INVESTOX-Forum

Hallo Frieder,

schwer zu beantworten wo sich ein möglicher Fehler eingeschlichen haben könnte-falls es einen gibt!Am ehesten kann man einen Fehler im Zusammenhag mit dem Sofort-Stopps vermuten. Hier habe ich lange hin und her überlegt da ich diesen im Zusammenhang mit LIMIT_KURS das erste mal verwendet habe!

In den visuellen Backtests, bei denen ich zum Vergleich einen EOD Candle-Chart gescannt habe, konnte ich bei den Stichproben keine Unreglemässigkeiten feststellen!Das HS soll einsteigen, wenn die Spalte vor zwei Perioden überschritten wird und zum darauf folgenden Open der EOD-KOMP!Das heisst,das P&F-Signal wird abgewartet und zum darauf folgenden Open des neuen Handelstages umgesetzt!

Das der Gewinn, auch wenn sich im HS eine Fehler eingschlichen haben solltet, so hoch ist erklärt sich aus dem MM-das die KK so glatt ist daraus,das im P&F Renko System mit grossen Box-Sizes fast alle Drawdowns unsichtbar werden! Um ein Reversal zu erzeugen sind 88 Punkte notwendig die bei nicht erreichen niemals in der KK erscheinen,auch wenn der DD des Trades 85 Punkte betrug! Das rauschen wird im Chart, so wie auch auch in der KK eliminiert!

Bin gespannt ob ihr Unreglemässigkeiten findet und verfolge es ebenfalls weiter!

Hallo Chris


>>Sofortverlust Stop: bei L_Stopp Punkten/S_Stopp Punkten<<

Das muss Sofort_Gewinn Stopp sein!

Hallo zusammen,

@Udo:
hab immer noch kein Fettnäpfchen gefunden und so teilweise den neuen Indi verstanden.

Ich habe das HS mal etwas modifiziert. Die KK erscheint durchaus realistisch, wenngleich der DD mit 12 T€ riesig ist und die prof. Trades bei ca. 80% (long) und 77% (short) misstrauisch stimmen. Die Stopps wurden über den gesamten zur Verfügung stehenden Zeitraum justiert (Robustheitstest/Max). Hier gibt es sicherlich noch Spielraum (z. B. kürzere Zeiträume oder min. Risk). Evtl. lässt sich auch noch an der Komp und dem Reversal drehen....

Hier das HS:
Komprimierung: Point&Figure, Boxgröße 15 Punkte, 3 Reversal, Startrundung auf Brickgröße, Berechnung auf Openkurse, Overnight-Gap füllen

***** Regeln ******

Enter Long:
EnterLong

Exit Long:
ExitLong

Enter Short:
EnterShort

Exit Short:
ExitShort

Übergreifende Definitionen:
global calc V_Stopp_L: 75;
global calc V_Stopp_S: 65;

global calc G_Stopp_L: 150;
global calc G_Stopp_S: 150;

global calc BOX: #_KompBox#;
global calc Limit_Long:
LimitKurs(Ref(Spalte(SH), -2)+Box, L, HL, O, 1);
global calc Limit_Short:
LimitKurs(Ref(Spalte(ST), -2)-Box, S, HL, O, 1);

Global Calc S_Stopp: 98;
Global Calc L_Stopp: 52;

global calc EnterLong:
Spalte(SH)>Ref(Spalte(SH), -2) and Spalte(SR)>0;

global calc EnterShort:
Spalte(ST)<Ref(Spalte(ST), -2) and Spalte(SR)<0;

calc ExitLong:
0
;
calc ExitShort:
0
;

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Limit_Long
Short: Limit_Short
Delay: 0
Exit-Basis: Spalte(SE)
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Initial Margin: 10000 €
Wert pro Punkt: 25 €
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 2 €
Exit-Gebühren: 2 €
Slippage: 0 €
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Sofortgewinn Stop: bei L_Stopp Punkten/S_Stopp Punkten
Intra-Verlust Long
bei V_Stopp_L Kurspunkten
ab 1 Perioden
Intra-Verlust Short
bei V_Stopp_S Kurspunkten
ab 1 Perioden
Intra-Gewinn Long
bei G_Stopp_L Kurspunkten
ab 1 Perioden
Zwangspause: 1
Intra-Gewinn Short
bei G_Stopp_S Kurspunkten
ab 1 Perioden
Zwangspause: 1
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1

...und noch ein Bildchen:

Kleine Korrektur, ist aber nur relevant, wenn nicht 100% Stopp-Exits vorhanden sind.

Als ExitBasis sollte beim Drehen der Position nicht Spalte(SE) verwendet werden, sondern:

Exit-Basis: Limit_Short
Short: Limit_Long
Delay: 0

Hallo Hans-Jürgen,

ich denke das EXIT aus folgenden Gründen nicht relevant ist:

-beim HS ist kein EXIT programmiert
-der Sofort-Stopp nutzt kein Exit
-der Intraday-Stopp ebenfalls nicht
-das HS dreht nicht direkt bzw. darf nicht direkt drehen da es sonst zu Komplikationen mit dem Sofort Stopp kommt!

Daher wurde ein 'Pseudowert' eingesetzt! Was meinst Du?

Das HS wurde nicht grossartig getestet sondern soll in erster Linie prüfen,
ob LIMIT_KURS so eingesetzt werden kann und die Möglichkeiten mir dem neuen Indikator zeigen!

Bei den Sofort Stopps gehe ich davon aus, das sie ab dem Entry aktiviert und vom ENTRY_Level ab ausgewertet werden!

Eine Kleinigkeit ist mir doch noch aufgefallen was man mit meheren Varianten testen und lösen könnte! Hier die Formel sinngemäss //nicht optimal mit Globalen programmiert..


ENTER LONG:
Enter_Long and Spalte(SE)<=Ref(Spalte(SH), -2)

ENTER SHORT:
Enter_Short and Spalte(SE)>=Ref(Spalte(ST), -2)

Wir müssen sicher gehen, das Spalte SE nicht schon über dem Spalten High REF,-2 liegt! Spalte (SE) berechnet immer einen möglichen tatsächlichen Einstiegs-Level so das man mit dem Zusatz an der Formel davon ausgehen kann, das Spalte(SE)<= Ref(Spalte(SH),-1) für Short analog!Alternativ könnte man in der ENTER Basis mit MIN_MAX testen!

Ich habe jetzt Änderungen vorgenommen die BOX_Size und den G_Stopp leicht verändert!Es ist schade, das optimieren der BS für Hr. Knöpfel so einen grossen Programmieraufwand darstellt denn hier kann man enorme Veränderungen erzielen!


@Chris

Der erste Versuch bei den Stopps (kein Witz) war Augenmass und dann habe wurden sie im Robustheitstest auf dem OPTMIERUNGSZEITRAUM -nicht auf den GESAMTZEITRAUM-feinjustiert!


Im Anschluss die neuen Parameter und die neue Programmierung!Veränderungen wurden unter DEFINITION,der BOX_SIZE und einem Stopp vorgenommen sowie die überflüssige Berechnung *BOX* gestrichen!



Komprimierung: Point&Figure, Boxgröße 35 Punkte, 2 Reversal, Startrundung auf Brickgröße, Berechnung auf Openkurse, Overnight-Gap füllen

***** Regeln ******

Enter Long:
Enter_Long

Exit Long:
0

Enter Short:
Enter_Short

Exit Short:
0

Übergreifende Definitionen:
global calc L_L:Ref(Spalte(SH), -2);
global calc S_L:Ref(Spalte(ST), -2);
Global Calc S_Stopp:100;
Global Calc L_Stopp:90.000;

global calc Enter_Longpalte(SH)>Ref(Spalte(SH), -2) and Spalte(SR)>0 and Spalte(SE)<=Ref(Spalte(SH), -2);

global calc Enter_Shortpalte(ST)<Ref(Spalte(ST), -2)and Spalte(SR)<0 and Spalte(SE)>=Ref(Spalte(ST), -2);




***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: LimitKurs(L_L, L, HL, O, 1)
Short: LimitKurs(S_L, S, HL, O, 1)
Delay: 0
Exit-Basis: Spalte(SE)
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 1000
Wert pro Punkt: 25
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 2
Exit-Gebühren: 2
Slippage: 0
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Sofortgewinn Stop: bei L_Stopp Punkten/S_Stopp Punkten
Intra-Verlust Long+Short
bei 50 Kurspunkten
ab 1 Perioden
Tradedauer-Stop Long+Short
ab 2 Perioden
Money-Manag. Degressiver Kontrakt
Delta 5000
Max. Kontrakte 5

@Frieder
ich bin nach wie vor skeptisch.....habe einfach schon zu viele "gute" HS den Bach runter gehen sehn. Für mich ist der DD auch einfach zu hoch.

@Udo
zur ExitBasis:
Wenn man 100% Stopp-Exit hat, ist die ExitBasis unwichtig, da sie nie in die Berechnungen einfließt (bis auf den letzten Trade, der u.U. noch offen ist/Systemtestende). Zieht man jedoch die Basiskomp herunter, gibt es auch Exits durch direktes Drehen. M. E. ist das beim Sofort-Stopp kein Problem (so wie ich das im Chart erkennen kann), beim Intraday-Gewinn-Stopp habe ich deswegen eine Zwangspause von 1 Periode eingebaut, in den Testbedingungen aber die Out-Phase auf 0 gesetzt.

Hallo Hans-Jürgen,

ich sehe eben,das "KEIN DIREKTER POSITIONSWECHSEL"wenn im HS eingestellt ,nicht in der INFO dokumentiert ist! Das muss aktiviert sein!

Nicht den DD beachten sondern es muss erst mal funktionieren und dann geht's ins "Eingemachte"!

Hallo Udo,

direkter Positonswechsel ist schon möglich, du darfst dann aber nicht Spalte(SE) als ExitBasis nehmen, sondern meine Variante. Nach den I-Stopps (Gewinn und Verlust{war in "meinem" HS noch nicht so}) sollte 1 Periode Zwangspause eingestellt werden.

Ansonsten ist der Sofort-Stopp eine Fehlerquelle. Wie stark sich das auf die Gesamtperformance auswirkt, kann ich allerdings nicht sagen. Auf jeden Fall macht er das HS zu gut!

Hier ein Chartausschnitt (nur den Short-Trade im gelben Quadrat betrachten) in dem der Sofort-Stopp mit Gewinn abschließt, der Trade aber nicht möglich war, da der Kurs in der Periode nicht gehandelt wurde. Schaut man sich den Candle-Chart an, erkennt man, dass es am 1. Dez. 2004 eine lange weiße Kerze gab. Das Open erfüllte die Bedingung für den Short-Trade und es wurde das Open der nächsten Periode als ExitBasis ermittelt {sh. Limitkurs(....)}, das aber in der Periode aber nicht gehandelt wurde.

Hallo Hans-Jürgen,


Das verstehe ich nicht ganz! EXIT ist klar jetzt! Kannst Du bitte die Parameter Deiner Einstellung kopieren? Entscheidend ist wo Spalte (SE) liegt und von da aus das nächste Open des EOD Charts und widerum von dem Level aus der Sofort-Stopp! Wenn da alles stimmt dann sollte es funktionieren!P&F-OPEN verändert sich nicht mehr und demzufolge muss KURS_LIMIT Open Delay 1 hinter Spalte (SE) liegen da Spalte SE< Spalte REF,High-2 programmiert wurde (LONG-TRADE)!

Wenn sich der Sofort Stopp allerdings nicht auf LIMIT_KURS (ENTER BASIS) bezieht,haben wir in der Tat ein Problem! Aber es sollte möglich sein, in der aktuellen Spalte den Trade mit einem Gewinn-Stopp zu schliessen und das ist nach bisherigen Möglichkeiten nur mit dem Sofort Stopp (ohne Master_Slave Systeme) programmierbar!Mir fällt dazu leider nichts anderes in Bezug auf Stopps ein...

Hallo Udo,

hier das System:

Komprimierung: Point&Figure, Boxgröße 15 Punkte, 2 Reversal, Startrundung auf Brickgröße, Berechnung auf Openkurse, Overnight-Gap füllen

***** Regeln ******

Enter Long:
EnterLong

Exit Long:
ExitLong

Enter Short:
EnterShort

Exit Short:
ExitShort

Übergreifende Definitionen:
global calc V_Stopp_L: 60;
global calc V_Stopp_S: 69;

global calc G_Stopp_L: 72;
global calc G_Stopp_S: 65;

global calc BOX: #_KompBox#;
global calc Limit_Long:
LimitKurs(Ref(Spalte(SH), -2)+Box, L, HL, O, 1);
global calc Limit_Short:
LimitKurs(Ref(Spalte(ST), -2)-Box, S, HL, O, 1);

Global Calc S_Stopp: 98;
Global Calc L_Stopp: 100;

global calc EnterLong:
Spalte(SH)>Ref(Spalte(SH), -2) and Spalte(SR)>0;

global calc EnterShort:
Spalte(ST)<Ref(Spalte(ST), -2) and Spalte(SR)<0;

calc ExitLong:
EnterShort
;
calc ExitShort:
EnterLong
;

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Limit_Long
Short: Limit_Short
Delay: 0
Exit-Basis: Limit_Short
Short: Limit_Long
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 10000 €
Wert pro Punkt: 25 €
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 2 €
Exit-Gebühren: 2 €
Slippage: 0 €
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Sofortgewinn Stop: bei L_Stopp Punkten/S_Stopp Punkten
Intra-Verlust Long
bei V_Stopp_L Kurspunkten
ab 1 Perioden
Intra-Verlust Short
bei V_Stopp_S Kurspunkten
ab 1 Perioden
Intra-Gewinn Long
bei G_Stopp_L Kurspunkten
ab 1 Perioden
Zwangspause: 1
Intra-Gewinn Short
bei G_Stopp_S Kurspunkten
ab 1 Perioden
Zwangspause: 1


Das war sicherlich ein Sonderfall, der aber vorkommt. Spalte(SE) lag so tief, dass das Signal erzeugt wurde. Dann gings nur noch aufwärts. Da das nächste Open (Delay 1) wesentlich höher lag, gab es ein Reversal. Der Indi arbeitet korrekt. Die BasisKomp ist mit 15 Punkten recht klein, vielleicht tritt das Problem bei höheren Komps nicht auf.....ein Handicap fürs HS bleibts aber!

Hallo Hans-Jürgen,

was mir aufgefallen ist:

Du verwendest keinen Tradedauer-Stopp aber dafür einen Intraday-Gewinn Stopp! Ich habe es umgekehrt programmiert!

Habe es mal nach meinem Schema mit den eingegeben!

Hier der Steuerblock! Was geändert wurde ist farblich markiert! Zudem habe ich einen Tradedauer-Stopp,2 Perioden und keinen Intrady-Gewinn-Stopp!Keine Position wird direkt gewechselt. Kurs Limit machte Probleme,daher habe ich es wieder mit Open erstetzt!

BOX_SIZE 35 Reversal:2

global calc V_Stopp_L: 60;
global calc V_Stopp_S: 69;

global calc G_Stopp_L: 72;//
global calc G_Stopp_S: 65;//

global calc BOX: #_KompBox#;
global calc Limit_Long:
LimitKurs(Ref(Spalte(SH), -2)+Box, L, HL, O, 1);
global calc Limit_Short:
LimitKurs(Ref(Spalte(ST), -2)-Box, S, HL, O, 1);

Global Calc S_Stopp: 98;
Global Calc L_Stopp: 100;

global calc EnterLong:
Spalte(SH)>Ref(Spalte(SH), -2) and Spalte(SR)>0 and Spalte(SE)<=Ref(Spalte(SH), -2);

global calc EnterShort:
Spalte(ST)<Ref(Spalte(ST), -2) and Spalte(SR)<0 and Spalte(SE)>=Ref(Spalte(ST), -2);



calc ExitLong://
EnterShort
;//
calc ExitShort://
EnterLong
;//


Eigentlich müsste es so funktionieren,auch wenn bei dieser KOMP sehr viel Performance verloren geht!

Hallo Udo,

ich denke, es ist für das von mir geschilderter Problem nicht erheblich, ob man einen Tradedauer-Stopp oder einen Intraday-Gewinn-Stopp verwendet. Das Problem scheint bei bestimmten Bedingungen aufzutreten und verbessert das HS. Ob es nun wesentlich besser wird, kann ich nicht sagen. Vielleicht sollte man mal den Chart vollständig auf diese Dinge abscannen....mal sehn, vielleicht mach ich es...aber wann?

Wichtig ist m. E. das der neue Indi ein Gewinn für Investox ist!

Hallo Hans-Jürgen

>>ich denke, es ist für das von mir geschilderter Problem nicht erheblich, >>ob man einen Tradedauer-Stopp oder einen Intraday-Gewinn-Stopp >>verwendet.

In Bezug auf das direkte drehen denke ich doch!


>>Das Problem scheint bei bestimmten Bedingungen aufzutreten und >>verbessert das HS.

Aber nur, wenn Spalte(SE)> Ref(Spalte(SH),-2) ist (LONG) und man das nicht in den regeln unterbindet!

>>Ob es nun wesentlich besser wird, kann ich nicht sagen. Vielleicht sollte >>man mal den Chart vollständig auf diese Dinge abscannen

Das auf jeden Fall!



>>Wichtig ist m. E. das der neue Indi ein Gewinn für Investox ist!

So sehe ich das auch!

Ich habe ein neues HS nach alten Schema angelegt! Diesmal wurde ein 15 Minuten Kombititel verwendet. Das Underlying ist der GBL!Die Formeln wurden nicht global und tabellarisch programmiert sondern einfach an Ort und Stelle belassen!

Weiterhin wurden visuelle Scanns durchgeführt und nicht Auffälliges gefunden!Allerdings muss man sich anhand des KK Verlaufes doch noch mal Gedanken machen.. Die Einstellungen des HS wurden lediglich mit "Klick-Spielerien" justiert,kein RB Test durchgeführt und nichts optimiert!

Underlying: Kombititel auf 15 Minuten vorkomprimiert!

Komprimierung: Point&Figure, Boxgröße 0,04 Punkte, 2 Reversal, Startrundung auf Brickgröße, Berechnung auf Openkurse, Overnight-Gap füllen

***** Regeln ******

Enter Long:
Spalte(SH)>Ref(Spalte(SH), -2) and Spalte(SR)>0 and Spalte(SE)<Ref(Spalte(SH), -2)

Exit Long:
0

Enter Short:
Spalte(ST)<Ref(Spalte(ST), -2) and Spalte(SR)<0 and Spalte(SE)>Ref(Spalte(ST), -2)

Exit Short:
0



***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: LimitKurs(Ref(Spalte(SH),-2)+#_KompBox#, L, HL, O, 1)
Short: LimitKurs(Ref(Spalte(ST),-2)-#_KompBox#, S, HL, O, 1)
Delay: 0
Exit-Basis: Spalte(SE)
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 1000
Wert pro Punkt: 1000
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 2
Exit-Gebühren: 2
Slippage: 0
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Sofortgewinn Stop: bei 0,04 Punkten/0,04 Punkten
Tradedauer-Stop Long+Short
ab 2 Perioden
Intra-Verlust Long+Short
bei 0,05 Kurspunkten
ab 1 Perioden
Handelszeit
von 08:00:00
bis 18:30:00
Money-Manag. Degressiver Kontrakt
Delta 1000
Max. Kontrakte 10

Ein "ZoomIn"!

LINIE_GELB: SPALTE(SE)
LINIE_BLAU:Ref(Spalte(SH), -2) +#_KompBox#
LINIE_BRAUN:Ref(Spalte(ST), -2) -#_KompBox#

Überlagernder Kombititel: GBL,15 Minuten