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dubi

Profi

Registrierungsdatum: 1. September 2002

Beiträge: 330

1

Freitag, 21. Februar 2020, 12:39

Schaut der Trainingszeitraum (durch den Output) in die Zukunft?

Hallo,

Das untenstehende ist vermutlich eine Frage an Herrn Knöpfel :)

Folgende Konfiguration eines NN:
Im output stelle die ROC(Close,10) ein. Ich verstehe das so, dass im Trainingszeitraum für jede Periode die Gewichte so trainiert werden, dass sie optimal auf die ROC in 10 Perioden passen. Mich würde nun interessieren wie am Ende des Trainingszeitraum Trainiert wird:
Wenn das Ende des Trainingszeitraumes auf den 31.1.2020 eingestellt ist: werden dann zum Training die nächsten 10 Werte ab dem 31.1.2020 - also in den Februar hinein noch gezogen oder sind alle Werte ab dem 31.1. für das Training unsichtbar? Das würde dann heissen, dass (bei Tagesdaten) das Training nur bis zum 17.1. stattfindet. Das wäre nach meinem Verständnis so korrekt.
Oder: falls das NN doch noch in den Februar guckt (um bis zum 31.1. zu trainieren), wäre ein Kontrollzeitraum ab dem 3.2.2020 falsch, da das Netz ja diese Daten schon im Training kannte. Dann wäre ein Kontrollzeitraum erst ab dem 17.2. ein echter Kontrollzeitraum.

Weiter gefragt: wird ein NN - wenn ich es bis zum effektiven Datenende trainiere, dann nur bis zum Datenende -10 Bars trainiert (kann eigentlich nur so sein)?

Ich hätte das gerne selbst getestet, aber da das NN ja mit Zufallswerten initialisiert wird, bekomme ich auf dem Weg keine wiederholbaren Testergebnisse.

Vielen Dank und Grüsse
-dubi

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 603

2

Freitag, 21. Februar 2020, 14:43

Hallo,

da gilt auch das hier geschriebene:
Outputmuster: Gibt es hier Restriktionen zu beachten, wie weit dieser in die Zukunft schauen darf?

Zitat

wäre ein Kontrollzeitraum ab dem 3.2.2020 falsch, da das Netz ja diese Daten schon im Training kannte. Dann wäre ein Kontrollzeitraum erst ab dem 17.2. ein echter Kontrollzeitraum.

Da bin ich mir nicht so sicher. Die richtige Prognose für den 3.2. war dem NN beim Training ja nicht bekannt.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

dubi

Profi

Registrierungsdatum: 1. September 2002

Beiträge: 330

3

Freitag, 21. Februar 2020, 16:15

Vielen Dank, Herr Knöpfel. Das ist nun klar. Durch eine globale DFS konnte ich nun auch nachvollziehen.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dubi« (22. Februar 2020, 18:18)