Hallo Udo,
Ich kann deine Bedenken gut verstehen, und möchte gar nicht versuchen in irgendeiner Art von Glaubenskrieg als der rettende Ritter einzutreten. Gleichzeitig möchte ich aber darauf hinweisen, dass die gleiche Problematik grundsätzlich für beinahe alle unsere vergangenheitsbezogenen Ansätze gilt. Überall dort wo viele mit Indikatoren arbeiten über einen festen Zeithorizont arbeiten passiert uns das gleiche. Wir können nie sicher sein, dass nicht gerade innerhalb dieser Zeit ein Strukturbruch in der Zeitreihe aufgetreten ist oder wir einige für das zu Grunde liegende Muster notwendige Daten durch die Wahl unseres Zeithorizont des ausgeschlossen haben.
Vielleicht finde ich ja in Zukunft einen besseren Weg mich an dieses Problem heran zu tasten. Mein augenblicklicher Ansatz ist noch relativ primitiv gewählt. Ich gehe einfach bei unserem FeedForward-Verfahren hin und verwende statistische Größen aus dem Training für die Entscheidung ob dieses Trainingsintervall mit den dazugehörigen Prognosezeiten in Handelssystem verwendet werden soll. Es handelt sich also um einen einfachen Filter. Das konkrete Filterkriterium bei dem beigefügten Beispiel ist die Korrelation Schätzgröße mit dem gewünschten Zielwert. Ist diese Korrelation hinreichend groß verwende ich den Schätzer. Wenn nicht filtere ich diese Periode für den Handel aus.
Und hier ein Auszug aus dem HS:
***** Regeln ******
Enter Long:
el
Exit Long:
exl
Enter Short:
es
Exit Short:
exs
Übergreifende Definitionen:
global const SSL1:1.000;
global const SSS1:0.584;
global const SSL:0.969;
global const SSS:0.564;
const egr: 0.42;
Global Calc w2: ROC(Close, 1, $);
Global Calc sgnl: 1 * Ref(AdmgV6(c:\admg\inputs64.txt, 0, Keine, w2, 1, Kein, Kein, 40, 1, svm, RBF, 1, norm, 1, b, corrCoeff, 5), -1);
Global calc evalInv: Ref(ADMGEval(5), -1);
calc el: sgnl > 0 and evalInv > egr;
calc es: sgnl < 0 and evalInv > egr;
calc exl: evalinv < egr;
calc exs: evalinv < egr;
Start: 01.05.2009 09:00:00
Ende: 26.07.2009 23:33:36
Optimierte Titel:
GBP@IDEALPRO_CASH_USD-ASK
Titelspez. Einstellungen verwenden
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 0
Exit-Basis: Open
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Bei der Wahl der Trainingsperioden bleibe ich bewusst kurz (40 Perioden) damit ich jede Art von Übertrainierung im System vermeide. Vielmehr möchte ich erreichen, dass bei einer geringen Periodenzahl ein hinreichend präzises Muster erkannt wird. Dies beurteile ich dann über die oben genannte Korrelation.
Herzliche Grüße
Martin