INVESTOX-Forum

Hallo

@Manfred

Heute abend hatte ich endlich Zeit, mir Deine Antwort genauer anzuschauen.

1) Das bestätigt, dass ich nichts übersehen habe. Ich muss mich wohl über Enter-Regeln "einstoppen". Ich hatte gesucht, ob ich einen Stop buy oder sell aus den Handelsregeln heraus ans ORM übermitteln kann und die Orders dann direkt an den Broker rausgehen. Bei Interactive Brokers würde dann der Auftrag schon vorliegen, wenn das "Kursereigniss" eintrifft und ich würde von weniger Slippage ausgehen.

Deine Ausführungen werde ich aber erstmal so umsetzten; für die Backtests reicht es allemal.

2) In diesen Berechnungen habe ich eben meinen Indi drin, der dann als Ergebnis nicht einen maximalen Verlust, sondern einen absoluten Wert für den Stop vorgibt. Werde das mal, wie von Vuego angeregt, in Verbindung mit einem Tradedauerstop testen dieser Tage.

@Snoopy

wie meinst Du das mit automatisch:
> im Ordermodul kannst du ... automatisch einen Stopbuy an der Börse setzen.

Was ich suche ist, wie meine Handelsregeln dieses Einstoppen auslösen. So würde ich "automatisch" verstehen. Wenn Du das auch meinst mit automatisch, sag' mir bitte, wie das geht.

Was das 1-2-3 betrifft, da sehe ich momentan noch keine Möglichkeit, es zu programmieren; ist für mich auch ein bisschen subjektive Wahrnehmung beteiligt, zumal wenn man das Zusammentreffen auf verschiedenen Zeitebenen sucht. Ich möchte die Innenstäbe auf zwei Arten verwenden, um damit die Bewegung zu handeln: a) als Entry-Regel werde ich für ein automatisches System (wegen der Backtests) auf eine Indikatoren-Lösung zurückgreifen. Den Exit möchte ich dann der Innenstab Idee überlassen b) für ein halbautomatisches System, bei dem ich die Entry-Regln aus a) nur als Signal für mich verwende, dann das 1-2-3 und andere Zusammenhänge (Tageslinie etc.) hinzuziehe. Schliesslich möchte ich bei diesem halbautomatischen System dann selbst entscheiden, ob das Signal gehandelt wird. Der Ausstieg dagegen soll dann wieder über die Innenstab-Geschichte automatisch erfolgen. Mal sehen, wohin das führt.

@Vuego

Mein Ziel ist, wenn ich wieder mit meinem Geld an die Börse gehe: ich möchte mit 2 bis 3 gut getesteten automatischen Systemen und einem halbautomatischen System 6 bis 8 verschiedene nicht korrelierende Güter (Stocks und Futures) handeln. Ich denke, um die automatischen brauche ich mich dann weniger zu kümmern (im Sinne von Markt dauernd beobachten); damit es interessant bleibt für mich kommt eben das halbautomatische System hinzu. Bis jetzt habe ich erst ein (automatisches) System, dem ich halbwegs vertraue und das mich im Backtest und im Papertrading überzeugt. Insofern "suche" ich noch. MarktPlus wird dazu natürlich angeschaut :]

Hallo Snoopy

Zitat

Original von Snoopy
Vielleicht kann Bernd auch etwas dazu sagen (wenn mit VB programmiert?), wieweit diese in einem Handelssystem funktionieren.

Ja, die Innenstäbe, so wie im Beitrag vom 22.10.2006 22:16 gezeigt, habe ich mit VB.NET programmiert.

Im Moment habe ich leider wenig Zeit, aber ich schreibe gerne bei Gelegenheit noch ein paar Takte dazu, vielleicht heute Abend.

Hallo

Hier wie versprochen ein kurzer Bericht zu den Innenstäben: ich hatte auch kurz versucht, sie in der INV Formelsprache zu programmieren und fand dies dann zu komplex, besonders weil ja ein neuer Aussenstab doch noch ein Innenstab sein kann etc. Und den Traceback für eine saubere Darstellung ohne iterative Sprachelemente halte ich für sehr schwer, wenn man kein Mathematiker ist. Ich bin keiner.

Vielleicht ist es möglich, dies in der INV Formelsprache zu codieren; mir war es in nützlicher Frist nicht möglich. Da ich aber die Lösung in einer Programmiersprache für einiermassen simpel hielt, habe ich angefangen, es in VB.NET zu machen. Trotzdem hat es mich am Ende einige PT gekostet, alles in allem: denn eigentlich wollte ich ja nicht die Aussen- und Innenstänbe, die kann man nicht handeln. Die sehen nur optisch schön aus. Dazu sehen sie auch noch definitionsgemäss in die Zukunft.

Was ich eigentlich wollte, ist die Stop-Linie. Die darf nicht in die Zukunft schauen und sollte die Innenstäbe immer dann sauber einrahmen, wenn feststeht, dass da Innenstäbe sind. Und das mit dem respektvoll zurückgenommenen Abstand, wie im Buch von Herrn Voigt beschrieben.

Wie gesagt, vielleicht kann das jemand in der Formelsprache von Investox, und Anke hat ja schon angefangen. Wenn das jemand hin bekommt, dann sie :] Aber die Innenstäbe, auch wenn sie sauber laufen, sind erst die halbe Miete zur Stop-Linie.

Was dann wichtig ist (sind die Innenstäbe + Stoplinie erstmal in INV implementiert): man muss sehen, welche Bewegung auf welcher Zeitebene man handeln möchte. Dementsprechend muss man die Perioden in Investox auswählen. Ein zu kleiner Horizont haut sonst jeden Trade kaputt. Hat man das richtige Zeitfenster für die üblichen Bewegungen des Underlyings gefunden, bleibt der "richtige" Einstieg. Ich versuche mich zur Zeit mit M+, um gute Trades zu finden. Diskretionär recht erfolgreich, Vielleicht wird ja in Zukunft ein HS draus: M+ rein, Innenstab-gesteuerte Stops raus. Die Idee, das 1-2-3 umzustzen, habe ich derzeit nicht. Dort sehe ich weniger eine Automationsmöglichkeit, als mit M+ Mechanismen.

Letztlich geht es ja darum, Bewegung zu finden und eine Idee zu haben, wohin die Bewegung gehen wird. Und im Moment setze ich die Stoplinien nur in einem halbautomatischen System um. Das find ich momentan sehr spannend und lehrreich für mich. Die Idee dabei: ist der Trade gemacht, muss man sich nicht mehr um ihn kümmern. Das harkt noch etwas, aber ich habe auch erst seit kurzem angefangen, INV auch als Life Trading System zu verwenden. Auch hier macht INV ziemlich viel Spass, ich muss aufpassen nicht zuviel rum zu spielen damit

Hallo Vimo

Eine Möglichkeit gäbe es schon 8