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MarkusB Männlich

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Registrierungsdatum: 25. Januar 2020

Beiträge: 38

1

Donnerstag, 6. Februar 2020, 16:44

Renko chart gleichzeitig mit Kerzen-chart darstellen

Hallo,

gibt es eine Möglichkeit gleichzeitig zu einen Candlestick Chart auch z.B direkt darüber einen dazu passenden Renko Chart darzustellen?
z.B. wenn der Candle Chart auf 1h komprimiert ist müsste dann wohl auch der Renko diese komprimierung haben?
Das Thema Renko ist ja hinreichend komplex, ich wollte daher erst mal so einen Renko chart im direkten Vergleich mit dem Candlestick Chart ansehen.
Das Ziel ist irgendwann dann den Renko Chart als weiteren Trendfilter einzusetzen.

Würde mich über ein paar Tips freuen. Der Anfang ist ja bekanntlich am schwersten und die Software ist ja nicht gerade easy für Newbies.

Gruß
Markus

MarkusB Männlich

Benutzer

Registrierungsdatum: 25. Januar 2020

Beiträge: 38

2

Freitag, 7. Februar 2020, 17:36

hab grad gesehn, dass das wohl so nicht funktioniert, da die Komprimierung auf Renko eingestellt werden muss.

Man müsste wohl irgendwie 2 Projekte oder HSe übereinander darstellen damit man Renko gleichzeitig zu nem CandleStick Chart sehen kann. Oder man definiert irgendwie ne Farbstudie... Muss noch weiter lesen. Irgendwo wird man sicherlich fündig....

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

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Beiträge: 2 955

Wohnort: Giessen

3

Freitag, 7. Februar 2020, 19:03

Renko ist per Definition ein Zeit unabhängiger Charttyp.
Wie willst Du den denn bitte mit einem Zeitbasierten synchronisieren?
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

MarkusB Männlich

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Beiträge: 38

4

Freitag, 7. Februar 2020, 20:10

hi Lenzelott,
danke dass du es versuchst mir einzureden. Ich kapiers laaangsam. Man müsste den Chart irgendwie zeitlich gedehnt darstellen, also die Bricks bekämen eine Breite die mit den ganzahligen Perioden des zugrundeliegenden Candlestickcharts deckungsgleich sind.
Aber ich denke das geht nicht so einfach. Ich hab mir jetzt so beholfen, dass ich mir einen Chart gebaut habe der mir die Renko Signale für die 3 aufsteigende Renko Brick Spalten (SE) gibt. So kann ich das dann besser verstehen wie das mit Renko funktioniert.
Hab ich im Thread Renko als Trendfilter gefunden:

Ich möchte damit einen Trendfilter basierend auf Renko Bricks testen, da meine Candlestick Pattern noch sehr viele Fehlsignale liefern. Mal sehn obs was bringt.

Gruß
Markus
»MarkusB« hat folgendes Bild angehängt:
  • Renko.jpg

MarkusB Männlich

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Registrierungsdatum: 25. Januar 2020

Beiträge: 38

5

Montag, 10. Februar 2020, 15:49

hi @Lenzelott, hi Investox Profis

ich habe einen Thread im Forum gefunden, der aufzeigt dass man Renko Bricks in einem Periodenchart darstellen kann.

Renko Darstellung im Periodenchart

Leider ist dort, zumindest für mich als Neuling mit Investox, nicht ausreichend detailliert beschrieben wie man so etwas hinbekommt.
Ich würde gerne in einem Candle Chart mit 60 minuten Komprimierung (basierend auf l&P RTT Tick feed) die Renko Bricks hinterlegen. Die Renko Bricks sollten dabei auf Tick basis genauen Kursen dargestellt werden (Ich vermute das ist bei Renko der Fall) damit man möglichst genaue Signale bekommt.
Nur wo ich da Linien oder dergleichen für so eine Darstellung eintragen kann oder als Formeln hinterlegen kann damit diese gezeichnet werden das hab ich noch nicht gefunden. Die Onlinehilfe ist dafür zu wenig Beispielhaft, dass ich daraus dieses Transferwissen mit meinem Kenntnissstand erhalten kann.


Bin für einen etwas ausfürhlicheren Hinweis, gerne auch etws mehr Details dankbar falls jemand so etwas schon hinbekommen hat.
Noch eine Frage: Wo finde ich die Information zu dieser Formel zu dem Teil

Quellcode

1
#Renko/0,3%/1/A/O#
Ich konnte in der Doku zu Berechnungen oder Formelsprache nichts zu "1/A/O" finden?

Quellcode

1
2
Ref(
Komp(#Ref(Spalte(SR)=-1, -3) AND Ref(Spalte(SR)=-1,-2) AND Ref(Spalte(SR)=1,-1) AND Ref(Spalte(SB)=1,-1) AND Ref(Spalte(SE),-1)> Ref(Spalte(SE),-2)#, #Renko/0,3%/1/A/O#), -1) AND (NOT (ROC(DatePart(y), 1, $) <> 0))
Gruß
Markus

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »MarkusB« (10. Februar 2020, 19:59)


Bernd

Erleuchteter

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Beiträge: 3 949

Wohnort: Iringsweg

6

Dienstag, 11. Februar 2020, 00:57

Hallo Markus

Wo finde ich die Information zu dieser Formel zu dem Teil

Schau mal in der Online Doku beim Schlüsselwort KOMP() nach. Einfacher geht es aber, wenn Du die Formel in den Formel-Editor wirfst, und dann auf dem Schlüsselwort KOMP doppelklickst.
ich habe einen Thread im Forum gefunden, der aufzeigt dass man Renko Bricks in einem Periodenchart darstellen kann.

...

Ich würde gerne in einem Candle Chart mit 60 minuten Komprimierung (basierend auf l&P RTT Tick feed) die Renko Bricks hinterlegen. Die Renko Bricks sollten dabei auf Tick basis genauen Kursen dargestellt werden

Das wird so nicht klappen, wie von Lenzelott schon beschrieben.

Im verlinkten Thread wurde ein Tick Chart verwendet, und darin Renko Boxen hineingelegt. Kleinere Darstellung (Tick) und dann da dann irgendwas drauf projizieren, geht. Bei grösseren Darstellungen wird's schwieriger. Z.B. 60 Minuten Candlestick Chart und darauf dann Tages-Candles drauf zu projizieren in der Darstellung - das geht auch.

In Deinem Fall jedoch, 60 Minuten Kerzen in der Darstellung: da hast Du 4 Kurse pro 60 Minuten (OHLC - Open High Low Close), und alle anderen Ticks ja schon "weggeschmissen". Da irgendwo mittendrin in einer 60 Min. Kerze würde dann irgendwo ein neuer Renko-Brick starten. Aber die Info steck ja schon gar nicht mehr drin in den bereits auf 60 Minuten hoch-komprimierten Daten, Du hast ja nur noch OHLC pro 60 Minuten übrig.

Daher hatte ich in dem Thread getextet "... worauf das Underlying dann gerade komprimiert ist (hier Tick-Change), ist dann eher Banane. Nur bissl kleiner als die betreffenden Boxen bzw. in dem Fall Bricks sollte es sein, sonst stellt sich da naturgemäss nix korrekt dar ..."

Renko als zeit-unabhängiger Chart-Typ zu mixen mit einem zeitabhängigen Chart-Typ, also der kleinste gemeinsame Nenner ist da nur ein Tick-Chart (bzw. Tick-Change). Da könntest Du mit der beschriebenen Methode Renko-Bricks und 60 Minuten Bereiche einblenden. Allerdings würde man wegen der darzustellenden Datenmengen wohl nicht glücklich werden (alles wird sehr langsam!); allenfalls als Demo, um sich die Zusammenhänge wie oben beschrieben auch optisch klar zu machen, könnte so eine Darstellung vielleicht nützlich sein.
Gruss
Bernd

MarkusB Männlich

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Beiträge: 38

7

Dienstag, 11. Februar 2020, 15:03

Hallo Bernd,

vielen Dank für deine Antwort. Der Tipp mit dem Doppelclick auf die Formel ist wirklich hilfreich. Nun verstehe ich auch was /1/A/O bedeutet.
Ja... die Idee mit dem Renko Charting kam mir eigentlich nur davon, dass ich versuche eine Möglichkeit zu finden wie ich Candlestick Pattern auf der Short Seite mit einem Indikator verküpfen kann , so dass sich hoffentlich eine gute Kapitalkurve ergibt.
Bisher getestet habe ich mit Heikin Ashi sowie Gann Swing Indikatoren, jedoch funktioniert es soweit nur Long. Bei Renko z.b. mit er Regel 3 positiver Bricks hintereinander bekomme ich bisher Signale an Stellen wo ich diese aufgrund des Renko Charts einfach nicht vermuten würde (z.b. nach 2 negativen Bricks etc), daher wollte ich das graphisch so darstellen dass ich daraus evtl doch noch schlau werde.
Bei den Long Pattern bedarf es gar nicht so viel Aufwandes, da gibt es schon die ersten guten Anzeichen auf denen sich aufbauen ließe. Das seltsame ist, dass ich bisher noch kein Short Pattern oder eine Kombination davon gefunden habe die auch bei Short Trades auf z.b den FDAX funktionieren würde.
Ich vermute dass es da noch einiger weitere Dinge bedarf wie z.B. der richtigen Exit Strategie und wohl auch der Bestätigung einzelner Pattern. Wenn du hier noch Rat wissen solltest, würde mich das sehr freuen.
Bisher sieht es so aus, dass die meisten Trades einfach in den Trailing Intraday Stop laufen und damit ein zunächst im Plus liegender Trade dann im Schnitt wieder im negativen Terrain schliesst. Ich vermute die Kunst ist, dass möglichst viele Trades mit gegenläufigen Trades geschlossen werden.

Gruß
Markus

Bernd

Erleuchteter

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8

Mittwoch, 12. Februar 2020, 12:14

Hallo Markus

Die Finanz-Märkte haben seit einigen Jahren eine eindeutige Long Tendenz. Heisst, die Short-Seite hat eine völlig andere Dynamik, Volatilität und dazu meist wenig Ausdauer. Über die Gründe zu spekulieren, ist mühsig, es gibt alles, von realen Beobachtungen bis hin zu Verschwörungs-Theorien.

Jedenfalls klappt es nicht mit symetrischer Handhabung beider Seiten. Man braucht völlig andere Einstiege, Stops und Exit-Strategien für Short, dies haben wohl alle für sich erfahren, die in den letzten Jahren Handelssysteme entwickeln.

Da Du scheint's aktuell neu entwickelst auf Finanz Futures: meine Empfehlung wäre, diesen Thread hier in Betracht zu ziehen:

im Fall, dass Du in Deutschland steuerpflichtig bist und nicht wegziehen willst in 2021, schau, ob Deine Handelssysteme auf Futures mit einem Jahres-Verlust von 10k€ hinkommen. Ansonsten müsstest Du vielleicht besser den Entwicklungsaufwand in Produkte wie Aktien stecken, die nicht unmittelbar von der neuen deutschen Steuerregelung betroffen zu sein scheinen.

Natürlich kann ich keinen Rat geben zu Steuerangelegenheiten; im Zweifel schau einfach selbst oder kläre es mit Deinem Steuerberater, worauf Du Deine Zeit und Resourcen im Hinblick auf das aufkommende Steuerregime verwenden möchtest.
Gruss
Bernd

MarkusB Männlich

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9

Mittwoch, 12. Februar 2020, 15:54

Hallo Bernd,

danke für die Info. Es stimmt schon es geht seit 2009 mehr oder weniger gut bergauf an den Aktien Märkten. Die Tests mit Short Trades scheinen aber generell auch 2007, 2008 nicht zu performen.


Ich vermute dass die sub trends in sinkenden Märkten anders funktionieren. Ja... sicher sind andere Indikatoren mit Short CS -Pattern zu verwenden etc.
Den SteuerIrrsinn - Thread kenne ich schon. Ich lass mich da noch nicht abschrecken, da ich vermute, dass das noch geändert wird. Es kann schon sein dass das noch dauern wird, aber ich gehe davon aus, dass ich zumindest in der Zeit einiges lernen kann und evtl sogar irgendwann einmal selbst ein HS entwickeln kann.
Dazu muss ich wohl aber auch erst mal noch ein paar Bücher lesen, die es evtl zum Thema Candle Stick analyse gibt und die hoffentlich auch ein bisschen mehr zum Thema Trend / Reversal Erkennung aufschluss geben.
Man müsste doch mit Investox auch in der Lage sein ganze Pattern-Sets zu testen, um zu sehen in welchen Phasen diese wie gut performen, statt diese einzeln durch zu testen?
Z.b.

a )alle LONG Pattern nach Anzahl und dann
b) ein Subset der jenigen Pattern, die es ausreichend in dem Markt (z.B FDAX) mit der jeweiligen Komprimierung (z.B 60 min) vorhanden sind, noch nach Gewinn / Drawdown etc sortieren.
c) Schliesslich müsste man dann noch diverse Indikatoren hinzunehmen können, deren Parameter ebenfalls noch in Testreihen optimiert werden können.

a-c) dann auch für SHORT Pattern...

Das würde jedoch eines recht komplexen Codes bedürfen. Da bin ich noch meilenweit entfernt. Eine andere Idee könnte sein die Pattern genauer in Augenschein zu nehmen. Z.B kommen diese an den Umkehrpunkten vor und auch an vielen "nicht" Umkehrpunkten. Gibt es Bestätigungsmöglchkeiten, um die Spreu von Weizen zu trennen etc. Ein Problem ist sicherlich dass in einem "Bullen Markt" , die Short Trends nur untergeordnete Korrekturen darstellen. Dies dürfte jedoch in einer 60 minuten Komprimierung ausreichen, um auch von den "Short-Sub-Trends" zu profitieren. Ein noch kleinere Komprimierung dürfte irgendwann wohl zu weniger aussagekräftigen Pattern führen (Marktrauschen) und dann auch zuviele Trades generieren.

Hast du noch einen Tip für mich wie ich aus deiner Sicht vorgehen könnte oder kennst du Literatur, die das Thema Trend Erkennung mit CS-Pattern plus geigneter Indikatoren behandelt?
Danke schonmal!
Gruß
Markus

Bernd

Erleuchteter

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Beiträge: 3 949

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10

Mittwoch, 12. Februar 2020, 18:14

Die Tests mit Short Trades scheinen aber generell auch 2007, 2008 nicht zu performen.

Short Märkte sind schwerer. Es dippt kurz runter, und scheu wieder rauf. Wenige Tage haben einen ausgesprochenen Down-Bias. Probier mal, auf der Short Seite mit (ohh böses Wort) Gewinn-Stops zu arbeiten. Ziele können am 200er Tages-GD sein oder an den Pivot Punkten. Dort liegen oft erfahrene Marktteilnehmer mit Long Entries auf der Lauer. Vorsicht im Real-Handel, der Markt dippt runter an Dein Zeil, der Stop wird zu einer Market-Order - und da Du im Orderbuch in dem Moment hinten liegst, kriegst Du den Fill nur mit viel Slippage. Das kann man im Paper kaum bzw. nicht wirklich gut testen. Wenn man so ein System life nimmt => zunächst mit kleiner Size laufen und/oder nur vollständig manuell monitored lassen, damit man sich nicht weh tut.

in einer 60 minuten Komprimierung

Da brauchst Du aber tiefe Taschen im FDAX. 60 Minuten Systeme, mit welchen Verlust-Stops willst Du das handeln ?!? Mein Geld wäre mir zu schade dafür.

Für Trend-Trading: suche doch in den übergeordneten Zeiteinheiten (60 Minuten, 15 Minuten) nur nach Gelegenheiten, aber die Einstiege an Rücksetzern im 5er oder im 1er. Stichwort Multitimeframe. Als Richtwert im FDAX, ich kann mir keine Einstiege leisten, bei denen ich meinen Verlust-Stop im automatischen Trading mehr al 15 Punkte weit weg sitzen habe. (im diskretionären Trading suche ich sogar, nicht mehr als 7 bis 8 Punkte zu riskieren; aber diskretionär kann man mehr Faktoren beachten, als man es maschinell hinbekommt. Diskretionär ist ja die Mustererkennung beim Beobachten verschiedener Märkte, Zeitebenen und Blick auf das Tape und das Orderbuch praktisch nur durch das flincke Gucken mit den Augen limitiert - genügend Monitore vorausgesetzt. Maschinell setzen CPU-Power, Disk-Durchsatz usw. doch arge Grenzen für ein Handelssystem. Jedoch das ist ein langes anderes Thema und ich tippe mir ja jetzt schon hier die Finger wund)

Literatur, die das Thema Trend Erkennung mit CS-Pattern plus geigneter Indikatoren behandelt

Das Standard-Werk vom Bulkowski kennst Du? Und dann das Buch von John Bollinger mit dem Kapitel über die Muster-Erkennung? Und jenseits von CS natürlich Thomas Stridsman, Handelssysteme die wirklich funktionieren? Nur so, als Basis-Literatur
Gruss
Bernd

Wiwu Weiblich

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11

Mittwoch, 12. Februar 2020, 18:29

Hallo Markus,

ich geb mal meinen "Senf" dazu:

Ein gutes Handelssystem entwickelt man leider nicht schnell und meist lässt sich im Entwicklungsprozess vergleichsweise wenig automatisieren.
Vieles muss leider zeitaufwändig getestet und -oft genug- auch wieder verworfen werden.
Meist bringt es gar nichts, die Systeme anderer Entwickler oder Teile daraus kopieren zu wollen.
Man muss und wird als Handelssystem-Entwickler seinen eigenen Weg suchen und finden.
Wenn man mit einer neuen Software beginnt zu arbeiten, sollte man meiner Ansicht nach nicht gleich mit besonders komplexen Dingen starten.
Vielleicht sind diese Dinge am Ende für ein gutes Handelssystem auch gar nicht so wichtig.

Hast Du eigentlich schon das Übungsbuch zur Investox-Formelsprache gesehen, dass Herr Knöpfel auf seiner Webseite zum Download bereitstellt?
http://www.download.investox.de/InvestoxFormelsprache.pdf
Das ist eine sehr gute Basis für die Einarbeitung.

Ansonsten kann ich mich nur wiederholen - halte es zu Beginn einfach.
Beginne z.B. besser mit einem EOD-Handelssystem anstelle eines Intraday-Handelssystems.

Lass andere Komprimierungen (Renko, andere Zeitebene) zuerst weg.
Vielleicht machen sie ein gutes System später besser - aber man braucht sie definitiv nicht zwingend, um ein gutes Handelssystem zu entwickeln.

Entwickle von Beginn an mit einem Dummy-Stop-Konzept.

Wenn Du ein Long/Short-System entwickeln willst, setze eine Dummy-Short-Regel, bevor Du beginnst an Deinen Long-Einstiegen zu arbeiten.

Versuche nicht zuerst die komplette Long-Regel zu entwickeln und erst danach die Short-Regel, sondern mach es Step-by-Step:
Hat eine zusätzliche Long-Regel Dein System verbessert, wechselst Du auf die Short-Seite und suchst dort nach verbesserten Regeln.
Jede neu hinzugenommene Regel oder Teilregel kann immer dazu führen, dass eine zuvor gute Regel plötzlich keine Bedeutung oder kaum noch Bedeutung hat.
Wenn das der Fall ist, streicht man die bedeutungslos gewordene Regel, um den Code schlank zu halten.
Und vor allem: Achte genau darauf, keinen Zukunftsblick einzubauen und kein überoptimiertes Handelssystem zu programmieren.

Ohne Zukunftsblick programmierst Du z.B. zu Beginn mit der Enter und Exit-Basis: Open, Delay 0 (Market-Einstiege) und den immer um 1 Periode in die Vergangenheit zurückgesetzten Handelsregeln:

Ref( ...hier programmiere ich alles ...,-1)

Überoptimierung kannst Du vermeiden, indem Du möglichst wenig Freiheitsgrade in den Handelsregeln erlaubst. Dazu kannst Du z.B. mit Indikatoren ohne einstellbare Parameter arbeiten
und Relevanzprüfungen durchführen.

Vor allem aber: Nimm und lass Dir Zeit für Deine erste Systementwicklung mit Investox und für Deinen Lernprozess.
Nur wenn Du Dir gutes Basiswissen zur Investox-Formelsprache und zu den für Dich wichtigen Programm-Features aneignest, wirst Du die Entwicklung Deiner eigenen Handelssysteme nicht bald frustriert aufgeben - was natürlich sonst sehr schade wäre.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

MarkusB Männlich

Benutzer

Registrierungsdatum: 25. Januar 2020

Beiträge: 38

12

Mittwoch, 12. Februar 2020, 19:37

Die Tests mit Short Trades scheinen aber generell auch 2007, 2008 nicht zu performen.

Short Märkte sind schwerer. Es dippt kurz runter, und scheu wieder rauf. Wenige Tage haben einen ausgesprochenen Down-Bias. Probier mal, auf der Short Seite mit (ohh böses Wort) Gewinn-Stops zu arbeiten. Ziele können am 200er Tages-GD sein oder an den Pivot Punkten. Dort liegen oft erfahrene Marktteilnehmer mit Long Entries auf der Lauer. Vorsicht im Real-Handel, der Markt dippt runter an Dein Zeil, der Stop wird zu einer Market-Order - und da Du im Orderbuch in dem Moment hinten liegst, kriegst Du den Fill nur mit viel Slippage. Das kann man im Paper kaum bzw. nicht wirklich gut testen. Wenn man so ein System life nimmt => zunächst mit kleiner Size laufen und/oder nur vollständig manuell monitored lassen, damit man sich nicht weh tut.

in einer 60 minuten Komprimierung

Da brauchst Du aber tiefe Taschen im FDAX. 60 Minuten Systeme, mit welchen Verlust-Stops willst Du das handeln ?!? Mein Geld wäre mir zu schade dafür.

Für Trend-Trading: suche doch in den übergeordneten Zeiteinheiten (60 Minuten, 15 Minuten) nur nach Gelegenheiten, aber die Einstiege an Rücksetzern im 5er oder im 1er. Stichwort Multitimeframe. Als Richtwert im FDAX, ich kann mir keine Einstiege leisten, bei denen ich meinen Verlust-Stop im automatischen Trading mehr al 15 Punkte weit weg sitzen habe. (im diskretionären Trading suche ich sogar, nicht mehr als 7 bis 8 Punkte zu riskieren; aber diskretionär kann man mehr Faktoren beachten, als man es maschinell hinbekommt. Diskretionär ist ja die Mustererkennung beim Beobachten verschiedener Märkte, Zeitebenen und Blick auf das Tape und das Orderbuch praktisch nur durch das flincke Gucken mit den Augen limitiert - genügend Monitore vorausgesetzt. Maschinell setzen CPU-Power, Disk-Durchsatz usw. doch arge Grenzen für ein Handelssystem. Jedoch das ist ein langes anderes Thema und ich tippe mir ja jetzt schon hier die Finger wund)

Literatur, die das Thema Trend Erkennung mit CS-Pattern plus geigneter Indikatoren behandelt

Das Standard-Werk vom Bulkowski kennst Du? Und dann das Buch von John Bollinger mit dem Kapitel über die Muster-Erkennung? Und jenseits von CS natürlich Thomas Stridsman, Handelssysteme die wirklich funktionieren? Nur so, als Basis-Literatur
Hallo Bernd,

erst mal vielen Dank dass du dir die Zeit nimmst.
Mein Ansatz war bisher von den Informationen auf Ankes Website ein paar gute Ideen zu übernehmen.
Ich hab daher überhaupt mal von Gann Swing und Gann Trend gehört. Mein Wissen reicht erst mal nicht für mehr als abkupfern und daraus zu lernen.
Die Lernkurve ist gefühlt recht steil, da ich dann wenigstens mal sehe wie sowas von weitem Betrachtet ungefähr funktioniert.
Würde ich einfach mal so ins Blaue loslegen, da würde ich ja undendlich viele Möglichkeiten haben die ich dann als Investox Newbie nicht mal umsetzen könnte.
Es mag ja sein wenn man in der Materie seit Jahren unterwegs ist, dass man dann einen Pfad im Kopf hat an dem man sich entlang hangelt.

Das mit Renko hab ich nun ohnehin schon wieder sein gelassen, das ist einfach zu komplex. Ich verstehe die vielen Fallstricke die einem daraus erwachsen können einfach viel zu wenig.
Es gibt eine Menge an Einstellmöglichkeiten, deren genaue Auswirkung ich selbst mit der Renko Doku in Bezug auf ein funktionerendes, nicht in die Zukunft blickendes HS nicht verstehe.

Ich betrachte das nun aus einem Meter Abstand und überlege von vorn wie ich weiter vorgehe.
Danke für die Infos die werde ich im Hinterkopf behalten. Zu den Büchern. Nein von denen habe ich noch keines gelesen. Bulkowski kenne ich, die Website liefert sehr gute Informationen, die jedoch auch
nicht auf jedem Underlying gleich funktionieren.

Daher halte ich von den Statistiken auf seiner Website nicht so viel. Z.B bekommt man im 10 Minuten ES Mini nur doch das Engulfing Bearish Pattern ohne jegliche Indikatoren schon eine ansehnliche Kapitalkurve.

Das Ganze sieht in anderen Timeframes sofort wesentlich schlechter aus.
Gruß
Markus

MarkusB Männlich

Benutzer

Registrierungsdatum: 25. Januar 2020

Beiträge: 38

13

Mittwoch, 12. Februar 2020, 20:14

Hallo Anke,

es freut mich von dir zu lesen. Vielen Dank für die wertvollen Tipps wie man vorgehen sollte. Ich werde Sie soweit möglich berücksichtigen. Ich bin im Prinzip viel zu komplex eingestiegen.

Die Formelsprache hab ich schon soweit durchgesehen, durchgelesen wäre zu positiv formuliert :) Zuviel neues auf einmal...
Ich muss mir in der Tat einfach mehr Zeit lassen. Es ist unglaublich wieviel man mit Investox machen kann aber was man auch alles dazu erst mal wissen muss.

Das mit den Delay Werten hab ich so eingestellt und ich verwende immer Ref ( ,-1). Damit ist schonmal eine sehr wichtige Grundeinstellung vorhanden.

Kannst du mir noch etwas genauer erläutern was genau du mit Dummy Stop Konzept meinst? Einfach einen fixen Stop Wert?
Ist es zumindest bei den Short Regeln nicht unerlässlich die Pattern zu bestätigen. Dein Plugin bietet hierzu ja einige Informationen welche Pattern bestätigt werden müssen usw. ?
Daher vermute ich dass man schon zumindest bei den Short Pattern gleich mit entsprechenden Bestätigungen arbeiten müsste, um hier überhaupt positive Ergebnisse zu erhalten?

Nochmals Danke für die Tipps und einen schönen Abend!

Gruß
Markus

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

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Wohnort: Giessen

14

Mittwoch, 12. Februar 2020, 23:46

Das Standard-Werk vom Bulkowski


er hat auch eine halbwegs brauchbare Website.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Wiwu Weiblich

Meister

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15

Donnerstag, 13. Februar 2020, 01:25

Hallo Markus,

Zitat

Kannst du mir noch etwas genauer erläutern was genau du mit Dummy Stop Konzept meinst? Einfach einen fixen Stop Wert?


Ich meine damit ein Basis-Stop-Konzept, das alle möglichen Entwicklungen abdeckt, die nach der Eröffnung eines Trades eintreten können:

a) Trade läuft in den Verlust >>> Verlustbegrenzung >>>> z.B. durch Intraday-Verluststops >>>> z.B. 5 %
b) Trade läuft in den Gewinn >>> Gewinnsicherung >>> z.B. durch Intraday-Gewinnstops >>>> z.B. 20 %
c) Trade dümpelt vor sich hin, läuft weder deutlich in den Gewinn, noch in den Verlust >>> Einstieg war nicht optimal >>> Exit aus dem Markt z.B. durch Trailing- oder Inaktivitätsstop >>>> z.B. 10 %

Die Stop-Werte können erstmal ziemlich beliebig (aber stimmig) gesetzt und dann erst später optimiert werden. Das ist mit "Dummy" gemeint.
Wenn eines sicher ist, dann ist es, dass man sich in den heutigen volatilen Märkten keinen einzigen Schritt ohne Stop-Konzept bewegen sollte.
Darauf kann kein Handelssystem verzichten.
Wenn das so ist- und von Beginn an feststeht- dann kann das Stop-Konzept auch gleich von Anfang an rein in jedes neu zu entwickelnde System.
So läuft man auch später nicht Gefahr, die schöne Kapitalkurve zu shreddern, wenn man erst nachträglich die Stops in das System aufnimmt.

Zitat

Ist es zumindest bei den Short Regeln nicht unerlässlich die Pattern zu bestätigen.


Auch ein Trendfilter ist ja eine Bestätigung.
Zusätzliche Bestätigungs-Pattern (z.B. aus Modul 5) müssen nicht zwingend in die Short-Regeln von Candlestick-Handelssystemen.

Halte es zu Beginn am besten wirklich einfach: Nimm auf der Long- und Shortseite die relevanten Pattern aus den Modulen 2,3 und 4 und kombiniere sie mit passenden Trendfiltern.

Verzettle Dich nicht in zu viel Theorie zur technischen Wertpapieranalyse.
Dein Ziel ist es, eine möglichst wenig volatile Kapitalkurve mit guter Steigung zu erhalten - natürlich ohne Überoptimierung und Zukunftsblick.

Wenn Du das für Deinen Markt und Deine Zeitebene schaffst, indem Du genau das Gegenteil von dem machst, was die Standard-Werke so raten, dann ist es auch ok.
Also besser nicht zu eng denken und z.B. ruhig auch mal Bullische Pattern in Short-Regeln probieren.
Es geht ja nicht um die reinste Lehre, sondern um ein gutes Handelssystem.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

MarkusB Männlich

Benutzer

Registrierungsdatum: 25. Januar 2020

Beiträge: 38

16

Donnerstag, 13. Februar 2020, 13:08

Hallo Anke,

vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Das hilft mir sicherlich schon mal ein gutes Stück weiter.
Werde mich nun auch noch mal ausführlicher mit Investox selbst beschäftigen. Da stehe ich noch an viel zu vielen Stellen auf dem Schlauch.

Schönen Tag!
Grüße
Markus

LoboTrader Männlich

Benutzer

Registrierungsdatum: 13. Oktober 2012

Beiträge: 79

Wohnort: BW

17

Samstag, 15. Februar 2020, 17:45

Hallo ,


vielen Dank für den Thread Markus und die interessanten und auch für mich hilfreichen Antworten , @Wiwo , Lenzelott & Bernd .


Mangels abgesicherten Wissen um eine profitablen Handelsidee ergänzte ich immer wieder AddOns aller Art die Dinge immer nur mehr verkompliziert haben , anstatt eine gleichmäßige Profitkurve
in den Norden zu erzielen und sei sie auch noch so flach . Insofern macht es für mich viel Sinn, was Wiwu schreibt , Einfachheit ist Trumpf (KISS) .


Der Buchempfehlung bin ich gerne gefolgt ( Stridsman ) und danke ... vielleicht gibt es dort Anregungen um überhaupt einen Einstieg zu finden . Am Dienstag ist es da . ;)

Viele freundliche Grüße an Euch alle
Lobo
Do not trade alone ....

MarkusB Männlich

Benutzer

Registrierungsdatum: 25. Januar 2020

Beiträge: 38

18

Samstag, 15. Februar 2020, 21:00

Hallo LoboTrader,

gerne. Ich bin ja froh wenn ich irgend was zum Forum beitragen kann. Im Moment bin ich jedoch nur auf die Hilfe der Experten angewiesen.

Anke hat definitiv recht dass man erst mal langsam und Schritt für Schritt mit den Einfachen Regeln und erst später mit den komplizierteren Regeln / Definitionen anfangen sollte.

Welche Art von Handelsystem Ansatz verfolgst du?
Mich überzeugt der Ansatz mittels Candestick Pattern.

Man läuft nicht so schnell Gefahr dass man das System überoptimiert. Man kann mit vielen Testreihen auch in der Tat gute Pattern finden und die Kapitalkurve immer weiter optimieren. Ich werde erst mal weiter Investox zu lernen um weitere Test-Verfahren kennen zu lernen. .

- Invertierte Charts
- MonteCarlo
- Daenfeed Simulation ....
- Das System mal statt GA Optimierung mittels "Robusten" der Parameter optimieren.

und vieles Andere mehr.

Gruß
Markus