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Wolf Männlich

Besucher

Registrierungsdatum: 27. März 2020

Beiträge: 6

Wohnort: Köln

1

Sonntag, 6. September 2020, 19:45

Gesamt Kapitalkurve

Hallo zusammen,
ich verbringe schon Stunden und Tage damit um eine Gesamtkapitalkurve für ein HS zu erstellen in einem Projekt mit mehreren Titeln. ( Benutze die aktuellste Version mit allen Zusatztools. komme aber keinen mm weiter. Finde auch nichts Brauchbares im Handbuch und hier. wie kann ich eine solche Geamt KK berechen und dann im Chart darstellen?
ich schaffe es , einzelne KK im HS darzustellen mit calc Kapital: #_Kapital HS Trend1?#; (Definitionen)
und #_Kapital HS Trend1?# im Charet, aber dann ist Ende.


auch über globale Datenfeed Simulation komme eich nicht weiter.
habe irgendwo gelesen das das in 3-5 Mausklicks zu machen ist. wer kann mir das Brett vorm Kopf wegnehmen? :baby:




Vuego

Meister

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 999

2

Sonntag, 6. September 2020, 21:14

Hallo Wolf,
im Menü Handelssystem und dann Projekt-Portfolio sollte helfen.
Grüße
Vuego

jerdchen

Benutzer

Registrierungsdatum: 5. Januar 2020

Beiträge: 26

3

Montag, 7. September 2020, 00:39

@Vuego

Dieser Menüpunkt ist mir gänzlich unbekannt. Es gibt wohl "Projekt Portfolio testen". Wie man hieraus aber eine Portfoliokapitalkurve zur weiteren Berechnung erstellen kann erschließt sich mir wiederum überhaupt nicht.

@Wolf

Damit habe ich ebenfalls Stunden verbracht. Investox ist hervorragend geeignet für Single Trader. Für Portfoliotrader eher weniger was RM und MM anbelangt. Leider ..... Wenn es aber lediglich um Darstellung der KK des einzelnen Titels im Chart geht so gibt es unten rechts im Chart einen Button der die KK des selektierten Titels dann irgendwo in einem Chart darstellt. Wenns hilft .... :P :P :P

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jerdchen« (7. September 2020, 09:18)


Vuego

Meister

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 999

4

Montag, 7. September 2020, 02:07

dann eben "Projekt Portfolio testen" - das wort 'testen' habe ich mir gespart.

Dort werden alle für Signale aktivierten Titel angezeigt.
'Testen' anklicken und man bekommt die entsprechenden Gesamtkapitalkurven, je nachdem wie man die Einstellungen dort konfiguriert.
Und es auch die Hilfe, die in Investox meines Erachtens sehr gut und verständlich ist.

Grüße
Vuego

jerdchen

Benutzer

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Beiträge: 26

5

Montag, 7. September 2020, 08:53

@Vuego
Dann bitte ich höflich um Entschuldigung.


Ich hatte Wolf so verstanden dass er die Portfoliokapitalkurve zu weiteren Berechnungen heranziehen wollte.
Und dazu habe ich weder im 15 Jahre alten Handbuch, im neuen Handbuch und auch in der Hilfe nichts gefunden.

Ich habe nach einigen Jahren wieder angefangen Investox zu benutzen.
Sollte mir daher diese neue Möglichkeit mit der Portfoliokapitalkurve Berechnungen auszuführen entgangen sein wäre ich für einen Hinweis dankbar. :D :D
Also eine Portfolio KK auf z.B. 150 Titel.

Grüße,

Jerdchen

Vuego

Meister

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 999

6

Montag, 7. September 2020, 10:14

Hallo Jerdchen,

Zitat

Portfoliokapitalkurve Berechnungen auszuführen

eine Möglichkeit wäre dort die Kapitalkurve zu markieren (mit re. Maustaste) / kopieren und in Excel einfügen.

Grüße
Vuego

jerdchen

Benutzer

Registrierungsdatum: 5. Januar 2020

Beiträge: 26

7

Montag, 7. September 2020, 19:48

Hallo Vuego,

und dort optimiere ich das dann mit INV ?????

Grüße,

Jerdchen

Vuego

Meister

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 999

8

Montag, 7. September 2020, 20:05

Hallo Jerdchen,

na ja, in Excel kannst Du mit Investox keine Optimierungen durchführen. Das war aber auch nicht die Frage.
Es ging darum Berechnungen / Auswertungen mit der KK des Gesamtportfolios von z.B. 150 Titel zu machen.

Wenn man aufbauend auf statistischen Auswertungen in Excel gewisse Optimierungen in Investox durchführt, kann man dann erneut nachschauen, wie sich das Portfolio verhält.

Grüße
Vuego

jerdchen

Benutzer

Registrierungsdatum: 5. Januar 2020

Beiträge: 26

9

Dienstag, 8. September 2020, 01:34

@ Vuego.

Ahhh ... bringt mich schon mal weiter..

Mit rechter Maustaste diese Berechnungen in Inv einfügen geht dann aber vermutlich ????
Wie verhält es sich dann mit dem KM ? Muss ich die in Excell vornehmen und dann ebenso mit der rechten MouseTaste in Inv übertragen ???
Wird gehen vermute ich mal ???

Ach Gott ja .... ich bitte mir diese Fragen nachzusehen.
Nach den vielen Jahren mit INV sind einfach immer noch zu viele Fragen offen.

Lieber Vuego, Du solltest obiges nicht unbedingt für bare Münze nehmen.
Ich bin lange mit INV unterwegs und kenne die Programmierung recht gut.

Viele Grüße,

Jerdchen

Wolf Männlich

Besucher

Registrierungsdatum: 27. März 2020

Beiträge: 6

Wohnort: Köln

10

Dienstag, 8. September 2020, 09:51

Danke für Eure Hilfe,
ich brauche in der Tat die Gesamt KK zur weiteren Berechnung, und zwar so dass sie sich in einem umfangreichen Projekt mit vielen Wertpapieren selbst berechnet und man daraus wieder Handelssignale generieren kann. So eine Excel Krücke müsste sich hier doch vermeiden lassen. ?(

Wolf Männlich

Besucher

Registrierungsdatum: 27. März 2020

Beiträge: 6

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11

Dienstag, 8. September 2020, 10:34

mit einer Anbindung der globalen Datenfeed Simulation an den Kontoserver käme man vielleicht auch schon weiter
https://investox.de/v7.html#a2756

nur find ich nirgendwo eine Erklärung wie das geht

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 004

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12

Dienstag, 8. September 2020, 10:39

Hallo Wolf

Der Investox Logik folgend wäre das fast schon möglich, allerdings müsste wohl Herr Knöpfel noch die Schlüsselworte #_Kapital und #_Zusatz anreichern.

Zum ersten Teil, der Investox Logik folgend, wäre das ein Master-System mit *zwei* Slaves. Etwa so:

Dein Master-System:

Quellcode

1
<alle Deine Definitionen für die Enter und Exit Regeln>


Slave1 (generiert die Kapitalkurven der Einzeltitel), z.B.:

Quellcode

1
2
3
4
5
6
7
8
// Original Position nachhandeln
global calc Anzahl:			ABS(#_Stückzahl HS Trend1\?#);

global calc EnterLong: 	#_Position HS Trend1\?# = 1 and Ref( #_Position HS Trend1\?#, -1) < 1;
global calc EnterShort:	#_Position HS Trend1\?# = -1 and Ref( #_Position HS Trend1\?#, -1) > -1;

global calc ExitLong:		#_Position HS Trend1\?# < 1;
global calc ExitShort:		#_Position HS Trend1\?# > -1;


Slave2 sammelt die Kapitalkurven der Einzeltitel vom Slave1 ein und baut darauf mit demselben Coding wie Slave1 plus das Money- und Risk-Management aus Slave1 Deine wirklichen Enter- und Exit Signale auf):

=> was hier jetzt fehlt, wäre ein Investox Sprach-Konstrukt wie etwa:
#_Kapital HS Slave1\*# //man beachte den Stern als Summen-Symol, den es leider aktuell noch nicht gibt

D.h. wie Eingangs beschrieben müsste es in Zukunft mit Investox möglich sein, die kummulierten Daten eines Vor-Systems einzusammeln, z. Beispiel mit einem neuen, von mir angedachten, Summen-Konstruktor für die Schlüsselworte #_Kapital und #_Zusatz.

@Herr Knöpfel, in der Tat habe ich diesen ebenfalls schon länger vermisst: wäre es möglich, die Kapitalkurven & Co. eines vorgelagerten Systens aufsummiert zur Verfügung zu stellen wie oben gezeigt? Oder wäre es sogar möglich, diese Informationen im Slave1 zu Verfügung zu haben, statt den Umweg über zwei Slaves gehen zu müssen?
Gruss
Bernd

jerdchen

Benutzer

Registrierungsdatum: 5. Januar 2020

Beiträge: 26

13

Donnerstag, 10. September 2020, 00:37

@Herr Knöpfel, in der Tat habe ich diesen ebenfalls schon länger vermisst: wäre es möglich, die Kapitalkurven & Co. eines vorgelagerten Systens aufsummiert zur Verfügung zu stellen wie oben gezeigt? Oder wäre es sogar möglich, diese Informationen im Slave1 zu Verfügung zu haben, statt den Umweg über zwei Slaves gehen zu müssen?
Das ist bereits jetzt möglich. Indem man im ersten Slave manuell die KK der Einzeltitel abfragt, also manuell die Titel im Code benennt. Von diesen KK's dann das Startkapital abzieht, diese Werte dann cummuliert und anschließend den Mittelwert daraus bildet. Nur ..... wer macht das schon ???? Hier hat Wolf schon vollständig Recht. Diese von Vuego benannte Lösung mit rechtsklick, dann linksklick, dann mittelklick in Excell ist eine Krücke und nicht praktikabel.

Aber .... vielleicht überrascht uns Herr Knöpfel demnächst mit einer Revolution. Die Version 8 wird ein vollständiges Portfoliomanagment beinhalten incl. vollständiger Kontrolle des RM und KM, vollständige Kontrolle über den Code mit auch integrierten Do While, For next Schleifen, zumindest internes Exception Handling wäre auch schön, da bricht der Code nicht unvermittelt ab wenn mal eine Bedingung nicht eintrifft ... und ... ein integrierter Debugger um den Code zu testen wäre auch Klasse. Ach ja Multithreading hab ich noch vergessen .... Dann dürfte eine KK auf das Gesamtportfolio dann auch enthalten sein. Man kann ja mal träumen :) :)

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jerdchen« (10. September 2020, 08:38)


Bernd

Experte

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Beiträge: 4 004

Wohnort: Iringsweg

14

Freitag, 11. September 2020, 09:59

Hallo Gerd

Das ist bereits jetzt möglich. Indem man im ersten Slave manuell die KK der Einzeltitel abfragt, also manuell die Titel im Code benennt.

Mache ich tatsächlich auch so, in Pairtrading Systemen, wo man nur 2 Kapitalkurven zusammen zu mixen hat. Da hält sich der Codier-Aufwand in gewissen Grenzen.

Schön wäre halt, wenn es einen Summen-Konstruktor geben würde wie erklärt, und ich wäre Herrn Knöpfel sehr verbunden, wenn er da was machen kann.

Dann könnte man das auch mit Handelssystemen machen, in denen 500 Titel drin sind. Habe ich hier auch am Start. Den Überblick darüber zu gewinnen, das klappt mit dem Portfolio Test schon seit eigentlich immer.

Im Real-Handel kann man über den Kontoserver ziemlich gut abbilden, dass es am Markt nicht zu einem Overtrading bei sovielen Titeln kommt; trotzdem würde ein Summen-Konstruktor imho sehr gute Dienste leisten.
Gruss
Bernd

jerdchen

Benutzer

Registrierungsdatum: 5. Januar 2020

Beiträge: 26

15

Samstag, 12. September 2020, 01:19

Hallo Bernd,
Mache ich tatsächlich auch so, in Pairtrading Systemen, wo man nur 2 Kapitalkurven zusammen zu mixen hat. Da hält sich der Codier-Aufwand in gewissen Grenzen.
Wobei es hier auch unter Umständen ganz erhebliche Fallstricke gibt.

Eine echte Synchronisisierung von Master und Slave wird nur mit Delay 0 im Slave möglich sein. Wenn dann aber im Master diese "sogenannten Sofortstops" aktiviert sind filtert der Master diese, ich nenne es mal "Sofortstop Gurken" aus. Diese Trades kommen nicht im Slave an. Man würde sich "reich rechnen". Der Slave wird in die Zukunft blicken. Also .... zum Open Einstieg, zum High, Low oder Close Ausstieg. Ausstiege in der gleichen Periode kommen im Slave nicht an.

Wenn man hingegen die cumulierte und gemittelte KK lediglich als Filter benutzt mag es bei vollständig parallel laufenden System gehen. Ich habe das vor vielen Jahren schon mal mit einem Beispiel ausprobiert. Dürfte noch irgendwo zu finden sein. Wenn ich mich recht entsinne war dieses Beispiel von Herrn Mestanza.

Zum KM bei auch nur 2 Titeln kommt bei einer anderen Einstellung als "immer Startkapital" investieren nur Blödsinn heraus. Ein echter Vergleich zu "Buy and Hold" auf z.B. einen Index ist nicht möglich. Eine Einstellung wie z.B. "investiere vom Gewinn jewels xx Prozent verfälscht das Ergebnis ganz erheblich, ist schlichtweg Blödsinn da es sich nur auf den Einzeltitel bezieht. Eine Einstellung wie z.B. investiere vom Portfolio Cash jeweils xx Prozent wäre ja zumindest ein kleiner Anfang.

Grüße nach CH

Gerd

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »jerdchen« (12. September 2020, 01:38)


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