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Sonntag, 6. September 2020, 19:45
Gesamt Kapitalkurve
Hallo zusammen,
ich verbringe schon Stunden und Tage damit um eine Gesamtkapitalkurve für ein HS zu erstellen in einem Projekt mit mehreren Titeln. ( Benutze die aktuellste Version mit allen Zusatztools. komme aber keinen mm weiter. Finde auch nichts Brauchbares im Handbuch und hier. wie kann ich eine solche Geamt KK berechen und dann im Chart darstellen?
ich schaffe es , einzelne KK im HS darzustellen mit calc Kapital: #_Kapital HS Trend1?#; (Definitionen)
und #_Kapital HS Trend1?# im Charet, aber dann ist Ende.
auch über globale Datenfeed Simulation komme eich nicht weiter.
habe irgendwo gelesen das das in 3-5 Mausklicks zu machen ist. wer kann mir das Brett vorm Kopf wegnehmen?
ich verbringe schon Stunden und Tage damit um eine Gesamtkapitalkurve für ein HS zu erstellen in einem Projekt mit mehreren Titeln. ( Benutze die aktuellste Version mit allen Zusatztools. komme aber keinen mm weiter. Finde auch nichts Brauchbares im Handbuch und hier. wie kann ich eine solche Geamt KK berechen und dann im Chart darstellen?
ich schaffe es , einzelne KK im HS darzustellen mit calc Kapital: #_Kapital HS Trend1?#; (Definitionen)
und #_Kapital HS Trend1?# im Charet, aber dann ist Ende.
auch über globale Datenfeed Simulation komme eich nicht weiter.
habe irgendwo gelesen das das in 3-5 Mausklicks zu machen ist. wer kann mir das Brett vorm Kopf wegnehmen?
Montag, 7. September 2020, 00:39
@Vuego
Dieser Menüpunkt ist mir gänzlich unbekannt. Es gibt wohl "Projekt Portfolio testen". Wie man hieraus aber eine Portfoliokapitalkurve zur weiteren Berechnung erstellen kann erschließt sich mir wiederum überhaupt nicht.
@Wolf
Damit habe ich ebenfalls Stunden verbracht. Investox ist hervorragend geeignet für Single Trader. Für Portfoliotrader eher weniger was RM und MM anbelangt. Leider ..... Wenn es aber lediglich um Darstellung der KK des einzelnen Titels im Chart geht so gibt es unten rechts im Chart einen Button der die KK des selektierten Titels dann irgendwo in einem Chart darstellt. Wenns hilft ....
Dieser Menüpunkt ist mir gänzlich unbekannt. Es gibt wohl "Projekt Portfolio testen". Wie man hieraus aber eine Portfoliokapitalkurve zur weiteren Berechnung erstellen kann erschließt sich mir wiederum überhaupt nicht.
@Wolf
Damit habe ich ebenfalls Stunden verbracht. Investox ist hervorragend geeignet für Single Trader. Für Portfoliotrader eher weniger was RM und MM anbelangt. Leider ..... Wenn es aber lediglich um Darstellung der KK des einzelnen Titels im Chart geht so gibt es unten rechts im Chart einen Button der die KK des selektierten Titels dann irgendwo in einem Chart darstellt. Wenns hilft ....
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jerdchen« (7. September 2020, 09:18)
Montag, 7. September 2020, 08:53
@Vuego
Dann bitte ich höflich um Entschuldigung.
Ich hatte Wolf so verstanden dass er die Portfoliokapitalkurve zu weiteren Berechnungen heranziehen wollte.
Und dazu habe ich weder im 15 Jahre alten Handbuch, im neuen Handbuch und auch in der Hilfe nichts gefunden.
Ich habe nach einigen Jahren wieder angefangen Investox zu benutzen.
Sollte mir daher diese neue Möglichkeit mit der Portfoliokapitalkurve Berechnungen auszuführen entgangen sein wäre ich für einen Hinweis dankbar.
Also eine Portfolio KK auf z.B. 150 Titel.
Grüße,
Jerdchen
Dann bitte ich höflich um Entschuldigung.
Ich hatte Wolf so verstanden dass er die Portfoliokapitalkurve zu weiteren Berechnungen heranziehen wollte.
Und dazu habe ich weder im 15 Jahre alten Handbuch, im neuen Handbuch und auch in der Hilfe nichts gefunden.
Ich habe nach einigen Jahren wieder angefangen Investox zu benutzen.
Sollte mir daher diese neue Möglichkeit mit der Portfoliokapitalkurve Berechnungen auszuführen entgangen sein wäre ich für einen Hinweis dankbar.
Also eine Portfolio KK auf z.B. 150 Titel.
Grüße,
Jerdchen
Zitat
Dienstag, 8. September 2020, 09:51
Danke für Eure Hilfe,
ich brauche in der Tat die Gesamt KK zur weiteren Berechnung, und zwar so dass sie sich in einem umfangreichen Projekt mit vielen Wertpapieren selbst berechnet und man daraus wieder Handelssignale generieren kann. So eine Excel Krücke müsste sich hier doch vermeiden lassen.
ich brauche in der Tat die Gesamt KK zur weiteren Berechnung, und zwar so dass sie sich in einem umfangreichen Projekt mit vielen Wertpapieren selbst berechnet und man daraus wieder Handelssignale generieren kann. So eine Excel Krücke müsste sich hier doch vermeiden lassen.
Dienstag, 8. September 2020, 10:39
Hallo Wolf
Der Investox Logik folgend wäre das fast schon möglich, allerdings müsste wohl Herr Knöpfel noch die Schlüsselworte #_Kapital und #_Zusatz anreichern.
Zum ersten Teil, der Investox Logik folgend, wäre das ein Master-System mit *zwei* Slaves. Etwa so:
Dein Master-System:
Slave1 (generiert die Kapitalkurven der Einzeltitel), z.B.:
Slave2 sammelt die Kapitalkurven der Einzeltitel vom Slave1 ein und baut darauf mit demselben Coding wie Slave1 plus das Money- und Risk-Management aus Slave1 Deine wirklichen Enter- und Exit Signale auf):
=> was hier jetzt fehlt, wäre ein Investox Sprach-Konstrukt wie etwa:
#_Kapital HS Slave1\*# //man beachte den Stern als Summen-Symol, den es leider aktuell noch nicht gibt
D.h. wie Eingangs beschrieben müsste es in Zukunft mit Investox möglich sein, die kummulierten Daten eines Vor-Systems einzusammeln, z. Beispiel mit einem neuen, von mir angedachten, Summen-Konstruktor für die Schlüsselworte #_Kapital und #_Zusatz.
@Herr Knöpfel, in der Tat habe ich diesen ebenfalls schon länger vermisst: wäre es möglich, die Kapitalkurven & Co. eines vorgelagerten Systens aufsummiert zur Verfügung zu stellen wie oben gezeigt? Oder wäre es sogar möglich, diese Informationen im Slave1 zu Verfügung zu haben, statt den Umweg über zwei Slaves gehen zu müssen?
Der Investox Logik folgend wäre das fast schon möglich, allerdings müsste wohl Herr Knöpfel noch die Schlüsselworte #_Kapital und #_Zusatz anreichern.
Zum ersten Teil, der Investox Logik folgend, wäre das ein Master-System mit *zwei* Slaves. Etwa so:
Dein Master-System:
|
Quellcode |
1 |
<alle Deine Definitionen für die Enter und Exit Regeln> |
Slave1 (generiert die Kapitalkurven der Einzeltitel), z.B.:
|
|
Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 |
// Original Position nachhandeln global calc Anzahl: ABS(#_Stückzahl HS Trend1\?#); global calc EnterLong: #_Position HS Trend1\?# = 1 and Ref( #_Position HS Trend1\?#, -1) < 1; global calc EnterShort: #_Position HS Trend1\?# = -1 and Ref( #_Position HS Trend1\?#, -1) > -1; global calc ExitLong: #_Position HS Trend1\?# < 1; global calc ExitShort: #_Position HS Trend1\?# > -1; |
Slave2 sammelt die Kapitalkurven der Einzeltitel vom Slave1 ein und baut darauf mit demselben Coding wie Slave1 plus das Money- und Risk-Management aus Slave1 Deine wirklichen Enter- und Exit Signale auf):
=> was hier jetzt fehlt, wäre ein Investox Sprach-Konstrukt wie etwa:
#_Kapital HS Slave1\*# //man beachte den Stern als Summen-Symol, den es leider aktuell noch nicht gibt
D.h. wie Eingangs beschrieben müsste es in Zukunft mit Investox möglich sein, die kummulierten Daten eines Vor-Systems einzusammeln, z. Beispiel mit einem neuen, von mir angedachten, Summen-Konstruktor für die Schlüsselworte #_Kapital und #_Zusatz.
@Herr Knöpfel, in der Tat habe ich diesen ebenfalls schon länger vermisst: wäre es möglich, die Kapitalkurven & Co. eines vorgelagerten Systens aufsummiert zur Verfügung zu stellen wie oben gezeigt? Oder wäre es sogar möglich, diese Informationen im Slave1 zu Verfügung zu haben, statt den Umweg über zwei Slaves gehen zu müssen?
Gruss
Bernd
Bernd
Donnerstag, 10. September 2020, 00:37
Das ist bereits jetzt möglich. Indem man im ersten Slave manuell die KK der Einzeltitel abfragt, also manuell die Titel im Code benennt. Von diesen KK's dann das Startkapital abzieht, diese Werte dann cummuliert und anschließend den Mittelwert daraus bildet. Nur ..... wer macht das schon ???? Hier hat Wolf schon vollständig Recht. Diese von Vuego benannte Lösung mit rechtsklick, dann linksklick, dann mittelklick in Excell ist eine Krücke und nicht praktikabel.@Herr Knöpfel, in der Tat habe ich diesen ebenfalls schon länger vermisst: wäre es möglich, die Kapitalkurven & Co. eines vorgelagerten Systens aufsummiert zur Verfügung zu stellen wie oben gezeigt? Oder wäre es sogar möglich, diese Informationen im Slave1 zu Verfügung zu haben, statt den Umweg über zwei Slaves gehen zu müssen?
Aber .... vielleicht überrascht uns Herr Knöpfel demnächst mit einer Revolution. Die Version 8 wird ein vollständiges Portfoliomanagment beinhalten incl. vollständiger Kontrolle des RM und KM, vollständige Kontrolle über den Code mit auch integrierten Do While, For next Schleifen, zumindest internes Exception Handling wäre auch schön, da bricht der Code nicht unvermittelt ab wenn mal eine Bedingung nicht eintrifft ... und ... ein integrierter Debugger um den Code zu testen wäre auch Klasse. Ach ja Multithreading hab ich noch vergessen .... Dann dürfte eine KK auf das Gesamtportfolio dann auch enthalten sein. Man kann ja mal träumen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jerdchen« (10. September 2020, 08:38)
Freitag, 11. September 2020, 09:59
Hallo Gerd
Mache ich tatsächlich auch so, in Pairtrading Systemen, wo man nur 2 Kapitalkurven zusammen zu mixen hat. Da hält sich der Codier-Aufwand in gewissen Grenzen.
Schön wäre halt, wenn es einen Summen-Konstruktor geben würde wie erklärt, und ich wäre Herrn Knöpfel sehr verbunden, wenn er da was machen kann.
Dann könnte man das auch mit Handelssystemen machen, in denen 500 Titel drin sind. Habe ich hier auch am Start. Den Überblick darüber zu gewinnen, das klappt mit dem Portfolio Test schon seit eigentlich immer.
Im Real-Handel kann man über den Kontoserver ziemlich gut abbilden, dass es am Markt nicht zu einem Overtrading bei sovielen Titeln kommt; trotzdem würde ein Summen-Konstruktor imho sehr gute Dienste leisten.
Das ist bereits jetzt möglich. Indem man im ersten Slave manuell die KK der Einzeltitel abfragt, also manuell die Titel im Code benennt.
Mache ich tatsächlich auch so, in Pairtrading Systemen, wo man nur 2 Kapitalkurven zusammen zu mixen hat. Da hält sich der Codier-Aufwand in gewissen Grenzen.
Schön wäre halt, wenn es einen Summen-Konstruktor geben würde wie erklärt, und ich wäre Herrn Knöpfel sehr verbunden, wenn er da was machen kann.
Dann könnte man das auch mit Handelssystemen machen, in denen 500 Titel drin sind. Habe ich hier auch am Start. Den Überblick darüber zu gewinnen, das klappt mit dem Portfolio Test schon seit eigentlich immer.
Im Real-Handel kann man über den Kontoserver ziemlich gut abbilden, dass es am Markt nicht zu einem Overtrading bei sovielen Titeln kommt; trotzdem würde ein Summen-Konstruktor imho sehr gute Dienste leisten.
Gruss
Bernd
Bernd
Samstag, 12. September 2020, 01:19
Hallo Bernd,
Eine echte Synchronisisierung von Master und Slave wird nur mit Delay 0 im Slave möglich sein. Wenn dann aber im Master diese "sogenannten Sofortstops" aktiviert sind filtert der Master diese, ich nenne es mal "Sofortstop Gurken" aus. Diese Trades kommen nicht im Slave an. Man würde sich "reich rechnen". Der Slave wird in die Zukunft blicken. Also .... zum Open Einstieg, zum High, Low oder Close Ausstieg. Ausstiege in der gleichen Periode kommen im Slave nicht an.
Wenn man hingegen die cumulierte und gemittelte KK lediglich als Filter benutzt mag es bei vollständig parallel laufenden System gehen. Ich habe das vor vielen Jahren schon mal mit einem Beispiel ausprobiert. Dürfte noch irgendwo zu finden sein. Wenn ich mich recht entsinne war dieses Beispiel von Herrn Mestanza.
Zum KM bei auch nur 2 Titeln kommt bei einer anderen Einstellung als "immer Startkapital" investieren nur Blödsinn heraus. Ein echter Vergleich zu "Buy and Hold" auf z.B. einen Index ist nicht möglich. Eine Einstellung wie z.B. "investiere vom Gewinn jewels xx Prozent verfälscht das Ergebnis ganz erheblich, ist schlichtweg Blödsinn da es sich nur auf den Einzeltitel bezieht. Eine Einstellung wie z.B. investiere vom Portfolio Cash jeweils xx Prozent wäre ja zumindest ein kleiner Anfang.
Grüße nach CH
Gerd
Wobei es hier auch unter Umständen ganz erhebliche Fallstricke gibt.Mache ich tatsächlich auch so, in Pairtrading Systemen, wo man nur 2 Kapitalkurven zusammen zu mixen hat. Da hält sich der Codier-Aufwand in gewissen Grenzen.
Eine echte Synchronisisierung von Master und Slave wird nur mit Delay 0 im Slave möglich sein. Wenn dann aber im Master diese "sogenannten Sofortstops" aktiviert sind filtert der Master diese, ich nenne es mal "Sofortstop Gurken" aus. Diese Trades kommen nicht im Slave an. Man würde sich "reich rechnen". Der Slave wird in die Zukunft blicken. Also .... zum Open Einstieg, zum High, Low oder Close Ausstieg. Ausstiege in der gleichen Periode kommen im Slave nicht an.
Wenn man hingegen die cumulierte und gemittelte KK lediglich als Filter benutzt mag es bei vollständig parallel laufenden System gehen. Ich habe das vor vielen Jahren schon mal mit einem Beispiel ausprobiert. Dürfte noch irgendwo zu finden sein. Wenn ich mich recht entsinne war dieses Beispiel von Herrn Mestanza.
Zum KM bei auch nur 2 Titeln kommt bei einer anderen Einstellung als "immer Startkapital" investieren nur Blödsinn heraus. Ein echter Vergleich zu "Buy and Hold" auf z.B. einen Index ist nicht möglich. Eine Einstellung wie z.B. "investiere vom Gewinn jewels xx Prozent verfälscht das Ergebnis ganz erheblich, ist schlichtweg Blödsinn da es sich nur auf den Einzeltitel bezieht. Eine Einstellung wie z.B. investiere vom Portfolio Cash jeweils xx Prozent wäre ja zumindest ein kleiner Anfang.
Grüße nach CH
Gerd
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »jerdchen« (12. September 2020, 01:38)
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