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jerdchen

Besucher

Registrierungsdatum: 5. Januar 2020

Beiträge: 5

1

Samstag, 22. Februar 2020, 17:11

Optimierung Zusatzberechnung

Hallo und guten Abend :P

ich habe eine wahrscheinlich sehr banale Frage, finde aber keine Antwort.

Ich habe ein Mutter und Tochtersystem im gleichen Projekt.
Nun holt sich das Tochtersystem die Trades aus dem Muttersystem sortiert mit #_PFPosition ...
Im Muttersystem habe ich in den Zusatzberechnungen angegeben z.B. ROC(Datenreihe(#Kapitalkurve#), OPTIMIERUNGSVARIABLE, %)

Wie greife ich also auf eine Optimierungsvariable im anderen System zu ?
Mit dem Schlüsselwort #_Zusatz kann ich ja lediglich auf den Wert im Muttersytem zugreifen, nicht aber die Einstellungen optimieren.

Vielleicht habe ich auch nur eine Funktion übersehen ?
Wäre trotzdem schön wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.

Danke

Norbert Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 25. Januar 2010

Beiträge: 202

Wohnort: Köln

2

Sonntag, 23. Februar 2020, 11:30

Hallo,

ich hatte vor ca. 2 Jahren ein ähnliches Problem. M.E. lässt sich das nicht optimieren o. robusten.
Ich habe mir dann damit geholfen indem ich verschiedene Parameter im HS_1 eingetragen habe und dann mit dem Portfolio-Test des HS_2 die mir passenden Parameter rausgefunden habe.

Falls es doch eine Lösung gibt, wäre ich auch neugierig die zu erfahren.
Gruß
Norbert

jerdchen

Besucher

Registrierungsdatum: 5. Januar 2020

Beiträge: 5

3

Sonntag, 23. Februar 2020, 16:01

Ich habe mir dann damit geholfen indem ich verschiedene Parameter im HS_1 eingetragen habe und dann mit dem Portfolio-Test des HS_2 die mir passenden Parameter rausgefunden habe.
Ja, vermutlich wird es so sein. Der Test dürfte auch extrem zeitaufwändig sein. Es müsste zuerst Handelssystem Eins komplett neu berechnet werden. Und anschließend Handelssystem 2 für jeden einzelnen Titel in Handelssystem eins komplett neu berechnet werden. Dürfte selbst bei wenigen Parametern sehr lange dauern.

Ich habe jetzt die Zusatzberechnung lediglich als Sortierung verwendet und die Berechnung im HS 2 vorgenommen.

Also Zusatzberechnung in HS 1 z.B. "ROC 100 Kapitalkurve", HS 2 ist begrenzt auf z.B. max 5 Titel und filtert dann auf z.B. "ROC OPTIMIERUNGSVARIABLE Kapitalkurve > 0".
HS 2 ist ja dann optimierbar.

Hat eine ganz erhebliche Effizienzsteigerung gebracht.