INVESTOX-Forum

Hallo Her Knöpfel,



ich habe soeben die Version 6 aufgespielt und stelle einen Fehler in der Slippageberechnung fest.



Laut Beschreibung wird die Slippage im Ordermodul entsprechend der globalen Einstellungen dargestellt.

Bei Einstellung "Punkte Testen" - nicht angehakt - erhalte ich die Slippage in Punkten

Bei Einstellung "Punkte Testen" - angehakt - erhalte ich die Slippage in Punkten und Euro (Punkte*Wert/Punkt) gemischt

Bei Exit wird die Differenz (Slippage) in Punkten dargestellt

bei Entry wird die Differenz (Slippage) in Punkten*Wert/Punkt dargestellt.









Im Handelssystem stimmt alles, d.h. alle Werte werden richtig berechnet. Ich habe ein einfache Bespielsystem verwendet bei dem bei Über- und Unterschreitung des Indikators ... durch High (Wenn open unter dem Indikator liegt) und Low (Wenn Open über dem Indikator liegt) der Long oder Short ausgelöst wird. Das Handelssystem ist auf P&F eingestellt. Die Kurse werden über Simulation in 5 min Komprimierung getaktet. Der Kauf erfolgt in der Periode. Der dazu erstelle Berechnungstitel gibt nur Close Kurse aus. Dadurch kauft das System. Die Slippage durch die 5 min Komprimierung des Berechnungstitels immer vorhanden.







und hier die Einstellungen ...







Meiner Ansicht nach liegt der Fehler im Programm. Durch Änderung von Einstellungen konnte ich keine Änderung herbeiführen

Vielen Dank,



für die schnelle Reaktion. Im nächsten Update ist das Problem dann sicher beseitigt.

(Ich verwende die aktuelle Version 6.4.3)



Viele Grüße

rlo

Hallo Herr Knöpfel,

soeben habe ich einen weiteren Fehler in der Slippageberechnung Version 6.5.3 festgestellt.

Der Fehler liegt darin, dass bei Exit (nur bei Position Long+Short) die in den Testbedingungen eingestellten Bedingungen der Enter-Basis zur Berechnung herangezogen werden.

Also

- ist in den Testbedingungen Nur Position "Long" eingestellt funktioniert die Slippageberechnung perfekt
- ist in den Testbedingungen Nur Position "Short" eingestellt funktioniert die Slippageberechnung perfekt
- ist in den Testbedingungen Position "Long+Short" eingestellt - tritt der Fehler auf.

Ich hatte Käufe innerhalb einer Periode eingestellt und bei Überschreiten bestimmter Limits (z.B. High >= Open + 5 ....) gekauft /verkauft . Dabei konnte das System eine Long Order z.B. via Exit Long verkaufen, wenn die Bedingung

für Short nicht gegeben war und der Wert eine bestimmte Höhe in der Periode übersteigt. (Gewinnmitnahme).

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Der Fehler lässt sich aber auch bei Käufen auf Open-Basis nachvollziehen. Hierzu habe ich folgende Fehlberechnung provoziert.


Enter Basis
Long: open
Short: open

Exit Basis
Long: Open+100
Short: Open-100

Gekauft wird jedoch bei open - die Kapitalkurve zeigt aufgrund der falschen Vorgaben Steil nach oben und die Ausstiegskurse im Handelssystem (15 min) liegen logischerweise weit außerhalb der Kerzen.

Diese Abweichung muss dann als Slippage im Ordermodul angezeigt werden!

Bei Nur Long oder Nur Short wird eine Slippage bei Exit von 2500 Euro (Fdax) angezeigt - völlig korrekt - da die tatsächlichen Werte um 100 Punkte vom Handelssystem abweichen.

Bei Long + Short wird bei Enter und Exit eine Slippage von 0 angezeigt - dies ist falsch. Hier wurde auf die Werte der der Enter Basis zugegriffen.



Dabei ist es unrelevant ob der Haken bei "Richtung stets wechseln" gesetzt ist oder nicht.

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Hier das Ergebnis der Slippageberechnung unter den Bedingungen der provozierten Fehlberechnung:



Bei "Nur Long" (ebenso Nur Short) ergibt sich dadurch eine Slippage - das ist korrekt.





Bei "Long+Short" fehlt die Slippageberechnung





Ich bitte um Überprüfung um Korrektur.



Vielen Dank

rlo

Hallo Herr Knöpfel,

danke für den Hinweis:

Zitat von »Investox«

Ordereinstellungen die Option "Beim Drehen Exit/Enter separat ausführen"

Dies hatte ich nicht beachtet - mir war hier völlig unklar, dass das System nur bei setzen dieser Option die Exit-Basis der Testbedingungen als Grundlage zur Slippageberechnung nimmt.


Mit dem entsprechenden Haken schein nun alles perfekt zu funktionieren!

Vielen Dank für die schnelle Hilfe

rlo