INVESTOX-Forum

Hallo oko,

bin zwar nicht Hr. Knöpfel..aber das kann man nicht realisieren weil hierzu das reale Tradingdepot in ORM überwacht werden muss. Es bringt nichts wenn wenn das HS überwacht wird und real sehen die Zahlen ganz anders aus...

An dieser Stelle noch was:

Es wäre prima wenn aus einem HS das als Basis BTs verwendet auch B/A geordert werden kann.Erstens muss nicht das komplette HS umgeschrieben werden und zweitens würde es Ressourcen sparen die bei BTs nicht so üppig sind!

Meiner Meinung kristalisiert sich mir einigen angesprochenen Funktionen immer mehr heraus das ORM-wie schon einmal von GABI-angesprochen weitesgehend separat arbeiten sollte um die kompletten Tradingmöglichkeiten zu flexibilisieren.Ein weiters MANKO ist teilmech. traden:

4 Projecte sind geöffnet-2 mit Systemanbindung und 2 nur für visuelle Checks!Man arbeitet gerade im Project das nur Grafiken anzeigt und möchte schnell zum EXIT raus.

Der Weg: Project schnell wechseln(aber nicht das falsche System anklicken!)-Depot öffnen da es zwangsläufig in der Taskleiste liegt-EXIT ____Zeit 3-4 Sekunden-wenn viele Ressourcen frei sind und die Abfolge schnell geschieht.Ich habe aber auch schon 6-7 Sekunden bei hoher Auslastung benötigt. Damit ist man natürlich aus dem Rennen und kann den Trade at Akta legen....

Hallo oko!

Zitat

Limit Order auf Basis des B/A der dann bei nicht Fill nach einer
Zeit/Ticks (einstellbar) sofort auf neues B/A nachgezogen wird

Finde ich eine sehr gute Idee...aber dazu wäre m.E. OCA notwendig damit das alte Limit bei Fill in der gleichen Periode automatisch gelöscht wird..denn sonst hat man plötzlich 2 K im Depot falls der Return kommt und Limit 1 noch offen steht!

Hallo,

ich habe die Vorschläge notiert (die B/A-Order wurde schon behandelt). Bis zum nächsten Serviceupdate wird das aber sicher nichts.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel,

noch eine Frage zu "abweichenden Titeln":

Angenommen man verwendet zum traden (System,diskretionär) Berechnungstitel.Aktuell ist es so das man im gleichen Project entweder auf den Basistitel switchen muss oder man legt einen Pseudo HS an welches dann die Tradeverwaltung übernimmt. Aus dem BT-HS heraus würden falsche Werte an ORM übermittelt. Gleichtzeitig sollen aber die BT-Projecte geöffnet bleiben um den Ablauf visuell mitzuverfolgen.

2 Systeme wären demnach nur zum Zweck geöffnet damit über ORM manuell getradet werden kann und wenn man mech. tradet dann muss das komplette HS auf BT umgeschrieben werden.Wäre es nicht einfacher wenn ORM-unabhängig vom Basistitel im HS separat vordefinierbare Titel incl. B/A abrechnen kann? Bei RENKO Systemen wäre dies vermutlich auch notwendig das ORM LP-B/A zur Verfügung hat denn es kann zum ordern nicht der Preis des Bricks übertragen werden da dieser nicht zwangsläufig mit der Basis übereinstimmen muss!

Demzufolge könnte man aus jeder x-beliebigen Basis heraus ordern (manuell so wie mit System) und müsste ,wenn man nur manuell ordert-kein Pseudosystem geöffnet haben und das PC- System zusätzlich zu belasten!Weiterhin könnte ich mir vorstellen das man hiermit auch global auf der Oberfläche manuell ordern kann-ohne jedesmal das Project wechseln zu müssen.

Wäre so eine zentrale Verwaltung der Basistitel in ORM machbar? B/A Kurse können sowieso schon mit dem VB abgerechnet werden....

Hallo,

mir ist nicht ganz klar, was Sie mit einer zentralen Verwaltung der Basistitel meinen. Man könnte natürlich einem Basistitel die B/A-Kurse zuordnen. Daraus geht aber noch lange nicht hervor, wie diese dann eingesetzt werden (also an welcher Stelle im HS sie wie eingesetzt werden). Es sei denn, man verwendet hierfür dann wieder Schlüsselwörter.
Bei einem "Pseudo"-HS ist übrigens keine nennenswerte Belastung gegebe.
Ein Problem mit Renko oder P&F sehe ich übrigens nicht, da auch dort die realen OHLC-Kurse zur Verfügung stehen werden.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel,

mit zentraler Verwaltung ist folgendes gemeint:

ORM verwaltet individuell definierte Titel.

Beispiel:

Man hat mehrere BTs als Basis NQ-FDAX-ESTX-FGBL-€/$. Aus diesen "Layouts" sollen Trades abgesetzt werden. Hierfür wären aber nicht 4 sondern 8 Systeme notwendig um über ORM zu traden da jedes BT HS ein LP oder LP /B/A System benötigt um die Trades korrekt abzusetzen.Die BTs können nicht direkt verwendet werden weil der Wert auf der Y-Achse auf eine synthetische Basis berechnet wurde.

Um die Systeme mitzuverfolgen sollen aber hauptsächlich die BT-Systeme visualisiert werden-die 4 Pseudosysteme müssen zwangsläufig "leer" im Hintergrund laufen.Werden in den Pseudos noch B/A VTs verwendet dann führt das schnell zur CPU-Überlastung!Hier würde dann die separarte Titelverwaltung eingreifen und nach dem Prinzip des VB B/A und zusätzlich den LP korrekt erfassen und an die TWS weiterleiten und dies beim manuellen Trading sowie bei Systemen.

Somit könnte im Trademodus doppelte Projecte sparen und zudem das PC-System beschleunigen da keine VT und komplexe Formeln während des realen Tradings mehr berechnet werden müssen.Das Signal vom HS oder manuell eingegeben kommt bei ORM an und wird mittels der "Verwaltung" korrekt an TWS weitergeleitet. Dabei spielt nur das Signal selbst eine Rolle-nicht aber der Level den das HS in Investox ausgibt.

Im Grunde könnten hier.m.M. viele Ressourcen gespart werden um zum gleichen Ergbnis wie im Backtest zu kommen. Was auch immer sehr störned wirkt:Bei EXIT muss zunächst das Project-dann das Depot aus der Taskleite geholt werden muss und erst jetzt EXIT betätigt werden kann.Beim Canceln ist es noch gravierender weil zusätzlich das Orderbuch aus der Taskleiste aktiviert werden muss. Wichtige Features sollten zentral nebeneinander liegen und auch schnell erreichbar sein da man sonst keine Chance den Trade ev. zu "retten" oder aufzuspringen-wenn zum einen das System das Limit nicht erreicht hat oder die Tradesteuerung manuell übernommen werden soll.

Wenn Sie allerdings davon ausgehen sollten das ein nicht vollmech. Trader eine Handelsplattform als "Ersatz" für seine Strategie einsetzten sollte dann sind natürlich alle Vorschläge ect. die in Richtung "manuelle Flexibilität"/Handelsplattform usw. gehen gegenstandslos...

Vielleicht könnten Sie hierzu kurz was schreiben?

Hallo,

Sie verwenden also eine "manipulierte" Basis und möchten aus diesem Chart heraus traden. Das ist soweit nachvollziehbar. Aber geht das nicht mit den vorhandenen Mitteln?

- in den Order/Titeleigenschaften können Sie als TWS/Instrument für den manipulierten Basistitel den realen Titel angeben, das ist ja kein Problem.
- nun geht es noch um die Berechnung der Limits auf die reale Basis. Hierzu könnten Sie im Handelssystem als Ein-/Ausstiegsbasis die reale Basis angeben, dann werden die Limits auf diese Basis berechnet.

Alternativ dazu: wenn es um rein diskretionäres Handeln geht, könnte der manipulierte Basis auch in den realen Basischart eingeblendet werden.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel,

ganz kurz zu dem Punkt:

Zitat

Alternativ dazu: wenn es um rein diskretionäres Handeln geht, könnte der manipulierte Basis auch in den realen Basischart eingeblendet werden.

Das funktioniert leider nicht!

Der BT arbeitet z.B. mit 20 Ticks und die Manipulationsformel ist ein GD.Blendet man den BT in die Basis ein dann werden die Kerzen leider nicht so gezeichnet wie wenn man sie in einem 1 Tick Chart darstellen lässt. Sie können das aber gerne selbst mal testen,es werden mehrere gleiche Kerzen/Balken hintereinander gezeichnet.

Eine Hilfe wäre es dann wenn Investox zwei Zeitachsen im Chart eines Projectes verwenden könnte-aber da ja PC-Ressourcen gespart werden sollen und der Basischart eigentlich nur PSEUDO verwendet wird, wäre das in dem Fall vermutlich auch nicht hilfreich obwohl es im MTF Bereich eine sehr übersichtliche Sache ist um Ideen und Systeme auf MTF Basis zu entwickeln-aber das gehört momentan sicherlich hier nicht dazu...


Die anderen Vorschläge müsste ich erst testen..komme leider momentan nicht dazu...

Hallo,

>>es werden mehrere gleiche Kerzen/Balken hintereinander gezeichnet

haben Sie "Bein Synchronisieren auf Basis komprimieren" aktiviert (Investox anpassen/Daten)?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel,

es muss zwangsläufig syncronisiert werden da sonst das sonst verknüpfte Berechnungen BT-Basis "roh" falsch sein könnte. Da SYNC global arbeitet kann man es leider nicht abschalten.der BT wird mit 1Tick dargestellt das er HILO Daten verwendet und dieser selbst mit 100 Ticks berechnet wird.Bei min. Komp wäre es nicht ganz so krass.

Aber ich denke nach wie vor das die Steuerung über ORM die einfachste Art wäre Fehlern und Fallstricken weitesgehend aus dem Weg zu gehen.Richtig kompliziert wird es m.M. wenn ein System mit VT-B/A und BT berechnet wird.Könnte man in ORM einfach BASIS B/A einstellen dann benötigt man die komplizierte Berechung ev. im Backtest und wenn man darauf verzichtet dann könnte man das Ganze als "Backtest" im VB laufen lassen ohne mit komplzierten Einstellungen zu experimentieren.

Habe versucht die gewollte Verzögerung des BTs in ein System zu übertragen das zu dem noch Formelketten und diverse Stopps-alles auf B/A Basis berechnet, verwendet. Das ist ehrlich gesagt ein grosses Gedultsspiel wobei man das über ORM-Zentralsteuerung mit 3 Mausklicks testen könnte.