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Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

1

Freitag, 27. Februar 2004, 13:23

Analyse

Hallo Herr Knöpfel,

ich glaube Sie hatten mal geschrieben, das die Handelssystem-ANALYSE zukünftig mit grafischen Animationen ausgestattet wird?

Wenn das so ist,wird dann z.B. der DD auf einer Zeitachse abgetragen?
Ich Frage deshalb, weil es m.M. interessant wäre, wenn man unter ANALYSE noch den durchschnittlichen Zeitpunkt/Zeitspanne der darstellbaren Extremwerte automatisieren könnte um hier Rückschlüsse auf zeitbedingte Verbesserung/Verschlechterung des HS zu bekommen...
Happy Trading

Fritz

unregistriert

2

Freitag, 27. Februar 2004, 15:00

Hallo Udo,
lege Dir die Underwater Equity in einen Teilchart und Du kannst problemlos
Größe, Dauer und zeitliche Zuordnung Deiner DD überprüfen.

Gruß Fritz

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 642

3

Montag, 1. März 2004, 10:46

RE: Analyse

Hallo,

an grafische Animaitionen kann ich mich jetzt nicht erinnern (??), weitere Analyse-Möglichkeiten werden aber sicherlich kommen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Roti

unregistriert

4

Samstag, 12. Juni 2004, 16:10

Underwater Equity in V4 von XL und/oder AnalysePlus!

Hallo Hr. Knöpfel,

ich möchte an dieser Stelle nachfragen ob in Version 4 von Investox XL die Underwater Equity geben wird? Ein wichtiges Beurteilungskriterium für die Güte eines Handelssystems ist ja gerade der Verlauf der Underwater Equity und ich möchte anregen dies zu integrieren. Wenn nicht in Investox XL selbst dann im Bereich des AnalysePlus Pakets, ich denke das wäre mehr als angemessen.

Viele Grüße

Roti :)
»Roti« hat folgendes Bild angehängt:
  • UndWaterEq3.png

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

5

Samstag, 12. Juni 2004, 18:56

.....und bis es so weit ist guckst Du hier? :)
Happy Trading

francksworld

unregistriert

6

Sonntag, 13. Juni 2004, 18:54

Hallo,

wenn Ihr wollt, dann könnt Ihr Euch die Underwater-Equity-Curve auch direkt hier als Add-On herunterladen: http://people.freenet.de/francksworld/Underwater_FGTK.zip .

Underwater_FGTK.inn (enthält Underwater1 und Underwater2 als Indikatoren),
FGTK.dll (für Betriebssystem XP in C:\WINDOWS\system32 kopieren, dann durch Eingabe in Start-> Ausführen mit „regsvr32.exe FGTK.dll“ registieren).

Underwater1 liefert die klassische Darstellung der Underwaterequity-Curve. Underwater2 verdeutlicht zusätzlich die Dauer des Drawdowns durch Ausgabe der Periodenanzahl.



Viele Grüße!

Franck

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 642

7

Montag, 14. Juni 2004, 10:26

RE: Underwater Equity in V4 von XL und/oder AnalysePlus!

Hallo,

wie gesehen, kann bereits jetzt mit der "Underwater"-Equity wie auch mit anderen Kapitalkurvenberechnungen gearbeitet werden. Ein Einbau in die HS-Analyse ist möglich, wenn auch daher sicherlich nicht dringlich (sinnvoll event. im Zusammenhang mit der Analyse von Portfolios).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

rabruno

unregistriert

8

Montag, 7. Januar 2008, 19:10

Termin Einbau der Underwater-Equity

Sehr geehrter Herr Knöpfel,
nach meiner Meinung ist es dringend erforderlich die Underwater-Equity
in Investox einzubauen insbesondere da mit Investox 5 durch die Pyramidisieren
von Positionen der Verlauf der Underwater Equity ein entscheidendes Kriterium
zur Beurteilung von Handelssystemen ist.

Gibt es einen Termin für den Einbau der Underwater-Equity in Handelssystemen Analysen.

Viele Grüße
Ralf

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 642

9

Dienstag, 8. Januar 2008, 10:13

Hallo,

einen Termin hierfür kann ich nicht nennen. In V5 können Sie die Underwater-Equity im Chart bereits jetzt recht leicht mit der folgenden Formel berechnen/anzeigen:

Quellcode

1
Datenreihe(#Kapitalkurve#)-AllTimeHV(Datenreihe(#Kapitalkurve#))


Viele Grüße

Andreas Knöpfel

rabruno

unregistriert

10

Mittwoch, 9. Januar 2008, 18:49

Underwater-Equity in Prozenten

Hallo,
vielen dank für die schnelle Antwort. Wenn ich die Underwater-Equity in Prozenten haben will müsste die Formel so aussehen.
(Datenreihe(#Kapitalkurve#)-AllTimeHV(Datenreihe(#Kapitalkurve#))) / AllTimeHV(Datenreihe(#Kapitalkurve#)) * 100

Wobei der Höchstwert der Maximalen Drawdown der Kapitalkurve entspricht?

Viele Grüße
Ralf

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 642

11

Donnerstag, 10. Januar 2008, 10:35

Hallo,

ja, wobei der maximale Drawdown der Testergebnisse höher sein kann, wenn "High/Low zur Verlustberechnung verwenden" in den Testbedingungen aktiviert ist.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 061

Wohnort: Iringsweg

12

Freitag, 11. Januar 2008, 01:40

Hallo zusammen

Die Idee, den Underwater in Prozent anzuzeigen, hat mir sehr gefallen. Ich habe also mal den ursprünglichen Underwater von Manfred Wahl angepasst und diesem Posting angefügt, falls es jemand brauchen kann :) Nun kann man im Chart mit wenigen Mausklicks über das Kontext-Menu des Indis im Chart, Funktion "Indikator einstellen" umschalten zwischen der Darstellung in Porzent (Standard-Einstellung des neuen Indis) und der absoluten Anzeige.

Das Einfügen des Indikators funktioniert genau wie in der ursprünglichen Variante.

Wie es in der Prozent-Darstellung aussieht, sieht man im angehängten Bild: in Prozent gewinnt man einen ganz neuen Blick für Drawdowns. Ich denke, einen Besseren!
»Bernd« hat folgendes Bild angehängt:
  • UnderwaterProz_Beispiel.png
»Bernd« hat folgende Datei angehängt:
Gruss
Bernd

rabruno

unregistriert

13

Samstag, 12. Januar 2008, 10:26

Portfoliotest die Underwater-Equityin der Kapitalkurve anzeigen

Vielen Dank für den Indikator. Funktioniert prima im Chart.

Wie muss ich vorgehen wenn ich bei einem Portfoliotest die
Underwater-Equity in der Kapitalkurve anzeigen will?

Wenn ich in einem Portfoliotest im Chart Kapitalkurve den Indikator einfüge
bekomme ich die Fehlermeldung das die Datenreihe nicht zur Verfügung steht.

Gibt es hier eine Lösung?

Gruß
Ralf

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

14

Samstag, 12. Januar 2008, 11:58

Hallo zusammen,

man kann alternativ unter ANALYSE-PLOTS (V5) das System nach unterschiedlichen Kriterien auswerten wobei die dort zur Verfügung stehenden Statistiken die System-Situation-m.A. besser aufzeigen!Einziger Nachteil ist, das man auf der X-Achse nicht die Zeitreihe selbst einblenden-und die Grafik überlagern kann!
Happy Trading

rabruno

unregistriert

15

Montag, 14. Januar 2008, 18:26

RE: Portfoliotest die Underwater-Equityin der Kapitalkurve anzeigen

Hallo,

das geht im Prinzip genauso wie im Chart, nur dass die Namen
angepasst werden müssen, also statts "Kapitalkurve" z.B. "Kapital
Gesamt" oder "Kapital Optimierung" etc.

Die Berechnung muss leider zudem nach jedem Testen neu eingefügt werden.

Ich notiere daher, dass dies eingebaut wird.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Vielen Dank für den Indikator. Funktioniert prima im Chart.

Wie muss ich vorgehen wenn ich bei einem Portfoliotest die
Underwater-Equity in der Kapitalkurve anzeigen will?

Wenn ich in einem Portfoliotest im Chart Kapitalkurve den Indikator einfüge
bekomme ich die Fehlermeldung das die Datenreihe nicht zur Verfügung steht.

Gibt es hier eine Lösung?

Gruß
Ralf

rabruno

unregistriert

16

Donnerstag, 17. Januar 2008, 23:06

„Maximalen Drawdown der Kapitalkurve" in der Ergebnisanzeige

Hallo,
ich habe einige Test mit dem Indikator Underwater in Prozent gemacht.
Dabei ist mir aufgefallen das der Maximalwert der Underwater-Equity im Chart nicht mit dem „Maximalen Drawdown der Kapitalkurve" in der Ergebnisanzeige übereinstimmt. Wenn der wert in Prozenten angegeben wird.

Grün ist die Underwater-Equity in Euro.
Blau ist die Underwater-Equity in Prozenten.


Der „Maximalen Drawdown der Kapitalkurve" in der Ergebnisanzeige wird mit 7,67% angegeben. Im Chart (Blau) ist die max. Underwater-Equity in Prozenten aber bei 17%.

Es sieht so aus das der „Maximalen Drawdown der Kapitalkurve" in der Ergebnisanzeige nicht dem Größten Prozentwert entspricht sondern dem Größten Verlust in Euro umgerechnet in Prozenten entspricht.

Gruß
Ralf
Hallo,

ja, wobei der maximale Drawdown der Testergebnisse höher sein kann, wenn "High/Low zur Verlustberechnung verwenden" in den Testbedingungen aktiviert ist.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 642

17

Freitag, 18. Januar 2008, 09:40

Hallo,

Sie haben völlig recht, danke für den Hinweis. Gesucht wird ja der größte prozentuale Verlust, nicht der größte absolute Versucht in Prozent. Dies wird korrigiert. >>Korrektur: Da war ich vielleicht zu schnell in der Antwort. Vermutlich ist doch wohl eher das Testergebnis sinnvoll, denn relevant ist ja der größte absolute Verlust, und diesen möchte man in Prozent sehen. Dann müsste eher die Berechnung im Chart angepasst werden. >>Nochmal Ergänzung: im Grunde sind es zwei verschiedene Betrachtungsweisen - bei den Testergebnissen geht es um den maximalen Drawdown und bei der Underwater-Equity um den Verlauf der Drawdowns.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

cnolte

Profi

Registrierungsdatum: 23. November 2006

Beiträge: 398

18

Freitag, 18. Januar 2008, 11:34

Maximaler prozentualer DD ist aussagekräftig

Hallo,

m. E. ist der maximale prozentuale Verlust die relevante Information, daher wäre es gut, die Ergebnisanzeige entsprechend zu ändern. Seit ich Investox habe (gut ein Jahr) habe ich mich gewundert und gefragt, warum weder Kapitalverlust noch Kapitalrisiko den max. prozentualen Drawdown der UE-Kurve anzeigen!

Der max. absolute DD hängt
1. vom Startkapital und Handelshistorie ab (aufgelaufener Gewinn/Verlust),
2. vom Risikomanagement (Positionsgrößenbestimmung).

Beides kann variieren.

Der maximale prozentuale DD zeigt mir, mit was für einem %ualen Risiko ich bei (historisch) gegebener Marktverhaltensstruktur rechnen muss.

Was das in Euro bedeutet, muss ich mir dann ausrechnen und hängt von meinem Risikomanagement ab.

Grüße
Cornelius

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 642

19

Freitag, 18. Januar 2008, 14:52

Hallo,

ich habe nichts dagegen, dies beim Max. Drawdown entsprechend zu ändern. Die Frage ist noch, ob jemand Interesse an der jetzigen prozentualen Berechnungsweise hat und diese zusätzlich beibehalten werden soll (wenn ja, warum). Ansonsten wird sie einfach ersetzt.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

rabruno

unregistriert

20

Montag, 21. Januar 2008, 23:09

Größte prozentuale Verlust

Hallo,
ich kann mich nur der Meinung anschließen dass der maximale prozentuale Verlust die relevante Information ist.
Wenn in der Ergebnisanzeige seht „Maximalen Drawdown der Kapitalkurve: xx.x%" dann sollte es auch der größte prozentuale Verlust sein der angegeben wird.

Gruß
Ralf