Hallo zentrader,
Die Theorie ist mir soweit bekannt. Danke für Deinen Artikel. Den Artikel hatte ich damals schon bei der Veröffentlichung im Traders verschlungen und überlegt, ob sich damit folgendes Problem eventuell lösen läßt.
Ziel:
Man hat 10 HS, die z.B. auf NN basieren und auf Kursmuster trainiert wurden (d.h. keine Intermarketbeziehungen enthalten) und zum aktuellen Zeitpunkt alle sehr schöne KK aufweisen.
Aber welches nun handeln? Mit Sicherheit wird bei einigen HS die KK "abschmieren". Kann man über DC, indem man z.B. 100 ähnliche, synthetische Kursreihen generiert und dann auf die HS anwendet ermitteln, welches HS höchstwahrscheinlich das robusteste sein wird und wo die KK am ehesten weiter steigen wird?
Überprüfung
Man ermittelt nach einer Methode X eine Rangfolge:
1.HS, 2.HS, 3.HS, usw. Die HS sind so angeordent, dass das wahrscheinlich zuverlässigste HS das 1. ist. Das letzte HS ist dass voraussichtlich schlechteste (=abschmierende) HS.
Nun wartet man einfach 100 Perioden und füttert die HS mit den täglichen Kursen und kann am Ende feststellen, ob sich die Hypothese bestätigt hat oder nicht.
Nach welcher Methode X mit DC die Reihenfolge ermitteln?
Methode 1)
- man generiert 100 synthetische, ähnliche Kursreihen (synKR) auf Basis des Tradingwertes
- ermittelt pro HS-Testkandidaten für alle 100 synKR die Gesamt-Kapitalkurve (GKK)
- das Ergebnis ist leider eine heftig fallende GKK
- das beste HS wäre dann das, wo die GKK nicht so stark gefallen ist, z.B.
1.HS=-20.000€, 2.HS=-30.000€, 3.HS=-33.000€, usw.
ABER was ist, wenn man die nächsten 100 synKR generiert und sich die Reihenfolge der HS jedesmal ändert? Entweder müsste man dann den Vorgang mehrmals wiederholen und hoffen, dass sich eine Gruppe von Favoriten herausbildet. Und/Oder man müsste die Anzahl der synKR trastisch erhöhen, z.B. auf 10.000 oder 100.000. Aber ich kann unmöglich 100.000 mal für jeden synKR-Titel die minimale Preisänderung eintippen, siehe diesen Thread
minimale Preisänderung (z.B. 0.005) beim txt-Import von mehreren Kursdateien bitte nur einmal eingeben und sollte dann für alle Titel übernommen werden
, d.h. im Moment bin ich mit der Anzahl synKR noch stark limitiert. Hoffe aber, das Herr Knöpfel den ersten Eingabewert der minimale Preisänderung demnächst für alle zu importierende Kursreihen übernimmt.
Merthode 2)
Man testet nicht auf eine willkürliche Testmenge von synKR, sondern auf eine selektierte Anzahl von synKR.
Wie könnte nun eine solche Testmenge von synKR ermittelt werden, die eine faire Beurteilung aller HS ermöglich, ohne ein einzelnes HS zu begünstigen?
z.B. könnte man die 10 besten synKR für jedes der 10 Testkandidaten-HS ermitteln und daraus einen "Best-Testsatz" mit 100 synKR zusammenbauen.
Dann wird mit diesem "Best-Testsatz" alle Testkandidaten-HS getestet und das HS mit der besten KK ist der Gewinner, d.h. das 1.HS, usw.
Man könnte sich noch weiter Gedanken machen, wie man einen möglichst optimalen "Best-Testsatz" ermitteln könnte. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, die ich unmöglich alle
ausprobieren kann.
Deshalb auch meine Frage hier im Forum, ob sich vielleicht schon mal jemand damit beschäftigt hat und konkrete praktische Erfahrungen hat, um die Vielzahl von Möglichkeiten einzugrenzen. Zentrader, wie würdest Du die synKR für den "Best-Testsatz" am geschicktesten auswählen?
Danke.
Viele Grüße
Torsten
PS:
Mir geht es also nicht darum das 100% sicher HS zu entwickeln/selektieren, sondern nur ein paar %-Punkte Wahrscheinlichkeit auf meine Seite zu holen, also statt 50:50 auf 52:48 oder so zu kommen
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »sten« (1. August 2008, 11:54)