-unabhängiger Chart-Typ zu mixen mit einem zeitabhängigen Chart-Typ, also der kleinste gemeinsame Nenner ist da nur ein Tick-Chart (bzw. Tick-Change). Da könntest Du mit der beschriebenen Methode Renko-Bricks und 60 Minuten Bereiche einblenden. Allerdings würde man wegen der darzustellenden Datenmengen wohl nicht glücklich werden (alles wird sehr langsam!); allenfalls als Demo, um sich die Zusammenhänge wie oben beschrieben auch optisch klar zu machen, könnte so eine Darstellung vielleicht nützlich sein.

Hallo Markus

Die Finanz-Märkte haben seit einigen Jahren eine eindeutige Long Tendenz. Heisst, die Short-Seite hat eine völlig andere Dynamik, Volatilität und dazu meist wenig Ausdauer. Über die Gründe zu spekulieren, ist mühsig, es gibt alles, von realen Beobachtungen bis hin zu Verschwörungs-Theorien.

Jedenfalls klappt es nicht mit symetrischer Handhabung beider Seiten. Man braucht völlig andere Einstiege, Stops und Exit-Strategien für Short, dies haben wohl alle für sich erfahren, die in den letzten Jahren Handelssysteme entwickeln.

Da Du scheint's aktuell neu entwickelst auf Finanz Futures: meine Empfehlung wäre, diesen Thread hier in Betracht zu ziehen:

im Fall, dass Du in Deutschland steuerpflichtig bist und nicht wegziehen willst in 2021, schau, ob Deine Handelssysteme auf Futures mit einem Jahres-Verlust von 10k€ hinkommen. Ansonsten müsstest Du vielleicht besser den Entwicklungsaufwand in Produkte wie Aktien stecken, die nicht unmittelbar von der neuen deutschen Steuerregelung betroffen zu sein scheinen.

Natürlich kann ich keinen Rat geben zu Steuerangelegenheiten; im Zweifel schau einfach selbst oder kläre es mit Deinem Steuerberater, worauf Du Deine Zeit und Resourcen im Hinblick auf das aufkommende Steuerregime verwenden möchtest.

Zitat von »MarkusB«

Die Tests mit Short Trades scheinen aber generell auch 2007, 2008 nicht zu performen.

Short Märkte sind schwerer. Es dippt kurz runter, und scheu wieder rauf. Wenige Tage haben einen ausgesprochenen Down-Bias. Probier mal, auf der Short Seite mit (ohh böses Wort) Gewinn-Stops zu arbeiten. Ziele können am 200er Tages-GD sein oder an den Pivot Punkten. Dort liegen oft erfahrene Marktteilnehmer mit Long Entries auf der Lauer. Vorsicht im Real-Handel, der Markt dippt runter an Dein Zeil, der Stop wird zu einer Market-Order - und da Du im Orderbuch in dem Moment hinten liegst, kriegst Du den Fill nur mit viel Slippage. Das kann man im Paper kaum bzw. nicht wirklich gut testen. Wenn man so ein System life nimmt => zunächst mit kleiner Size laufen und/oder nur vollständig manuell monitored lassen, damit man sich nicht weh tut.

Zitat von »MarkusB«

in einer 60 minuten Komprimierung

Da brauchst Du aber tiefe Taschen im FDAX. 60 Minuten Systeme, mit welchen Verlust-Stops willst Du das handeln ?!? Mein Geld wäre mir zu schade dafür.

Für Trend-Trading: suche doch in den übergeordneten Zeiteinheiten (60 Minuten, 15 Minuten) nur nach Gelegenheiten, aber die Einstiege an Rücksetzern im 5er oder im 1er. Stichwort Multitimeframe. Als Richtwert im FDAX, ich kann mir keine Einstiege leisten, bei denen ich meinen Verlust-Stop im automatischen Trading mehr al 15 Punkte weit weg sitzen habe. (im diskretionären Trading suche ich sogar, nicht mehr als 7 bis 8 Punkte zu riskieren; aber diskretionär kann man mehr Faktoren beachten, als man es maschinell hinbekommt. Diskretionär ist ja die Mustererkennung beim Beobachten verschiedener Märkte, Zeitebenen und Blick auf das Tape und das Orderbuch praktisch nur durch das flincke Gucken mit den Augen limitiert - genügend Monitore vorausgesetzt. Maschinell setzen CPU-Power, Disk-Durchsatz usw. doch arge Grenzen für ein Handelssystem. Jedoch das ist ein langes anderes Thema und ich tippe mir ja jetzt schon hier die Finger wund)

Zitat von »MarkusB«

Literatur, die das Thema Trend Erkennung mit CS-Pattern plus geigneter Indikatoren behandelt

Das Standard-Werk vom Bulkowski kennst Du? Und dann das Buch von John Bollinger mit dem Kapitel über die Muster-Erkennung? Und jenseits von CS natürlich Thomas Stridsman, Handelssysteme die wirklich funktionieren? Nur so, als Basis-Literatur

Hallo Markus,

ich geb mal meinen "Senf" dazu:

Ein gutes Handelssystem entwickelt man leider nicht schnell und meist lässt sich im Entwicklungsprozess vergleichsweise wenig automatisieren.
Vieles muss leider zeitaufwändig getestet und -oft genug- auch wieder verworfen werden.
Meist bringt es gar nichts, die Systeme anderer Entwickler oder Teile daraus kopieren zu wollen.
Man muss und wird als Handelssystem-Entwickler seinen eigenen Weg suchen und finden.
Wenn man mit einer neuen Software beginnt zu arbeiten, sollte man meiner Ansicht nach nicht gleich mit besonders komplexen Dingen starten.
Vielleicht sind diese Dinge am Ende für ein gutes Handelssystem auch gar nicht so wichtig.

Hast Du eigentlich schon das Übungsbuch zur Investox-Formelsprache gesehen, dass Herr Knöpfel auf seiner Webseite zum Download bereitstellt?
http://www.download.investox.de/InvestoxFormelsprache.pdf
Das ist eine sehr gute Basis für die Einarbeitung.

Ansonsten kann ich mich nur wiederholen - halte es zu Beginn einfach.
Beginne z.B. besser mit einem EOD-Handelssystem anstelle eines Intraday-Handelssystems.

Lass andere Komprimierungen (Renko, andere Zeitebene) zuerst weg.
Vielleicht machen sie ein gutes System später besser - aber man braucht sie definitiv nicht zwingend, um ein gutes Handelssystem zu entwickeln.

Entwickle von Beginn an mit einem Dummy-Stop-Konzept.

Wenn Du ein Long/Short-System entwickeln willst, setze eine Dummy-Short-Regel, bevor Du beginnst an Deinen Long-Einstiegen zu arbeiten.

Versuche nicht zuerst die komplette Long-Regel zu entwickeln und erst danach die Short-Regel, sondern mach es Step-by-Step:
Hat eine zusätzliche Long-Regel Dein System verbessert, wechselst Du auf die Short-Seite und suchst dort nach verbesserten Regeln.
Jede neu hinzugenommene Regel oder Teilregel kann immer dazu führen, dass eine zuvor gute Regel plötzlich keine Bedeutung oder kaum noch Bedeutung hat.
Wenn das der Fall ist, streicht man die bedeutungslos gewordene Regel, um den Code schlank zu halten.
Und vor allem: Achte genau darauf, keinen Zukunftsblick einzubauen und kein überoptimiertes Handelssystem zu programmieren.

Ohne Zukunftsblick programmierst Du z.B. zu Beginn mit der Enter und Exit-Basis: Open, Delay 0 (Market-Einstiege) und den immer um 1 Periode in die Vergangenheit zurückgesetzten Handelsregeln:

Ref( ...hier programmiere ich alles ...,-1)

Überoptimierung kannst Du vermeiden, indem Du möglichst wenig Freiheitsgrade in den Handelsregeln erlaubst. Dazu kannst Du z.B. mit Indikatoren ohne einstellbare Parameter arbeiten
und Relevanzprüfungen durchführen.

Vor allem aber: Nimm und lass Dir Zeit für Deine erste Systementwicklung mit Investox und für Deinen Lernprozess.
Nur wenn Du Dir gutes Basiswissen zur Investox-Formelsprache und zu den für Dich wichtigen Programm-Features aneignest, wirst Du die Entwicklung Deiner eigenen Handelssysteme nicht bald frustriert aufgeben - was natürlich sonst sehr schade wäre.

Zitat von »Bernd«

Das Standard-Werk vom Bulkowski

er hat auch eine halbwegs brauchbare Website.

Hallo Markus,

Zitat

Kannst du mir noch etwas genauer erläutern was genau du mit Dummy Stop Konzept meinst? Einfach einen fixen Stop Wert?

Ich meine damit ein Basis-Stop-Konzept, das alle möglichen Entwicklungen abdeckt, die nach der Eröffnung eines Trades eintreten können:

a) Trade läuft in den Verlust >>> Verlustbegrenzung >>>> z.B. durch Intraday-Verluststops >>>> z.B. 5 %
b) Trade läuft in den Gewinn >>> Gewinnsicherung >>> z.B. durch Intraday-Gewinnstops >>>> z.B. 20 %
c) Trade dümpelt vor sich hin, läuft weder deutlich in den Gewinn, noch in den Verlust >>> Einstieg war nicht optimal >>> Exit aus dem Markt z.B. durch Trailing- oder Inaktivitätsstop >>>> z.B. 10 %

Die Stop-Werte können erstmal ziemlich beliebig (aber stimmig) gesetzt und dann erst später optimiert werden. Das ist mit "Dummy" gemeint.
Wenn eines sicher ist, dann ist es, dass man sich in den heutigen volatilen Märkten keinen einzigen Schritt ohne Stop-Konzept bewegen sollte.
Darauf kann kein Handelssystem verzichten.
Wenn das so ist- und von Beginn an feststeht- dann kann das Stop-Konzept auch gleich von Anfang an rein in jedes neu zu entwickelnde System.
So läuft man auch später nicht Gefahr, die schöne Kapitalkurve zu shreddern, wenn man erst nachträglich die Stops in das System aufnimmt.

Zitat

Ist es zumindest bei den Short Regeln nicht unerlässlich die Pattern zu bestätigen.

Auch ein Trendfilter ist ja eine Bestätigung.
Zusätzliche Bestätigungs-Pattern (z.B. aus Modul 5) müssen nicht zwingend in die Short-Regeln von Candlestick-Handelssystemen.

Halte es zu Beginn am besten wirklich einfach: Nimm auf der Long- und Shortseite die relevanten Pattern aus den Modulen 2,3 und 4 und kombiniere sie mit passenden Trendfiltern.

Verzettle Dich nicht in zu viel Theorie zur technischen Wertpapieranalyse.
Dein Ziel ist es, eine möglichst wenig volatile Kapitalkurve mit guter Steigung zu erhalten - natürlich ohne Überoptimierung und Zukunftsblick.

Wenn Du das für Deinen Markt und Deine Zeitebene schaffst, indem Du genau das Gegenteil von dem machst, was die Standard-Werke so raten, dann ist es auch ok.
Also besser nicht zu eng denken und z.B. ruhig auch mal Bullische Pattern in Short-Regeln probieren.
Es geht ja nicht um die reinste Lehre, sondern um ein gutes Handelssystem.

Hallo ,


vielen Dank für den Thread Markus und die interessanten und auch für mich hilfreichen Antworten , @Wiwo , Lenzelott & Bernd .


Mangels abgesicherten Wissen um eine profitablen Handelsidee ergänzte ich immer wieder AddOns aller Art die Dinge immer nur mehr verkompliziert haben , anstatt eine gleichmäßige Profitkurve
in den Norden zu erzielen und sei sie auch noch so flach . Insofern macht es für mich viel Sinn, was Wiwu schreibt , Einfachheit ist Trumpf (KISS) .


Der Buchempfehlung bin ich gerne gefolgt ( Stridsman ) und danke ... vielleicht gibt es dort Anregungen um überhaupt einen Einstieg zu finden . Am Dienstag ist es da .

Viele freundliche Grüße an Euch alle
Lobo