Beschreibung für System 'xxxxxxxxxxxxxxx'
Uhrzeit: 	10.12.2022 11:16:45
Info:
IB Tester für alles mögliche
Angelegt am: 	09.01.2013 18:42:35
Zuletzt bearbeitet: 	06.12.2022 08:40:21
Komprimierung:	1 Minute

*****  Regeln  ******

Enter Long:
{Ref(Setup,-1) = 1 AND} High >= {longEntry} orderEntry AND Uhrzeit > 830 AND Uhrzeit < 2359

{AND (   ( xxxxxxxxxxxxxxxx  < Trendfilter AND xxxxxxxxxxx > Trendfilter2 )
     OR ( Hausse = 1 AND xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx )      )  }

AND Kontrakte > 0
{AND DailyPrice(High) < longEntry + l_bepoints}
{AND Tageswechsel = 0} AND hoch < longProf

{xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx}


Exit Long:
{Uhrzeit > ClosingTime - beforeClose AND Uhrzeit <= ClosingTime - 0} Ref(High,-1) >= {DepotHist(B)} 11799.5 + 3 AND Datum = 221206         --> Hier habe ich etwas rumgespielt, um so viele Tests wie möglich zu haben, im Grunde soll es zB. ein BE-Stop sein, der schon früher als Stop im Markt liegt. Eine Anpassung der bereits gesetzten Stops ist bei C2 leider nicht mögllich.

Exit Short:
0

Übergreifende Definitionen:

global calc ticksize:#_MinPriceChange#;
global calc Tageswechsel:ROC(DatePart(y),1,$);
global calc perioden: 5;
global calc xxx: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
global calc xxx: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
global calc xxx: xxxxxxxxxxxxx;
global calc Kontostand: xxxxxxxxxxxxxxx;
global calc MaxC2: xxxxxxxx;

global calc Uhrzeit:DatePart(h) * 100 + DatePart(n);
global calc Datum: DatePart(d) + DatePart(m) *100 + (DatePart(yyyy) - 2000)* 10000;
global calc ClosingTime: 2359 {If(Datum >= 20210628, 1559, 1614)};
global calc beforeClose: 10;

global calc hoch: DailyPrice(High);
global calc tief: DailyPrice(Low);

Global Calc longEntry2: {xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx}Ref(High,-1);
global calc l2: INT(longEntry2/ticksize)*ticksize;
global calc longEntry: If(l2<longEntry2,l2+ticksize,l2);

global calc orderEntry: longEntry - MAX(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

global Calc longStop2: longEntry - xxxxxxxxxxxxxx;
global calc longStop: INT(longStop2/ticksize)*ticksize;

global Calc longProf2: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx};
global calc l3: INT(longProf2/ticksize)*ticksize;  {longProf2 auf ganze Zahl}
global calc longProf: If(l3<longProf2,l3+ticksize,l3);

global calc longExit2: Ref(Close,-1) - Ref(GD(High - Low, 5,s),-1) * 1;
global calc longExit: 10000{HighestSince(longExit2, Uhrzeit = ClosingTime - beforeClose + 1, 1)};              -->  Das soll ein anderes Exit werden, welches kurz vor Schluss als TrailingStop fungieren soll.


global calc Setup: Schalter( 0, Tageswechsel = 0 AND hoch < longProf, 1, High >=  longEntry OR Tageswechsel <> 0 , -1);

{

global calc Setup: Schalter( 0,  DepotHist(S) <= 0 ANDxxxxxxxxx ANDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  AND Tageswechsel = 0 AND hoch < longProf, 1, Low <=  longEntry OR Tageswechsel <> 0 , -1);

}

global calc stoppoints: longEntry - longStop;
global calc profpoints: longProf - longEntry;
global calc profpoints2: profpoints * 2;

global calc stoppoints2: If(longEntry - longStop=0, 0.000001, longEntry - longStop);

global calc hs_stoppoints: stoppoints + 2 * ticksize;
global calc hs_profpoints: profpoints + 2 * ticksize;

global calc l_bepoints: xxxxxxxxxxxxxxxxx;

{global calc StopPunkte: If(StopPunkte2=0, ticksize, StopPunkte2);}

global calc Kontrakte2: (0.01 * Kontostand) / ( (stoppoints2) * #_TEST_WertProPunkt# );

{global calc Kontrakte2: ([S_Risk:0.01,0.001,0.02,0.001,0.02,0.001,1.2664,F] * Kontostand ) / ( (Stoppunkte) * #_TEST_WertProPunkt# ) ;}

global calc Kontrakte: MIN(INT(Kontrakte2), MaxC2);

global calc Hausse: Schalter( 0, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , -1);

global calc Baisse: Schalter( 0, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , -1);

global calc Zusatz: Komp(#Ref(High,-2)#,#T#) - Komp(#Ref(Low,-2)#,#T#);
global calc Zusatz2: If( Zusatz = 0, 0.00001, Zusatz);

global calc closeChange12:  (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

global calc ZoneHoch:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
global calc ZoneTief:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
global calc Trendfilter:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

global calc ZoneHoch2:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
global calc ZoneTief2:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
global calc Trendfilter2:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;





*****  Optimierung *****

Start:	01.01.2005
Ende: 	09.09.2100

Optimierte Titel:
Kombi BT Euro 9-23 1min

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1

GA-Einstellung:	Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

*****  Test-Einstellungen  *****

Positionen: 	Long
Enter-Basis: 	Ref(High,-1)
    Short: 	If(Open < shortEntry, Open, shortEntry)
    Delay: 	0
    Order:	Stop
Exit-Basis: 	Ref(Low,-1)
    Delay:	0
    Order:	Stop
Buy/Hold-Basis: 	Close
Trade-Mindestdauer: 	1
Out-Mindestdauer: 	1
Punkte testen
Startkapital: 	100000 €
Wert pro Punkt: 	2 €
Gewinn-/Verlustberechnung verwendet	High/Low-Kurse
Entry-Gebühren: 	0,43 €
Exit-Gebühren: 	0,43 €
Slippage: 	0 €
Portfolio Zinssatz: 	5
Risikotoleranz: 	24
Intra-Verlust	Long
	bei 15 Kurspunkten
	ab 1 Perioden
	Zwangspause: 0
Handelszeit
von 	00:00:00
bis 	23:00:00
Money-Manag.	Fester Kontrakt
    Anzahl	Kontrakte
    Delta	50000 €
    Max. Kontrakte	100

*****  Optimierungs-Report  *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden

*****  Aktualisierungs-Einstellungen  *****

Aktualisierung alle 1 Sekunden
Laufende Signale in unvollendeten Perioden
Signale werden mit 2000 Perioden berechnet

*****  Order-Einstellungen  *****

Automatische Orderaufgabe ist aktiv
Broker:	Collective2
Alle Angaben in	Punkten
Std.-Stückzahl:	1
Manuelle Bestätigung:	Keine
Erlaube maximal 60 Minuten Signalverzögerung

Enter-Order:
Stop Long 0
Stop Short 0

Exit-Order:
Stop Long 0
Stop Short 0
Beim Drehen Enter/Exit separat ausführen

Position schließen um 21:59:55
Sicherheits-Verluststop aktiv:
Stop Long:	15
Stop Short:	10
Sicherheitsstops an letzte gefillte Order anpassen

Signalumsetzung pro Periode begrenzen auf 1 Signal
Exit-Signale streichen offene Enter-Orders
Out-Signale als Exit-Signal verwenden
Hold-Signale als Enter-Signal verwenden