Hallo Herr Knöpfel,
soeben habe ich einen weiteren Fehler in der Slippageberechnung Version 6.5.3 festgestellt.
Der Fehler liegt darin, dass bei
Exit (nur bei Position Long+Short) die in den Testbedingungen eingestellten Bedingungen der
Enter-Basis zur Berechnung herangezogen werden.
Also
- ist in den Testbedingungen
Nur Position "Long" eingestellt funktioniert die Slippageberechnung
perfekt
- ist in den Testbedingungen
Nur Position "Short" eingestellt funktioniert die Slippageberechnung
perfekt
- ist in den Testbedingungen
Position "Long+Short" eingestellt - tritt der
Fehler auf.
Ich hatte Käufe innerhalb einer Periode eingestellt
und bei Überschreiten bestimmter Limits (z.B. High >= Open + 5 ....) gekauft /verkauft . Dabei konnte das System eine Long Order z.B. via Exit Long verkaufen, wenn die Bedingung
für Short nicht gegeben war und der Wert eine bestimmte Höhe in der Periode übersteigt. (Gewinnmitnahme).
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Der Fehler lässt sich aber auch bei Käufen auf Open-Basis nachvollziehen. Hierzu habe ich folgende Fehlberechnung provoziert.
Enter Basis
Long: open
Short: open
Exit Basis
Long: Open
+100
Short: Open
-100
Gekauft wird jedoch bei open - die Kapitalkurve zeigt aufgrund der falschen Vorgaben Steil nach oben und die Ausstiegskurse im Handelssystem (15 min) liegen logischerweise weit außerhalb der Kerzen.
Diese Abweichung muss dann als Slippage im Ordermodul angezeigt werden!
Bei Nur Long oder Nur Short wird eine Slippage bei Exit von 2500 Euro (Fdax) angezeigt - völlig korrekt - da die tatsächlichen Werte um 100 Punkte vom Handelssystem abweichen.
Bei Long + Short wird bei Enter und Exit eine Slippage von 0 angezeigt - dies ist falsch. Hier wurde auf die Werte der der Enter Basis zugegriffen.
Dabei ist es unrelevant ob der Haken bei "Richtung stets wechseln" gesetzt ist oder nicht.
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Hier das Ergebnis der Slippageberechnung unter den Bedingungen der provozierten Fehlberechnung:
Bei "Nur Long" (ebenso Nur Short) ergibt sich dadurch eine Slippage - das ist korrekt.
Bei "Long+Short" fehlt die Slippageberechnung
Ich bitte um Überprüfung um Korrektur.
Vielen Dank
rlo