Habe das HS ( danke übrigens Hr. Knöpfel für den EoD Code ! )
mal auf den FESTX50 vergewaltigt. Vergewaltigt deshalb, weil ich faul war und alles durch die GA Optimierung laufen ließ ...
Nach einiger Zeit kam ja was Schickes ( von Seiten der KK ) heraus, aber ich frage mich ernsthaft, ob ein Handelssystem mit sage und schreibe 11 Variablen jemals handelbar bzw. profitabel im unbekannten Zeitraum sein kann.
Vielleicht kann der Entwickler ( weiß gar nicht ob der sich im Forum herumtreibt ... ) mal was sagen. Ich meine, wenn man was in Trader´s vorstellt, sollte das ja ein ernsthaftes HS sein, welches auch seine "Daseinsberechtigung" hat...
WIe sehen das denn die anderen ? Denn ein KISS System ist das ja wirklich nicht...
Hier der Code :
Beschreibung für System 'FGBL-Drehpunkte'
Uhrzeit: 17.10.2003 13:17:44
Info:
Intraday-System für Bund-Future.
Beschreibung siehe Traders-Artikel und Regeln.
Angelegt am: 12.05.2003 16:56:01
Zuletzt bearbeitet: 17.10.2003 13:05:22
Komprimierung: Täglich
***** Regeln ******
Enter Long:
If(Trendrichtung > 0, UntererWP, ObererWP)
Exit Long:
AusstiegBeiWechsel
Enter Short:
If(Trendrichtung > 0, ObererWP, UntererWP)
Exit Short:
AusstiegBeiWechsel
Übergreifende Definitionen:
{Die nötige Kursbewegung für einen Wendepunkt definieren:}
const L1: 1.027;
const L2: 3.059;
const L3: 3.340;
const L4: 7.094;
calc AktTrend: GD(GD(ROC(close, 138, $), 5, S), 61, S);
calc AbsTrend: ABS(AktTrend);
calc TrendDyn: GD(AbsTrend, 4, S)- GD(AbsTrend, 13, S);
calc UntererWP: If(TrendDyn<0, SuppBars(close,l1,l2,%,p)=0,SuppBars(close,l3,l4,%,p)=0);
calc ObererWP: If(TrendDyn<0,ResistBars(close,l1,l2,%,p)=0,ResistBars(close,l3,l4,%,p)=0);
calc Trendrichtung: GD(MOM(Close, 41
-100, 127, S);
calc AusstiegBeiWechsel:
Cross(Trendrichtung, 0,1) OR Cross(TrendDyn, 0, 1);
***** Optimierung *****
Start: 13.08.1999
Ende: 15.10.2002
Optimierte Titel:
Eur: EuroSTOXX50-Future
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Bestimmtheitsgrad der Steigung', Gewichtung: 1
Maximiere 'Profitfaktor', Gewichtung: 1
Maximiere 'Max. theoretisches Kapitalrisiko', Gewichtung: 1
Maximiere 'Netto-Profit', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1
Maximiere 'Steigung der Kapitalkurve', Gewichtung: 1
Maximiere 'System-Verhältnis Profit/Kapitalrisiko', Gewichtung: 1
Maximiere 'Anzahl aller Trades', Gewichtung: 2
GA-Einstellung: Optimiere maximal 100 Generationen mit 50 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Titelspez. Einstellungen verwenden
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: open
Delay: 1
Exit-Basis: open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 10000 €
Wert pro Punkt: 1000 €
Entry-Gebühren: 5 €
Exit-Gebühren: 5 €
Slippage: 5 €
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Money-Manag. Fester Kontrakt
***** Optimierungs-Report *****
Beendet am 17.10.2003 13:04:00
Generationen: 83
Annäherung: 100,0%
Ergebnisse:
Bestimmtheitsgrad der Steigung:
Eur: EuroSTOXX50-Future: 0,879
Profitfaktor:
Eur: EuroSTOXX50-Future: 8,32
Max. theoretisches Kapitalrisiko:
Eur: EuroSTOXX50-Future: -4.750,00 €
Netto-Profit:
Eur: EuroSTOXX50-Future: 58.350,00 €
Sharpe Ratio:
Eur: EuroSTOXX50-Future: 2,00
Steigung der Kapitalkurve:
Eur: EuroSTOXX50-Future: 81,318
System-Verhältnis Profit/Kapitalrisiko:
Eur: EuroSTOXX50-Future: 12,28
Anzahl aller Trades:
Eur: EuroSTOXX50-Future: 45