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Giuseppe Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 31. März 2004

Beiträge: 553

Wohnort: Wien

1

Freitag, 17. Juni 2022, 11:50

Short-Order beim Durchbruch des Long-Levels in einem Limit-System generiert

Guten Tag Herr Knöpfel,

ich setze gerade ein Limit-HS um und habe folgende Situation identifiziert:

  • ich habe ein HS mit 60 Min Komprimierung und Tickdaten als Basis
  • es handelts ich um ein Ausbruch-HS bei dem die Ausbruchslevels immer am Anfang der 60-Minuten-Periode berechnet werden
  • wenn sich also Open der Kerze zwischen den Levels befindet, warte ich auf einen Ausbruch
  • wenn in der Periode (60 Min) sowohl der Ausbruch nach oben als auch nach unten passiert, sollte meiner Meinung nach nur der erste Ausbruch in eine Order umgesetzt werden.
  • Bei den Markt-Systemen nutze ich für die Entscheidung welcher Ausbruch früher erfolgte den Indikator TickOrder(Level1, Level2)=1(-1)
  • Bei den Limit-Systemen werden am Anfang der Periode die Levels gesetzt und die Ausführung des ersten Ausbruch sollte dann von Investox automatisch passieren - so meine Annahme.
  • Mein Bild unten zeigt Trades zwei Versionen des gleichen Systems (Markt-System Rechts/Limit-System Links) - inklusive indikatoren die Doppelausbruche und die Reihenfolge der Ausbüche anzeigen. Für die Vereinfachung teste ich hier nur die Short-Seite
  • in dem Bild links erkennt man sehr gut, dass um 14.00 Investox Short geht obwohl zuerst ein Ausbruch nach oben passiert TickOrder = 1 und erst danach nach unten. Hier würde ich keine Short Order erwarten, so wie es auch in dem Bild rechts (Markt-System) dargestellt wird.
  • zusätzlich habe ich auch die Ticks kontrolliert (siehe das nächste Bild). Auch hier sieht man, dass zuerst das obere Lever durchgebrochen wurde.
  • aus meiner Sicht ist das Verhalten nicht korrekt, oder übersehe ich etwas. :S
  • @Herr Knöpfel: Ich frage, weil mit dem jetzigen Verhalten kann ich mein Limit-System nicht umsetzen, denn beim ausführen der Order prüfe ich nicht mehr welches von den beiden Levels durchgebrochen wurde, das erwarte ich bei einem Limit-System von Investox. Bzw. umgekehrt, wenn ich in einem Limit-System noch zusätzlich die Reihenfolge der Durchbrüche kontrollieren würde, müsste ich es innerhalb der Periode machen und somit müsste ich auf den Limit-Order-Ansatz verzichten und zu einem Markt-System zurückkehren.
  • @Investox Kollegen: könnt ihr meine Annahmen und Testergebnisse nachvollziehen und Bestätigen?







Für die Klärung wäre ich sehr Dankbar!
LG Giuseppe
keep going on...
Inv [7.6.7]

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Giuseppe« (18. Juni 2022, 10:46)


Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 642

2

Montag, 20. Juni 2022, 10:34

Hallo,

ich nehme an, es geht um den "Ordertyp Stop". Mir ist nicht klar, wie ein "Ausbruch-HS" damit funktionieren soll. Pro Periode kann ja nur entweder ein Stop/Limit auf der Long oder auf der Shortseite aktiv sein.
Darauf wurde ja auch kürzlich bereits geantwortet:
https://www.investoxforum.de/index.php?p…d&threadID=9928

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Giuseppe Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 31. März 2004

Beiträge: 553

Wohnort: Wien

3

Donnerstag, 23. Juni 2022, 08:50

Hallo Herr Knöpfel,
vielen Dank für Ihre Antwort.

Zitat

ich nehme an, es geht um den "Ordertyp Stop"
Korrekt

Zitat

Mir ist nicht klar, wie ein "Ausbruch-HS" damit funktionieren soll. Pro
Periode kann ja nur entweder ein Stop/Limit auf der Long oder auf der
Shortseite aktiv sein.
Ja, deswegen habe ich zwei Systeme, ein für die Long- und ein für die Short-Seite.

Zitat

Darauf wurde ja auch kürzlich bereits geantwortet:
https://www.investoxforum.de/index.php?p…d&threadID=9928
Beim Schreiben der Antwort habe ich realisiert, dass ich Systemübergreifend prüfen kann ob eine Position in einem anderen System bereit existiert und somit die Doppelausbrüche backtesten kann. Der erste Test scheint vielversprechend aus.

Danke soweit :thumbsup:

LG
Giuseppe
keep going on...
Inv [7.6.7]