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Giuseppe Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 31. März 2004

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1

Montag, 28. Dezember 2020, 20:52

Schnelle Aktualisierung für Realhandel

Hallo Liebe Kollegen,

ich habe ein System, das ich gern in Realbetrieb einsetzen würde. Dabei interessiert mich ob ich ein Setup in Investox realisieren kann, bei dem ich zwar den gesamten Kombititel laden kann, damit ich die Indikatoren mit gleichen Daten (lange Zeitreihe) berechnet habe wie beim Testen, aber gleichzeitig nur den letzten Titel aktualissiere, der für den Realhandel notwendig ist. Ziel ist das die Aktualisierung schnell erledigt wird.

  • Kombititel besteht aus MiniDax-Kontrakten von 2016-2020
  • Komprimierung 1s, 60 Minuten-Bars im Chart/System
  • Unvollendete Perioden


Danke!

LG
Giuseppe
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Inv[7.6.0]

Bernd

Experte

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2

Dienstag, 29. Dezember 2020, 09:18

Einstellungen -> Leistungsschemen -> Leistungsschemen bearbeiten, dann bei Deinem Leistungsschema den Haken setzen bei "Kombi-Titel: Nur letzten Titel verwenden"
Gruss
Bernd

Lenzelott Männlich

Experte

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3

Dienstag, 29. Dezember 2020, 19:10

Einstellungen -> Leistungsschemen -> Leistungsschemen bearbeiten, dann bei Deinem Leistungsschema den Haken setzen bei "Kombi-Titel: Nur letzten Titel verwenden"


Das führt nicht zum gewünschten Effekt.
Es wird nur der der letzte Kontrakt geladen und nicht die gesamte Zeitreihe.
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Lenzelott Männlich

Experte

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4

Dienstag, 29. Dezember 2020, 19:15

Im Handelssystem kann man Einstellen wieviele Bars für die Aktualisierung des Signales herangezogen werden sollen.

Handelssystem einstellen / Aktualisierung
Daten für Berechnung des aktuellen Signales.

Die hier eingetragene Anzahl an Perioden muss aussreichen um alle im HS enthaltenen Berechnungen sauber zu ermitteln, andernfalls gibt´s ein "!" beim Signal

Solltest Du sehr lange SMA´s etc. verwenden, dann würde ich die regelmäßig in einem Berechnungstitel aktualisieren.
Damit lässt sich dann der Aktualisierungszeitraum auf eine vergleichsweise kurze Baranzahl einstellen.
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Lenzelott Männlich

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5

Mittwoch, 30. Dezember 2020, 00:07

Komprimierung 1s, 60 Minuten-Bars im Chart/System


Das HS läuft auf 60 Minuten Bars ?
der Kombititel ist auf 1 Sekunde eingestellt?

Wenn ja, warum dieses Setup ?
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Giuseppe Männlich

Meister

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6

Freitag, 1. Januar 2021, 23:25

@Bernd: danke für die schnelle Antwort. Wie Lenzelott geschrieben hat, das ist nicht ganz das Ergebnis das ich mir erhofft habe.

@Lenzelott: die vorgeschlagene Einstellung werde ich mir morgen genauer anschauen. Danke für dein Input.

Zu dem Setup: mein System arbeitet mit den Preis-Levels. Dabei prüfe ich, ob diese über- bzw. unter-schritten wurden. Das kann auch innerhalb der Periode passieren. Deswegen nutze ich 1 Sec Komprimierung - besser wäre wahrscheinlich Tick, aber hier ist der Verbrauch der Ressourcen viel zu hoch. Deswegen bin ich auf 1 Sec gegangen. Und 60 Min im Chart nutze ich für die Berechnung der Preislevels bzw. der anderen Indikatoren.

LG
Giuseppe
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Lenzelott Männlich

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7

Samstag, 2. Januar 2021, 22:24

mein System arbeitet mit den Preis-Levels



Wenn Du die Levels auf dem aktuellen 60 Minuten Bar berechnest und innerhalb des Bares darauf handelst, wirst Du garantiert Flattersignale bekommen.
Die LEvels stehen ja erst endgültig nach Abschluss des Bars fest.
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Giuseppe Männlich

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8

Samstag, 2. Januar 2021, 22:41

Zitat

Wenn Du die Levels auf dem aktuellen 60 Minuten Bar berechnest und innerhalb des Bares darauf handelst, wirst Du garantiert Flattersignale bekommen.
Die LEvels stehen ja erst endgültig nach Abschluss des Bars fest.


Ja das ist korrekt :) Alle Indikatoren habe ich um eine Periode mit Ref(Indi, -1) nach hinten versetzt, das habe ich in meinem Posting nicht erwähnt.

Dein Lösungsvorschlag hat gut geklapt und liefert was ich erwartet habe. Bin schon gespant, wie Investox am Montag bei den ankommenden Ticks ausgelastet wird.

LG
Giuseppe
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Inv[7.6.0]

Lenzelott Männlich

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9

Samstag, 2. Januar 2021, 23:02

dann mach es Dir doch nicht so schwer und arbeite mit Limit oder Stop Orders, ja nachdem welchen Handelsansatz Du fährst.
Am Anfang der Stunde eine Order und 60 Minuten später Storno und neue Order, wenn es keinen Fill gab, sollte mit Investox einfach umzusetzen zu sein.
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Giuseppe Männlich

Meister

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10

Sonntag, 3. Januar 2021, 21:18

Mein HS ist durch die Tests und Anpassungen iterativ entstanden. Erst am Ende stand die Logik fest.

In wie fern wäre die von dir vorgeschlagene Variante vorteilhafter? Performance? ...

LG
Giuseppe
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Lenzelott Männlich

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11

Montag, 4. Januar 2021, 01:48

Performance?



Ja

Du musst das HS dann eigentlich nur einmal am Anfang jeder 60 Minuten Periode aktualisieren.
Keine Latenz und damit verbundener Slipage
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Giuseppe Männlich

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12

Dienstag, 5. Januar 2021, 12:50

ja, das klingt narürlich super - keine Slippage ist sexy :D Aber damit verbunden ist auch, dass ich keine Garantie habe, dass die LimitOrders ausgeführt werden, auch wenn das Limit erreicht wird, weil ich in OrderBuch einfach zu weit unten stehe. Das ist nur am Rande zur Verständnis.

Ich werde versuchen ein LimitSystem Aufzubauen :)

LG
Giuseppe
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Bernd

Experte

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13

Mittwoch, 6. Januar 2021, 12:44

Das führt nicht zum gewünschten Effekt.

Mmmh, ich habe einfach die unmittelbare Frage beantwortet:
... bei dem ich zwar den gesamten Kombititel laden kann, damit ich die Indikatoren mit gleichen Daten (lange Zeitreihe) berechnet habe wie beim Testen, aber gleichzeitig nur den letzten Titel aktualissiere, der für den Realhandel notwendig ist.

Soweit ich sehe, war meine Antwort korrekt.

Lenzelott, dass es eine grosse Zahl weitere Massnahmen inkl. dem Kehren des Ansatzes auf Limit, Stop, Umstellung der Basis Komprimierung usw. gibt, um eine gute Performance im Realhandel zu erhalten ist klar; das war für mich nicht Gegenstand der Frage des Kollegen. Ich habe die direkte Frage beantworten, ohne mich ins Ahnen zu begeben, was sonst noch alles unklar sein könnte.

Schön natürlich, dass Du einen weiterführenden Einblick geteilt hast

dass ich keine Garantie habe, dass die LimitOrders ausgeführt werden, auch wenn das Limit erreicht wird, weil ich in OrderBuch einfach zu weit unten stehe.

Diese Garantie hast Du nicht, natürlich. Jedoch, bedenke: den Timestamp, wer zu erst kommt, mal zuerst. Das machen m.W. alle Börsen ungefähr genau gleich, siehe hier und hier.

Siehe unter FIFO und VOR ALLEM unter "Order Modification Loss of Timestamp Priority with FIFO"!

> weil ich in OrderBuch einfach zu weit unten stehe ..
meinst Du damit, Du wölltest damit auf kurzer Zeitbasis (1s) im langen Zeitrahmen (1h) deine Limits ständig anpassen? Ganz schlechte Idee, wie aus der verlinkten Doku zu sehen ist: Du bekommst dann ständig, jedes Mal, wenn Du Deinen Entry korrigierst, einen neuen Timestamp und stellst Dich in der Limit-Queue hinten an.

Entscheide Dich am Anfang des Zeitrahmens für den Entry Level und lass es liegen bis zum Ende des Bars. Alles andere ist ein Schuss ins Knie.

Im Backtest kannst ja einen Tick schlechter testen, dann weisst Du im Vergleich zur Real-Handel-Einstellung, wieviele Fills Du im Minimum mindestens bekommen würdest, und ob Dein Ansatz damit erfolgreich bleibt. Natürlich deckt dieser Test dann keine Null-Order Bücher ab (die ich seit Monaten nicht mehr gesehen habe; ich vermute die ständigen Interventionen der Notenbanken und der Plunge Protection Teams als Grund; aber das geht schon fast in den Bereich der Verschwörungstheorien, führt hier daher zu weit), also näherungsweise wird es schon passen, falls Dein Ansatz eine statistisch signifikante Anzahl Trades im Backtest liefert.
Gruss
Bernd

Lenzelott Männlich

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14

Mittwoch, 6. Januar 2021, 16:34

Die Frage war wie richtig zitiert:

Zitat

bei dem ich zwar den gesamten Kombititel laden kann, damit ich die Indikatoren mit gleichen Daten (lange Zeitreihe) berechnet habe wie beim Testen, aber gleichzeitig nur den letzten Titel aktualissiere, der für den Realhandel notwendig ist.



Und der erste Teil der Frage

Zitat

bei dem ich zwar den gesamten Kombititel laden kann


wird eben nicht mit Deinem Lösungsvorschlag erreicht

Soweit ich sehe, war meine Antwort korrekt.


Insofern, nein Deine Antwort war wohl nicht richtig.

Klugscheißermodus off. 8)
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Lenzelott Männlich

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15

Mittwoch, 6. Januar 2021, 16:38

ja, das klingt narürlich super - keine Slippage ist sexy :D Aber damit verbunden ist auch, dass ich keine Garantie habe, dass die LimitOrders ausgeführt werden, auch wenn das Limit erreicht wird, weil ich in OrderBuch einfach zu weit unten stehe. Das ist nur am Rande zur Verständnis.

Ich werde versuchen ein LimitSystem Aufzubauen :)

LG
Giuseppe


Bernd hat ja dazu schon was geschrieben, dem ist nichts hinzuzufügen außer:
Wenn Du 1 Stunde im voraus eine Order aufgibst, wird auf dem Preispunkt wahrscheinlich außer Dir niemand stehen und Du bist automatisch der erste der gefillt wird.

Ein theoretisches Problem ist es auch nur dann, wenn der Preispunkt nur angehandelt wird und nicht "durchgehandelt"
Sprich wenn das Underlying 1 Tick unter Deinem Preispunkt ist, musst Du ausgeführt worden sein.
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Giuseppe Männlich

Meister

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16

Dienstag, 19. Januar 2021, 22:08

@Bernd und @Lenzelott vielen Dank für die Informationen. Es ist immer wieder eine Freude die Kommentare und Antworten zu lesen und vor allem für mich das gelernte produktiv einzusetzen :thumbsup:

LG
Giuseppe
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