Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Montag, 12. April 2004, 13:21
@ Stephan
Die Backtests dienen mir doch dazu, genaue Informationen über Stärken und Schwächen des Handelssystemes in der Vergangenheit zu bekommen. Nach deren Analyse nehme ich weitere Systemveränderungen vor.
In dieser Phase der Systementwicklung bin ich auf genaueste Daten angewiesen, um nicht bei der analystischen Arbeit zu Fehlergebnissen zu kommen. Hat ein System alle Backtests erfolgreich durchlaufen ist es bei mir noch nicht einsatzfähig, sondern wird an realen Datenfeeds (Hilfsmittel wie (unbereinigter) Out of Sample Kontrollzeitraum , Papertrading , Simulation mit Order Plus usw. sind ok) getestet .
Da muß es dann natürlich mit den unbereinigten Daten klarkommen, eben weil man wie Du sagst im Realhandel auch keine Zeit hat, die Daten anzupassen.
Von vornherein mit unsauberen Daten zu testen erhöht aber die Wahrscheinlichkeit, den Wald bei der Stärken / Schwächen Analyse von Systemen mitunter vor lauter Bäumen nicht zu sehen.
Zumindest bei mir.
Wenn ich anfange Backtests durchzuführen, sind meine Systeme noch nicht fertig, sondern mitten in der Entwicklung- vielleicht resultiert daraus das Missverständnis ?
@ Udo
Mit Exoten habe ich es eher selten zu tun – zumindest in Zusammenhang mit Wertpapieren.
Du kannst das Problem nach meinen Erfahrungen bei jedem X-beliebigen Wertpapier beobachten, sobald Du einen anderen Datenfeed für die Tests aufsetzt.
Die von mir bevorzugten Datenfeeds vermittle ich doch selbstverständlich immer gerne mit – wenn sich das anbietet. Ich schwatze halt nur nicht so gern jemandem zusätzliche Feeds auf, der eigentlich schon versorgt ist.
)
Ich stimme Dir – wie oben schon gesagt- in Bezug auf die Verantwortlichkeiten für saubere Daten zu.
Letztlich bringt es mir aber gar nichts, darauf zu bestehen.
Über die Jahre habe ich viele Diskussionen zum Thema verfolgt und mich an vielen aktiv beteiligt.
Am Ende stand- wenn es gut lief- eine Absichtserklärung des jeweiligen Datenanbieters, für Besserung zu sorgen.
Passiert ist nie etwas. Nicht bei einem Anbieter und nicht bei anderen.
Ich kann also – zu einem wirtschaftlich vertretbaren Preis- nicht mal den Anbieter wechseln, ohne vom Regen in die Traufe zu kommen.
Davon mal abgesehen, dass mein Anbieter vielleicht das eine oder andere Zusatz-Feature im Programm hat, auf das ich auch nicht mehr verzichten wollte……
Deshalb denke ich, wir würden uns im Kreis drehen, wenn wir wieder da ansetzen.
Von Herrn Knöpfel weiß ich aber, dass er sich bemüht, Investox zu verbessern und anwenderfreundlicher zu gestalten, wann immer das sinnvoll ist und genügend Interesse seitens der Anwender besteht. Deshalb denke ich, dass eine Bitte nach dem Feature, hier im Forum Sinn macht-wenn sie denn irgendwo Sinn macht.
Auch wenn ich Dir unterschreibe, dass es nicht die Verantwortlichkeit der KSE fällt, denke ich, dass ein solches Feature das Programm Investox ganz sicher nicht abwerten würde. :]
@ Frieder
Grundsätzlich finde ich die Idee mit Arbeitsgruppen auch nicht schlecht. Was ich nicht so gut finde, ist die Idee geschlossener Gruppen generell. Wenn die Ergebnisse der Gruppenarbeit nicht veröffentlicht werden hat das für mich immer so was Konspiratives.
Bei Leuten die nicht in der Gruppe sind, kann es dann passieren, dass sie sich sagen: Warum soll ich meine Ergebnisse veröffentlichen – die Gruppe sagt mir ja auch nichts (ging mir z.B. hier oder da schon so). Die geschlossene Gruppe wiederum verzichtet auf den Input von Nicht-Gruppenmitgliedern, die die Gruppe vielleicht voran bringen könnten….
Ich würde also einen offenen Thread zum Thema hier im Forum schöner finden, an dem sich jeder der etwas beitragen will beteiligen kann. Jeder kann außerdem den aktuellen Stand der Dinge nachvollziehen, wenn er das will.
Daran würde ich mich auch beteiligen, wann immer es meine Zeit zulässt.
Wenn dann definitive Ergebnisse aus der Gruppenarbeit vorliegen, könnten wir ja immer noch sehen, ob man das ggf. etwas gefälliger aufbereiten kann, als es in einem Forum möglich sein kann (z.B. in einem Wiki-Web oder so). Wichtig wäre mir aber auf jeden Fall auch da eine offene und für alle zugängliche Diskussion.
Daran beteilige ich mich dann wie gesagt gern.
Die Backtests dienen mir doch dazu, genaue Informationen über Stärken und Schwächen des Handelssystemes in der Vergangenheit zu bekommen. Nach deren Analyse nehme ich weitere Systemveränderungen vor.
In dieser Phase der Systementwicklung bin ich auf genaueste Daten angewiesen, um nicht bei der analystischen Arbeit zu Fehlergebnissen zu kommen. Hat ein System alle Backtests erfolgreich durchlaufen ist es bei mir noch nicht einsatzfähig, sondern wird an realen Datenfeeds (Hilfsmittel wie (unbereinigter) Out of Sample Kontrollzeitraum , Papertrading , Simulation mit Order Plus usw. sind ok) getestet .
Da muß es dann natürlich mit den unbereinigten Daten klarkommen, eben weil man wie Du sagst im Realhandel auch keine Zeit hat, die Daten anzupassen.
Von vornherein mit unsauberen Daten zu testen erhöht aber die Wahrscheinlichkeit, den Wald bei der Stärken / Schwächen Analyse von Systemen mitunter vor lauter Bäumen nicht zu sehen.
Zumindest bei mir.
Wenn ich anfange Backtests durchzuführen, sind meine Systeme noch nicht fertig, sondern mitten in der Entwicklung- vielleicht resultiert daraus das Missverständnis ?
@ Udo
Mit Exoten habe ich es eher selten zu tun – zumindest in Zusammenhang mit Wertpapieren.
Du kannst das Problem nach meinen Erfahrungen bei jedem X-beliebigen Wertpapier beobachten, sobald Du einen anderen Datenfeed für die Tests aufsetzt.
Die von mir bevorzugten Datenfeeds vermittle ich doch selbstverständlich immer gerne mit – wenn sich das anbietet. Ich schwatze halt nur nicht so gern jemandem zusätzliche Feeds auf, der eigentlich schon versorgt ist.
) Ich stimme Dir – wie oben schon gesagt- in Bezug auf die Verantwortlichkeiten für saubere Daten zu.
Letztlich bringt es mir aber gar nichts, darauf zu bestehen.
Über die Jahre habe ich viele Diskussionen zum Thema verfolgt und mich an vielen aktiv beteiligt.
Am Ende stand- wenn es gut lief- eine Absichtserklärung des jeweiligen Datenanbieters, für Besserung zu sorgen.
Passiert ist nie etwas. Nicht bei einem Anbieter und nicht bei anderen.
Ich kann also – zu einem wirtschaftlich vertretbaren Preis- nicht mal den Anbieter wechseln, ohne vom Regen in die Traufe zu kommen.
Davon mal abgesehen, dass mein Anbieter vielleicht das eine oder andere Zusatz-Feature im Programm hat, auf das ich auch nicht mehr verzichten wollte……
Deshalb denke ich, wir würden uns im Kreis drehen, wenn wir wieder da ansetzen.
Von Herrn Knöpfel weiß ich aber, dass er sich bemüht, Investox zu verbessern und anwenderfreundlicher zu gestalten, wann immer das sinnvoll ist und genügend Interesse seitens der Anwender besteht. Deshalb denke ich, dass eine Bitte nach dem Feature, hier im Forum Sinn macht-wenn sie denn irgendwo Sinn macht.
Auch wenn ich Dir unterschreibe, dass es nicht die Verantwortlichkeit der KSE fällt, denke ich, dass ein solches Feature das Programm Investox ganz sicher nicht abwerten würde. :]
@ Frieder
Grundsätzlich finde ich die Idee mit Arbeitsgruppen auch nicht schlecht. Was ich nicht so gut finde, ist die Idee geschlossener Gruppen generell. Wenn die Ergebnisse der Gruppenarbeit nicht veröffentlicht werden hat das für mich immer so was Konspiratives.
Bei Leuten die nicht in der Gruppe sind, kann es dann passieren, dass sie sich sagen: Warum soll ich meine Ergebnisse veröffentlichen – die Gruppe sagt mir ja auch nichts (ging mir z.B. hier oder da schon so). Die geschlossene Gruppe wiederum verzichtet auf den Input von Nicht-Gruppenmitgliedern, die die Gruppe vielleicht voran bringen könnten….
Ich würde also einen offenen Thread zum Thema hier im Forum schöner finden, an dem sich jeder der etwas beitragen will beteiligen kann. Jeder kann außerdem den aktuellen Stand der Dinge nachvollziehen, wenn er das will.
Daran würde ich mich auch beteiligen, wann immer es meine Zeit zulässt.
Wenn dann definitive Ergebnisse aus der Gruppenarbeit vorliegen, könnten wir ja immer noch sehen, ob man das ggf. etwas gefälliger aufbereiten kann, als es in einem Forum möglich sein kann (z.B. in einem Wiki-Web oder so). Wichtig wäre mir aber auf jeden Fall auch da eine offene und für alle zugängliche Diskussion.
Daran beteilige ich mich dann wie gesagt gern.
Montag, 12. April 2004, 13:46
Hallo Roti,
ich hatte oben ja schon geschrieben das es m.M. nach diesen Argumenten das beste wäre wenn Hr. Knöpfel eine OL-Prüfung intigrieren würde. Allerdings wird diese Prüfung auch keine Kurslücken schliessen sondern nur aufdecken können.
Wurden dann Fehler aufgedeckt, steht man wieder am Anfang des Problems,das nur der Datenabieter lösen kann ...oder man greift manuell in die Datenbank ein und ergänzt die Datenlücken-was aber schnell in sehr viel Arbeit ausarten kann und zudem sicherlich niemand auf Dauer tun wird!
Es ist natürlich korrekt (dies unterstütze ich auch) das jeder Anspruch auf saubere Daten hat-jedoch sind Daten und damit verbundenen HSSe für einen Scalper/Futuretrader der dies professionell betreibt "(über)lebensnotwendig". Man kann nicht auf Dauer einen LOT im FDAX traden wenn man 3-4 Sekunden Verzögerung im Datenfeed hat denn dann könnte man auch mit verbundenen Augen einen Kilometer mit dem Auto fahren..Hopp oder Topp....
Mit Trade Station würde ich Investox nicht unbedingt vergleichen wollen-eher schon mit Metastock.Metastock ist mehr auf Charting ausgelegt und Investox hat den Schwerpunkt mech. Handelssysteme.Die Formelsprache ähnelt sich sehr! TS hingegen verwendet mie EL eine eigenes entwickelte Sprache.Andere Anbieter verwenden eine Anlehnung an Turbo Pascal..
Ob bei MS und TS eine optimale Datenkorrektur erfolgt weiss ich leider nicht...
ich hatte oben ja schon geschrieben das es m.M. nach diesen Argumenten das beste wäre wenn Hr. Knöpfel eine OL-Prüfung intigrieren würde. Allerdings wird diese Prüfung auch keine Kurslücken schliessen sondern nur aufdecken können.
Wurden dann Fehler aufgedeckt, steht man wieder am Anfang des Problems,das nur der Datenabieter lösen kann ...oder man greift manuell in die Datenbank ein und ergänzt die Datenlücken-was aber schnell in sehr viel Arbeit ausarten kann und zudem sicherlich niemand auf Dauer tun wird!
Zitat
Des weitern finde ich das es für jede Art von Trader/Investor in beliebigen Zeithorizont wichtig ist korrekte Daten und ZUverlässigkeit des Feeds zu haben, natürlich für Scalper/Daytrader wichtiger als für Langfristanleger.
Es ist natürlich korrekt (dies unterstütze ich auch) das jeder Anspruch auf saubere Daten hat-jedoch sind Daten und damit verbundenen HSSe für einen Scalper/Futuretrader der dies professionell betreibt "(über)lebensnotwendig". Man kann nicht auf Dauer einen LOT im FDAX traden wenn man 3-4 Sekunden Verzögerung im Datenfeed hat denn dann könnte man auch mit verbundenen Augen einen Kilometer mit dem Auto fahren..Hopp oder Topp....
Es würde mich freuen wenn Knöpfel Software diesen Punkt aufgreifen würde und damit die Systementwicklung in Investox verbessern würde, soweit ich weiss orientiert sich Knöpfel Software Entwicklung sowieso an US Vorbildern wie bspw. MetaStock und TradeStation und die haben sicher auch das Thema irgendwie für den Kunden gelöst??
Mit Trade Station würde ich Investox nicht unbedingt vergleichen wollen-eher schon mit Metastock.Metastock ist mehr auf Charting ausgelegt und Investox hat den Schwerpunkt mech. Handelssysteme.Die Formelsprache ähnelt sich sehr! TS hingegen verwendet mie EL eine eigenes entwickelte Sprache.Andere Anbieter verwenden eine Anlehnung an Turbo Pascal..
Ob bei MS und TS eine optimale Datenkorrektur erfolgt weiss ich leider nicht...
Happy Trading
Montag, 12. April 2004, 15:26
@ Anke:
Ich denke auch daß wir uns hinsichtlich der grundlegenden Problematik schon einig sind: Wenn der Realtimefeed in seiner Beschaffenheit zu stark von den Backtest-Daten abweicht, kann sich das nur negativ auf das spätere Ergebnis des HS auswirken.
Im Idealfall hätte der Realtimefeed konstant die Qualität der Backtest-Daten, was in der Praxis wohl ein Wunschgedanke bleiben dürfte.
Allerdings Anke - und da wirst du mir sicher zustimmen- je robuster ein HS ist, desto unempfindlicher reagiert es auf Veränderungen in der Datenbasis.
Abschließend noch eine Frage: Welche Märkte handelst du und inwieweit sind dir Vergleiche zwischen verschiedenen Anbietern von Realtime-Datenfeeds möglich?
Was die "offene" Arbeitsgruppe betrifft: Ich meine auch, daß hier im Forum das richtige Umfeld herrscht, insbesondere weil sich dann hoffentlich möglichst viele Interessierte an der Sache beteiligen.
Viele Grüße
Stephan
Wenn ich anfange Backtests durchzuführen, sind meine Systeme noch nicht fertig, sondern mitten in der Entwicklung- vielleicht resultiert daraus das Missverständnis ?
Ich denke auch daß wir uns hinsichtlich der grundlegenden Problematik schon einig sind: Wenn der Realtimefeed in seiner Beschaffenheit zu stark von den Backtest-Daten abweicht, kann sich das nur negativ auf das spätere Ergebnis des HS auswirken.
Im Idealfall hätte der Realtimefeed konstant die Qualität der Backtest-Daten, was in der Praxis wohl ein Wunschgedanke bleiben dürfte.
Allerdings Anke - und da wirst du mir sicher zustimmen- je robuster ein HS ist, desto unempfindlicher reagiert es auf Veränderungen in der Datenbasis.
Abschließend noch eine Frage: Welche Märkte handelst du und inwieweit sind dir Vergleiche zwischen verschiedenen Anbietern von Realtime-Datenfeeds möglich?
Was die "offene" Arbeitsgruppe betrifft: Ich meine auch, daß hier im Forum das richtige Umfeld herrscht, insbesondere weil sich dann hoffentlich möglichst viele Interessierte an der Sache beteiligen.
Viele Grüße
Stephan
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Steff« (12. April 2004, 15:27)
Montag, 12. April 2004, 16:30
ich würde hier mit Sicherheit nichts behaupten, was ich nicht auch beweisen kann.
Anke, ich hatte die Frage nach den von dir gehandelten Märkten und deinen Vergleichsmöglichkeiten in Bezug auf Datenfeeds nicht gestellt, weil ich deine Aussagen in Frage stelle, also bitte nicht mißverstehen.
Mir ging es nur darum, Informationen in Bezug auf Datenanbieter zu erhalten, um in dieser Sache voranzukommen.
Wenn du die Möglichkeit hast verschiedene Anbieter zu testen ohne gleich ein Vertragsverhältnis einzugehen, würde uns das natürlich ein großes Stück voranbringen.
Viele Grüße
Stephan
Montag, 12. April 2004, 18:27
@ Stephan
Entschuldige bitte, wenn ich Dich mißverstanden habe. Es ist halt manchmal doch gar nicht so einfach mit den 4 Seiten einer Nachricht- erst recht nicht schriftlich. Also SORRY für das etwas harsche Statement von mir- ich habe es nicht so gemeint
Ich denke, wenn wir eine offene Diskussion starten, werden sicher schon einige unterschiedliche Datenfeeds von den Diskussionsteilnehmern eingebracht werden können.
Falls dann darüber hinaus noch Bedarf besteht, kann ich auch gern mal den einen oder anderen Kontakt fragen . Dann wird uns sicher auch geholfen. :] Das würde ich aber eigentlich nur machen wollen, wenn alle anderen Stränge reißen.
@ Hans-Jürgen und all
Wir wissen ja noch nicht, was Herr Knöpfel zu dem Feature meint und ob und wie es überhaupt umsetzbar ist - aber falls - kann es vielleicht auch sinnvoll sein, wenn Hans-Jürgen wieder eine Umfrage hier im Forum zum Thema Datenchecker ja oder nein startet ? Es ist nur so eine Idee um vielleicht die Meinung der Investox-User zu erfahren, die sich nicht aktiv an der Diskussion hier beteiligen wollen ?
Entschuldige bitte, wenn ich Dich mißverstanden habe. Es ist halt manchmal doch gar nicht so einfach mit den 4 Seiten einer Nachricht- erst recht nicht schriftlich. Also SORRY für das etwas harsche Statement von mir- ich habe es nicht so gemeint
Ich denke, wenn wir eine offene Diskussion starten, werden sicher schon einige unterschiedliche Datenfeeds von den Diskussionsteilnehmern eingebracht werden können.
Falls dann darüber hinaus noch Bedarf besteht, kann ich auch gern mal den einen oder anderen Kontakt fragen . Dann wird uns sicher auch geholfen. :] Das würde ich aber eigentlich nur machen wollen, wenn alle anderen Stränge reißen.
@ Hans-Jürgen und all
Wir wissen ja noch nicht, was Herr Knöpfel zu dem Feature meint und ob und wie es überhaupt umsetzbar ist - aber falls - kann es vielleicht auch sinnvoll sein, wenn Hans-Jürgen wieder eine Umfrage hier im Forum zum Thema Datenchecker ja oder nein startet ? Es ist nur so eine Idee um vielleicht die Meinung der Investox-User zu erfahren, die sich nicht aktiv an der Diskussion hier beteiligen wollen ?
Montag, 12. April 2004, 18:34
Hallo Herr Kitzig,
Die TimeStamps sind schon in Ordnung (Uhrzeit), aber wohl nicht die Werte.
Das dürfte wohl auch die Erklärung sein, warum der FDAX oft dem NAS100 vorwegläuft. Wenn die Kurse (NAS100) 10 Sekunden delayed sind aber einen aktuellen Zeitstempel haben, wäre das schon etwas heftig.
Vielleicht kann jemand eine korrekte T&S aus dem Amiland mit der TPRT T&S vom NAS100 vergleichen.
Vuego
Was die "verschobenen" Timestamps der US-Werte angeht, werden ich mal Nachforschen.....
Die TimeStamps sind schon in Ordnung (Uhrzeit), aber wohl nicht die Werte.
Das dürfte wohl auch die Erklärung sein, warum der FDAX oft dem NAS100 vorwegläuft. Wenn die Kurse (NAS100) 10 Sekunden delayed sind aber einen aktuellen Zeitstempel haben, wäre das schon etwas heftig.
Vielleicht kann jemand eine korrekte T&S aus dem Amiland mit der TPRT T&S vom NAS100 vergleichen.
Vuego
Freitag, 7. Mai 2004, 16:29
Hallo,
Das kann ich, soweit es an meine Adresse geht, nicht ganz nachvollziehen: wie soll das Ordermodul irgendwelche Stops managen, wenn kein Datenfeed vorhanden ist? Umgekehrt, wenn der Feed des Brokers vorhanden ist, können Sie diesen ja auch für das HS verwenden.
Ich hoffe, Sie sind schon auf die Datenfeed-Warnung von Investox aufmerksam geworden (oder wozu gibt es diese?). "Nicht mal bemerkt" sollte es daher nicht geben.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Sie sehen, das ein Stoppmanagement in ORM notwendig ist,das unabhängig vom HS agieren kann-und dass das HS mit ORM syncronisiert werden sollte.
Das kann ich, soweit es an meine Adresse geht, nicht ganz nachvollziehen: wie soll das Ordermodul irgendwelche Stops managen, wenn kein Datenfeed vorhanden ist? Umgekehrt, wenn der Feed des Brokers vorhanden ist, können Sie diesen ja auch für das HS verwenden.
Solche Datenausfälle (die man nicht mal bemerkt bei unreglmässigen Ticks oder plötzliche Stillstand der Daten) können einem viel Erreichtes mit einem Schlag zu nichte machen....
Ich hoffe, Sie sind schon auf die Datenfeed-Warnung von Investox aufmerksam geworden (oder wozu gibt es diese?). "Nicht mal bemerkt" sollte es daher nicht geben.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Freitag, 7. Mai 2004, 16:42
Zuverlässigkeit Datenfeed
Es tut mir leid aber so kann man kein kurzfristiges System mit Daten versorgen. Das führt zu vermeidbaren Verlusten auf allen Ebenen-wenn man nicht rechtzeitig merkt das der Datenfeed steht oder das System unrelmässig mit Daten versorgt wird.
Ich Frage hier deshalb: Kann man das Dilemma letztendlich ändern oder wird es so weiterlaufen? So kann man wirklich (beim besten Willen) nicht sauber traden und schon gar keine automatischen Ordermodule einsetzen!
Hallo,
und der Preis für Tai Pan Realtime steigt ja auch bald um ca. 37% von 25 EUR auf 35 EUR für den Basisdienst (siehe Diskussion bei tradesignal). Während man bei der Preiserhöhung für DSL (12,99 auf 16,99) ja noch eine höhere Download Rate bekommt (ca. 25% mehr) bekommt man fürchte ich bei L&P keine 25% Mehrleistung.
Es tut mir Leid Udo aber wie schon vor langer Zeit hier von einigen wenigen geschrieben scheint L&P sowohl Realtime als auch EoD kein Referenzdatenlieferant für ein Referenzprogramm wie Investox XL zu sein.
Dabei wäre es doch gar nicht so schwer, Beachcomber hat im L&P Forum (das ja geschlossen) dazu einige vernüftige Vorschläge gebracht.
Da Hr. Knöpfel keinen höhren Preis für RTT (RTT for esignal) verlangen kann werden wir hier nur BIS als Alternative haben oder hat man sich mit esignal schon geeinigt.
Was ein Datenlieferant wie L&P für einen Futures-Scalper für Auswirkungen auf das ORM hat male ich mir nur aus, ich hoffe das der 60min Rahmen für meine Bedürfnisse einigermassen läuft.
Da alle Anbieter nur den Vendoren-Feed haben (der Terminal-Feed gehört ja den Membern) sieht man aber trotzdem was andere Anbieter daraus machen (dahinterstehe Server&IT sowie Direktlieferung).
In hektischen Zeiten gibt es Anbieter, die auch diesen Vendoren-Feed noch einmal in Snapshots teilen, besonders in Zeiten extrem hohen Datenaufkommens (habe ich mal aufgeschnappt, aber selbst nicht nachgeprüft -Tickrate?).
Ein Bekannter hat sogar von seinem ausländischen Datenlieferanten der um die Weihnachtsfeiertage mal ausgefallen war sogar Geld zurück bekommen, daß sollte sich L&P mal als Bsp. nehmen.
Zusatz Udo:
Wie klappt die 'Notversorgung' mit dem IB Feed, den man für Eurex ab 8 EUR Monat haben kann?
Auch das L&P nur an vwd scheinbar auf Gedeih und Verderb vertraglich dranhängt stört mich, warum nicht anderen Feed einkaufen? Noch was, hast Du dir schon mal IQ Feed angeschaut, kann man das anbinden?Viel Erfolg.
Roti
Freitag, 7. Mai 2004, 16:47
Hallo Herr Knöpfel,
Sie haben teilweise ja recht, allerdings passiert ja zwischenzeitlich mit dem Part, der bereits in die Börse gestzt wurde etwas ...
Bis man umgestellt hat nach z.B. IB-Daten (zu viele Klicks - aber das hatten wir ja schon
) diese Daten dann auch nochteildifferieren zu L&P steht das HS wieder "wer weiß wo" in der Signalgebung.
Auch ich wiederhole mich hier sicher: Die Möglichkeit die jetzt die TWS->ORM-Sync. bietet muß bis zum HS !!
Auch wenn INV und seine Berechnungen wichtig sind, letztendlich ausschlaggebend ist die Realität an der Börse und diese kann ein HS nicht ignorieren und auf irrealen Eigenheiten bestehen.
Ohne Synchro gibt es aber diese - leider!
Das mit dem Datenausfallfenster im Vordergrund ist wirklich hinderlich, weil man ja eh mit umstellung nach dem anderen DF ausreichend beschäftigt ist.
Schönes WE an Alle
Das kann ich, soweit es an meine Adresse geht, nicht ganz nachvollziehen: wie soll das Ordermodul irgendwelche Stops managen, wenn kein Datenfeed vorhanden ist? Umgekehrt, wenn der Feed des Brokers vorhanden ist, können Sie diesen ja auch für das HS verwenden.
Sie haben teilweise ja recht, allerdings passiert ja zwischenzeitlich mit dem Part, der bereits in die Börse gestzt wurde etwas ...
Bis man umgestellt hat nach z.B. IB-Daten (zu viele Klicks - aber das hatten wir ja schon
) diese Daten dann auch nochteildifferieren zu L&P steht das HS wieder "wer weiß wo" in der Signalgebung.Auch ich wiederhole mich hier sicher: Die Möglichkeit die jetzt die TWS->ORM-Sync. bietet muß bis zum HS !!
Auch wenn INV und seine Berechnungen wichtig sind, letztendlich ausschlaggebend ist die Realität an der Börse und diese kann ein HS nicht ignorieren und auf irrealen Eigenheiten bestehen.
Ohne Synchro gibt es aber diese - leider!
Das mit dem Datenausfallfenster im Vordergrund ist wirklich hinderlich, weil man ja eh mit umstellung nach dem anderen DF ausreichend beschäftigt ist.
Schönes WE an Alle
Freitag, 7. Mai 2004, 16:47
Hallo,
Verstehe ich nicht ganz. Wenn RTT in der Taskleiste ist, bleibt es auch bei Datenunterbrechnungen dort und nur das Icon blinkt (XP).
Von welchem Fenster sprechen Sie hier: von RTT (s.o.) oder die Investox Datenfeed-Warnung. Letztere können Sie abschalten.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
ist es möglich bei Datenunterbrechungen, das "rote" POPUpFenster von RTT unten in der Taskleiste zu lassen.
Verstehe ich nicht ganz. Wenn RTT in der Taskleiste ist, bleibt es auch bei Datenunterbrechnungen dort und nur das Icon blinkt (XP).
Das mit dem Datenausfallfenster im Vordergrund ist wirklich hinderlich, weil man ja eh mit umstellung nach dem anderen DF ausreichend beschäftigt ist.
Von welchem Fenster sprechen Sie hier: von RTT (s.o.) oder die Investox Datenfeed-Warnung. Letztere können Sie abschalten.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Investox« (7. Mai 2004, 16:49)
Freitag, 7. Mai 2004, 16:53
Wenn RTT in der Taskleiste ist, bleibt es auch bei Datenunterbrechnungen dort und nur das Icon blinkt (XP).
unter W2K bleibt es anscheinend nicht unten. Es poppt auf (bingt gleichzeitig), wird "knallrot" und wenn man es minimiert kommt es nach 15/20 Sekunden wieder in den Vordergrund...
Freitag, 7. Mai 2004, 17:14
Hallo,
Da verhalten sich die Systeme offenbar unterschiedlich. Ohne Blinken (bzw. Popup in W2000) wäre allerdings keinerlei Warneffekt gegeben. Dass sich der Vorgang wiederholt (15/20) Sekunden liegt daran, dass Tai-Pan RT immer wieder versucht die Verbindung herzustellen. Man könnte es so verbessern, dass Blinken/Popup nur erfolgt, wenn TPRT zwischenzeitlich wieder online war (allerdings stört dann doch immer noch der Hinweisdialog von TPRT, oder?).
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
unter W2K bleibt es anscheinend nicht unten. Es poppt auf (bingt gleichzeitig), wird "knallrot" und wenn man es minimiert kommt es nach 15/20 Sekunden wieder in den Vordergrund...
Da verhalten sich die Systeme offenbar unterschiedlich. Ohne Blinken (bzw. Popup in W2000) wäre allerdings keinerlei Warneffekt gegeben. Dass sich der Vorgang wiederholt (15/20) Sekunden liegt daran, dass Tai-Pan RT immer wieder versucht die Verbindung herzustellen. Man könnte es so verbessern, dass Blinken/Popup nur erfolgt, wenn TPRT zwischenzeitlich wieder online war (allerdings stört dann doch immer noch der Hinweisdialog von TPRT, oder?).
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Freitag, 7. Mai 2004, 17:16
Fesnster bleiben auch hier nicht "unten"
zudem steht auch das "Neuer Verbindungsversuch in 10... sec" auf dem Schirm herum. Das kann man nur schließen => weitere Verbindungsversuche unterbleiben => keine Störprobleme mehr)
Man kann dann später TPRTT wieder starten und "vorsichtig" nachsehen ob die Daten wieder fließen (so wie jetzt - mal da, dann wieder weg)
Das ist superlustig! GEILER TAG HEUTE.
@Taipan
weiß man noch, warum ich von BIS zu euch kam? Hat sich aber bald wieder!!!
Muß denn immer während Handelszeiten geschraubt werden? Feuert eure Techniker und holt euch welche die ihren Job meistern. Das sit kein Spielchen mehr!
zudem steht auch das "Neuer Verbindungsversuch in 10... sec" auf dem Schirm herum. Das kann man nur schließen => weitere Verbindungsversuche unterbleiben => keine Störprobleme mehr
)Man kann dann später TPRTT wieder starten und "vorsichtig" nachsehen ob die Daten wieder fließen (so wie jetzt - mal da, dann wieder weg)
Das ist superlustig! GEILER TAG HEUTE.
@Taipan
weiß man noch, warum ich von BIS zu euch kam? Hat sich aber bald wieder!!!
Muß denn immer während Handelszeiten geschraubt werden? Feuert eure Techniker und holt euch welche die ihren Job meistern. Das sit kein Spielchen mehr!