Portfolio testen - Verschiedene Werte pro Punkt - Allgemeine Fragen zu Investox

Portfolio testen - Verschiedene Werte pro Punkt

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Börselino

Benutzer

Registrierungsdatum: 29. Januar 2019

Beiträge: 68

Samstag, 15. Februar 2020, 18:48

Portfolio testen - Verschiedene Werte pro Punkt

Hallo Leute,
Frage: Kann man einen aussagekräftigen Portfolio-Backtest für mehrere Instrumente durchführen, die verschiedene Werte pro Punkt haben, wenn Ja, wie?
Hintergrund: Ich habe ein HS für Futures erstellt. Bei den Futures ist von 5, 20, 50 USD pro Punkt alles dabei.
Soweit für mich ersichtlich, kann man pro HS nur einen einheitlichen Wert pro Punkt einstellen. Daher habe ich das HS dupliziert und jeweils nur für einen Future mit dem jeweiligen Wert pro Punkt in den Testeinstellungen aktiviert. Im Backtest jedes einzelnen Futures bekomme ich plausible Ergebnisse.
Ich habe dann einen Portfolio-Backtest für alle HS gleichzeitig durchgeführt, weil ich wissen wollte, wie sich die Kombination auswirkt und hätte erwartet, daß das Gesamt-Netto-Ergebnis mit der Summe der Netto-Ergebnisse aus den einzelnen Backtests übereinstimmt. Das ist aber nicht der Fall. Die Abweichung bei den Ergebnissen lässt mich vermuten, daß beim Portfolio-Backtest möglicherweise mit einem einheitlichen Wert pro Punkt gerechnet wird.
Ich möchte aber gerne wissen, ob und ggf. wie sich die Kombination verschiedener Instrumente auf die Stabilität insgesamt auswirkt (max. DD, max. Time to Recover, usw.).
Danke für Eure Tips.
Gruß Börselino