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Hallo zusammen, ich möchte an dieser Stelle eine Methode von D.Wormstall erwähnen, die ich schon einmal getestet habe und auch für sehr interessant halte!Ich folgenden steht ein Zitat eines Fazits von D. Wormstall zum Thema Handelssysteme was ich schon einmal getestet habe und zur Erkenntnis führte, das man bei Systemen wenn sie nicht ordentlich geplant sind und mit Datensätzen Forward und Backward funktionieren unkontrollierbare Zufallsprodukte werden können! Zudem stellt sich die Frage,auf die ich bislang keine ausreichende Antwort gefunden habe: Wie wichtig sind historische Daten für ein "simples System das auf ein Underlying berechnet wird. Intermarket Systeme oder NNs sind davon ausgeschlossen, da man die Zusammenhänge über viele Jahre prüfen muss um ausreichende Datensätze zu bekommen!
D.Wormstalls Fazit zum Systemhandel: "Insbesondere darf nicht der Fehler begangen werden,Daten aus der Vergangenheit in die Zukunft zu projizieren und theoretische Ergebniss aus solchen Erkenntnissen zu ziehen.Vielmehr müssen Mittel und Wege gefunden werdendie Daten so aufzubereiten,das ein vorher definierter Datensatz für die Entwicklung eines Systems zuständig ist,ein anderer Datensatz jedoch für die Testläufe.Dabei darf nicht auf dem Datensatz der Testläufe entwickelt werden und umgekehrt. Mit Hilfe der Monte Carlo Simulation beispielsweise ist es möglich,verschiedenen Variatonen der in einem Testlauf durchgeführten Trades zu erzielen und somit unterschiedliche Tradingergebnisse darzustellen. Handelsstrategien müssen immer auch Stopplevel sowie Ein-und Ausstiesgspunkte enthalten die dem verwendeten Risiko-und Moneymanagement angepasst wurden!"
Ich bin so vorgegangen das ein Datensatz irgendwo in der Historie mit einer beispielsweise HHV/LLV Formel optimiert wurde. Danach wurde die Historie zum Anfang und zum Ende vervollständigt und brachte in einigen Fällen Backward,Forward so wie bei der MCS sehr gute Ergebnisse und das mit einem Datensatz der nicht mal einem 20tel der Gesamten Historie entsprach.Dieses konnte ich nur einmal reproduzieren sondern auch mit anderen Datenreihen nachvollziehen. teils brachen die Systeme,obwohl die Zeiträume vor X und nach X unbekannt waren,in der Realität sofort ein. Mehr Stabilität wurde erreicht nachdem der Testblock nach n- Perioden optimiert wurde und jeweils um n-Perioden dem aktuellen Zeitstempel nachgezogen wurde. Komischerweise bekam man die besten LONG Signale wenn man im Downtrend optimierte und analog! Der Wehmutstropfen:Für den Feed Forward musste ich eine andere Software einsetzen da Investox noch keinen FW intigriert hat und die Methode GA meiner Ansicht nicht gut geeignet ist um diesen Test durchzuführen. Der Grund ist, das GAs Generationen bilden die nachher ausgewertet werden müssen. Es musste demnach ein Verfahren sein,das auf das bislang Erreichte aufbaut und immer wieder hochoptimiert ohne auf n-Generationen zurückgreifen zu müssen! TESTVERLAUF |
Out of Sample |
In Sample |
Out of Sample |
Schema des Nachziehens für Zeiträume für einen Gesamtzeiraum X
Optimierungszeitraum 1 | Tendern der Optimierung |
Tradezeitraum 1 |
Tradezeitraum der getenderten Optimierung |
GESAMTZEITRAUM |
Tom
unregistriert
Zitat
Tom, vielleicht kannst Du nochmal kurz klarstellen, wieviel Datenmenge Du
bei der E n t w ic k l u n g eines 5-Minuten-Intraday-Systems aus Deiner Erfahrung
für ausreichend hältst-nicht für die Wartungs- Optimierung, da hast Du ja schon eindeutig für kurz plädiert.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Tom« (16. November 2006, 17:55)
testeritis
unregistriert
Tom
unregistriert
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tom« (16. November 2006, 19:42)
testeritis
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zentrader
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testeritis
unregistriert
Zitat
Original von zentrader
Ich kann Dir zwar keine Erkenntnisse zu einer "intelligenten" Optimierungsstrategie vermitteln, vielleicht aber die Anregung das Problem der kritischen Datenmenge per "intelligenter" Datensimulation auf Basis der Originaltestdatenreihe unter Einbeziehung von Zufallskomponenten , Monte Carlo Simulation mal anders eingesetzt :-) und zusätzlichen individuellen Konfigurationsmöglichkeiten bzgl. der Formung von unterschiedlichen Marktbedingungen zu lösen...
ciao,
zentrader
www.zentrader.de