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Samstag, 17. April 2004, 16:32
Differenz im System aus BNP 04/04
Hallo,
trotz schönen Wetters habe ich heute interessiert den aktuellen Artikel von Hr. S. Schmidt in BNP 04/04 durchgelesen und mich sogleich an die Umsetzung des SAR/MOM System anhand des NASDAQ100 Index (L&P EoD Datenbasis) gemacht.
Enttäuscht stelle ich fest das ich trotz aller Stops und korrekten Entry/Exit Regeln nur eine Kapitalkurve habe die sich in den Boden rammt.
Was habe ich da falsch gemacht? Des weiteren gelingt es mir nicht den Robustheitstest zu starten da 'keine Optimierungsvariable' vorhanden ist, ich habe in einem zweiten Lauf bei den Stop´s den OPT-Butten gedrückt und es bei den Voreinstellungen gelassen da ich anhand des RB in einem 2D oder 3D Diagramm sehen wollte wie sich die Werte der vielen Stops des Hr. Schmidt verhalten.
Also Ziel: Stop´s mit Hilfe des RB optimieren (geht das überhaupt
); schön wäre wenn man in Investox ohne Mathe-Studium ein 2D-Diagramm eines Stops machen könnte (Achse Y maximum intraday drawdown und X Achse Stop in EUR od. Prozent), so könnte man die Auswirkung des Verändern des Stop´s sofort visuell erfassen (Achtung Curve Fitting beachten).
Leider scheint das Optimieren der Stops nicht im RB vorgesehen zu sein? Schwachstelle oder muss man jeden Intraday-Stop als Anwenderstop programmieren was aber sehr sehr umständlich wäre.
Also was mache ich Dummi falsch, bitte eine Antwort die ein Nichtprogrammierer (Schritt f. Schritt) versteht, danke.
Beschreibung für System 'BNP_SAR'
Uhrzeit: 17.04.2004 16:20:13
Angelegt am: 17.04.2004 15:44:25
Zuletzt bearbeitet: 17.04.2004 16:13:04
Komprimierung: Täglich
***** Regeln ******
Enter Long:
Cross(MOM(Close, 5), 100, 1) =1 AND Cross(SAROszi(Close, 0.1, 0.2, %), 0, 1) = 1
Enter Short:
Cross(MOM(Close, 5), 100, 1) = -1 AND Cross(SAROszi(Close, 0.1, 0.2, %), 0, 1) = -1
***** Optimierung *****
Start: 01.01.1998
Ende: 30.01.2001
Optimierte Titel:
US: Nasdaq-100
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1 keine Opt-Lauf von mir ! System ist 1:1 aus BNP Heft
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 1
Exit-Basis: Open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Startkapital: 10000 Euro
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 2
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 0,2%
Exit-Gebühren: 0,2%
Mindest-Gebühren: 4 Euro
Slippage: 0,5%
Portfolio Zinssatz: 2
Risikotoleranz: 1
Sofortverlust Stop: bei 2%
Sofortgewinn Stop: bei 2%
Intra-Verlust Long+Short
bei 2%
ab 0 Perioden
bis 100 Perioden
Intra-Gewinn Long+Short
bei 4%
ab 0 Perioden
bis 100 Perioden
Intra-Trailing Long+Short
bei 3%
ab 0 Perioden
bis 100 Perioden
Money-Manag. Immer Startkapital
***** Optimierungs-Report *****
Kein Optimierungsergebnis vorhanden
Testergebnis von System 'BNP_SAR'
Datum 17.04.2004 16:21:22
Getesteter Titel: US: Nasdaq-100
Ergebnis im Kontrollzeitraum
System Start 31.01.2001
System Ende 16.04.2004
Anzahl aller Trades 76
Anzahl Trades/Jahr 23,7
Anzahl Long Trades 40
Anzahl Short Trades 36
Long/Short Trades Ratio 52,6%
Profitable Trades (%) 39,47%
Anteil(%) Stop-Exits 40,79%
Profitable Long Trades (%) 35,00%
Profitable Short Trades (%) 44,44%
Längste Serie mit Gewinntrades 3
Längste Serie mit Verlusttrades 11
Getestete Perioden 806
Perioden mit Trades 17,1%
Durchschn. Trade-Länge 1,82
Netto-Profit -9.558,77 Euro
Netto-Profit% -95,59%
Netto-Profit/Jahr -29,79%
Profitfaktor 0,26
Portfolio-Faktor 0,00
Sharpe Ratio -1,22
System-Rating Profit/Risiko -1,00
Durchschn. Gewinn/Durchschn. Verlust 0,40
Max. Einzelgewinn 2,91%
Max. realisierter Einzelverlust -3,88%
Max. realisiertes Kapitalrisiko -98,13%
Max. realisierter Kapitalverlust -98,13%
Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste -58,23
Max. Perioden bis zum neuen Kapitalhoch 830
Optimal f 0,1%
Benötigtes Kapital für Optimal f 388.380,40 Euro
Einnahmen aus Zinsen 337,04 Euro
Bezahlte Gebühren 3.012,60 Euro
Aktuelle Signale von Projekt 'Neues Projekt'
System: 'BNP_SAR '
Datum: 17.04.2004 16:21:46
Titel Signal Eröffnet am Basiswert Investition Stücke V-Limit G-Limit
US: Nasdaq-100 Hold Short 14.04.2004 1458,510 10.000,00 Euro 6,78 1483,777 1405,747
Viele Grüße
Roti
trotz schönen Wetters habe ich heute interessiert den aktuellen Artikel von Hr. S. Schmidt in BNP 04/04 durchgelesen und mich sogleich an die Umsetzung des SAR/MOM System anhand des NASDAQ100 Index (L&P EoD Datenbasis) gemacht.
Enttäuscht stelle ich fest das ich trotz aller Stops und korrekten Entry/Exit Regeln nur eine Kapitalkurve habe die sich in den Boden rammt.
Was habe ich da falsch gemacht? Des weiteren gelingt es mir nicht den Robustheitstest zu starten da 'keine Optimierungsvariable' vorhanden ist, ich habe in einem zweiten Lauf bei den Stop´s den OPT-Butten gedrückt und es bei den Voreinstellungen gelassen da ich anhand des RB in einem 2D oder 3D Diagramm sehen wollte wie sich die Werte der vielen Stops des Hr. Schmidt verhalten.
Also Ziel: Stop´s mit Hilfe des RB optimieren (geht das überhaupt
); schön wäre wenn man in Investox ohne Mathe-Studium ein 2D-Diagramm eines Stops machen könnte (Achse Y maximum intraday drawdown und X Achse Stop in EUR od. Prozent), so könnte man die Auswirkung des Verändern des Stop´s sofort visuell erfassen (Achtung Curve Fitting beachten).Leider scheint das Optimieren der Stops nicht im RB vorgesehen zu sein? Schwachstelle oder muss man jeden Intraday-Stop als Anwenderstop programmieren was aber sehr sehr umständlich wäre.
Also was mache ich Dummi falsch, bitte eine Antwort die ein Nichtprogrammierer (Schritt f. Schritt) versteht, danke.
Beschreibung für System 'BNP_SAR'
Uhrzeit: 17.04.2004 16:20:13
Angelegt am: 17.04.2004 15:44:25
Zuletzt bearbeitet: 17.04.2004 16:13:04
Komprimierung: Täglich
***** Regeln ******
Enter Long:
Cross(MOM(Close, 5), 100, 1) =1 AND Cross(SAROszi(Close, 0.1, 0.2, %), 0, 1) = 1
Enter Short:
Cross(MOM(Close, 5), 100, 1) = -1 AND Cross(SAROszi(Close, 0.1, 0.2, %), 0, 1) = -1
***** Optimierung *****
Start: 01.01.1998
Ende: 30.01.2001
Optimierte Titel:
US: Nasdaq-100
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1 keine Opt-Lauf von mir ! System ist 1:1 aus BNP Heft
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 1
Exit-Basis: Open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Startkapital: 10000 Euro
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 2
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 0,2%
Exit-Gebühren: 0,2%
Mindest-Gebühren: 4 Euro
Slippage: 0,5%
Portfolio Zinssatz: 2
Risikotoleranz: 1
Sofortverlust Stop: bei 2%
Sofortgewinn Stop: bei 2%
Intra-Verlust Long+Short
bei 2%
ab 0 Perioden
bis 100 Perioden
Intra-Gewinn Long+Short
bei 4%
ab 0 Perioden
bis 100 Perioden
Intra-Trailing Long+Short
bei 3%
ab 0 Perioden
bis 100 Perioden
Money-Manag. Immer Startkapital
***** Optimierungs-Report *****
Kein Optimierungsergebnis vorhanden
Testergebnis von System 'BNP_SAR'
Datum 17.04.2004 16:21:22
Getesteter Titel: US: Nasdaq-100
Ergebnis im Kontrollzeitraum
System Start 31.01.2001
System Ende 16.04.2004
Anzahl aller Trades 76
Anzahl Trades/Jahr 23,7
Anzahl Long Trades 40
Anzahl Short Trades 36
Long/Short Trades Ratio 52,6%
Profitable Trades (%) 39,47%
Anteil(%) Stop-Exits 40,79%
Profitable Long Trades (%) 35,00%
Profitable Short Trades (%) 44,44%
Längste Serie mit Gewinntrades 3
Längste Serie mit Verlusttrades 11
Getestete Perioden 806
Perioden mit Trades 17,1%
Durchschn. Trade-Länge 1,82
Netto-Profit -9.558,77 Euro
Netto-Profit% -95,59%
Netto-Profit/Jahr -29,79%
Profitfaktor 0,26
Portfolio-Faktor 0,00
Sharpe Ratio -1,22
System-Rating Profit/Risiko -1,00
Durchschn. Gewinn/Durchschn. Verlust 0,40
Max. Einzelgewinn 2,91%
Max. realisierter Einzelverlust -3,88%
Max. realisiertes Kapitalrisiko -98,13%
Max. realisierter Kapitalverlust -98,13%
Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste -58,23
Max. Perioden bis zum neuen Kapitalhoch 830
Optimal f 0,1%
Benötigtes Kapital für Optimal f 388.380,40 Euro
Einnahmen aus Zinsen 337,04 Euro
Bezahlte Gebühren 3.012,60 Euro
Aktuelle Signale von Projekt 'Neues Projekt'
System: 'BNP_SAR '
Datum: 17.04.2004 16:21:46
Titel Signal Eröffnet am Basiswert Investition Stücke V-Limit G-Limit
US: Nasdaq-100 Hold Short 14.04.2004 1458,510 10.000,00 Euro 6,78 1483,777 1405,747
Viele Grüße
Roti
Samstag, 17. April 2004, 19:16
Hallo Roti,
leider habe ich das Heft nicht so das ich Deine Eingaben leider nicht mit dem Orginal vergleichen kann!
Aber mal was anderes:
Will man den Robustheitstest einsetzen muss man in den Formeln Variable einfügen damit als Berechnungvorgabe eine Optimierungsspanne vorhanden ist.
Verwendet man Konstante dann funktioniert weder der RB-Test noch die Optimierung des Handelsystems.
Jetzt musst Du noch mitteilen welche Formelteile S. Schmidt als Variable vorgeshen hat dann kann man das hier mal einfügen.
STOPPS JUSTIREN MIT DEM RB:
Auch das ist möglich und eine der grossen Stärken des RB Tests.Hierzu benötigt man V3 wenn GA optimiert werden soll und V3+Analyse Plus wenn der Stopp mit dem RB Test überprüfen/justiert werden soll
Beispiel:
Unter DEFINITION gibt man folgende Regel ein:
global const V_Stopp: [5,1,50,1,50,1,3,I];
{V_Stopp ist ein Wort meiner Wahl-man könnte hier auch "global Const ROTI: xyz;" schreiben.
Man kann unter Definiton so viele Stoppformeln eintragen und verwenden wie man möchte. Als Beispiel soll die eine Formel genügen.
Dann trägst man V-Stopp im Verlusstopp (oder einem Stopp Deiner Wahl) so ein wie es in der Grafik gezeigt ist ein.
Jetzt kann man den Stopp im Robustheitstest justieren und nach allen Kriterien die einem wichtig erscheinen prüfen und justieren!
leider habe ich das Heft nicht so das ich Deine Eingaben leider nicht mit dem Orginal vergleichen kann!
Aber mal was anderes:
Zitat
Was habe ich da falsch gemacht? Des weiteren gelingt es mir nicht den Robustheitstest zu starten da 'keine Optimierungsvariable' vorhanden ist, ich habe in einem zweiten Lauf bei den Stop´s den OPT-Butten gedrückt und es bei den Voreinstellungen gelassen da ich anhand des RB in einem 2D oder 3D Diagramm sehen wollte wie sich die Werte der vielen Stops des Hr. Schmidt verhalten.
Also Ziel: Stop´s mit Hilfe des RB optimieren (geht das überhaupt );
Will man den Robustheitstest einsetzen muss man in den Formeln Variable einfügen damit als Berechnungvorgabe eine Optimierungsspanne vorhanden ist.
Verwendet man Konstante dann funktioniert weder der RB-Test noch die Optimierung des Handelsystems.
Jetzt musst Du noch mitteilen welche Formelteile S. Schmidt als Variable vorgeshen hat dann kann man das hier mal einfügen.
STOPPS JUSTIREN MIT DEM RB:
Auch das ist möglich und eine der grossen Stärken des RB Tests.Hierzu benötigt man V3 wenn GA optimiert werden soll und V3+Analyse Plus wenn der Stopp mit dem RB Test überprüfen/justiert werden soll
Beispiel:
Unter DEFINITION gibt man folgende Regel ein:
global const V_Stopp: [5,1,50,1,50,1,3,I];
{V_Stopp ist ein Wort meiner Wahl-man könnte hier auch "global Const ROTI: xyz;" schreiben.
Man kann unter Definiton so viele Stoppformeln eintragen und verwenden wie man möchte. Als Beispiel soll die eine Formel genügen.
Dann trägst man V-Stopp im Verlusstopp (oder einem Stopp Deiner Wahl) so ein wie es in der Grafik gezeigt ist ein.
Jetzt kann man den Stopp im Robustheitstest justieren und nach allen Kriterien die einem wichtig erscheinen prüfen und justieren!
Happy Trading
Samstag, 17. April 2004, 21:48
Stop verwenden
Will man den Robustheitstest einsetzen muss man in den Formeln Variable einfügen damit als Berechnungvorgabe eine Optimierungsspanne vorhanden ist.
Unter DEFINITION gibt man folgende Regel ein:
global const V_Stopp: [5,1,50,1,50,1,3,I];
Man kann unter Definiton so viele Stoppformeln eintragen und verwenden wie man möchte. Als Beispiel soll die eine Formel genügen.
Dann trägst man V-Stopp im Verlusstopp (oder einem Stopp Deiner Wahl) so ein wie es in der Grafik gezeigt ist ein.
Hallo Udo,
danke jetzt hab ich das verstanden, also wenn ich RB einsetzen will dann muss ich immer eine Variable statt Konstante verwenden, danke. Aber was sind dann bei den Stop´s die OPT Buttons, dachte hier lege ich auf Mausklick das Optimieren fest und RB erkennt das?
Zweite Frage:
Hr. Schmidt verwendet insgesamt 5 Stop´s, zweimal sofort und dreimal Intraday; wenn ich für jeden Stop eine extra global const ..... eingebe kann ich im RB dann auch alle meine Stop´s justieren, oder? Gibt es bei den Sofortstop´s vielleicht wider einen Haken?
Denkweise:
Wie gesagt, dachte das der Opt-Button (wie in deiner Grafik sehr schön dargestellt) das Optimieren über RB übernehmen kann, daß war also mein Denkfehler?
----
Hallo Horst
super, da kann jeder jetzt sofort nachlesen, danke.
---
@all
leider weiss ich immer noch nicht was da falsch ist, ist es in letzter Konsequenz die Datenbasis (Pinnacle EoD Dax-Future zu Nasdaq100 Index EoD von L&P)?? Oder habe ich bei Exit Long bzw. Exit Short keinen Wert gesetzt? Im Artikel war da aber auch nicht´s dazu vermerkt?
Hoffe es fällt jemanden auf, ich habe gesucht und nicht´s falsches gefunden?
Viele Grüße & großes Dankeschön
Roti
Sonntag, 18. April 2004, 08:48
Hallo zusammen!
@ Horst
Danke für den Link!
@ all
Diese Kombination der Sofortstopps innerhalb eines EOD Systemes kann von der Logik im Backtest nicht funktionieren, da man EOD niemals feststellen kann ob zuerst der Gewinn oder der Verlusstopp ausgelöst wurde. Somit wird das Backtestergebnis verzerrt!
Ein korrektes Ergebnis wird m.M. erzielt wenn man entweder SOFORT LONG ODER SOFORT SHORT verwendet. Beides zusammen funktioniert in korrekter Weise nur mit Ticdaten!
Man kann unter dem Menü ANALYSE prüfen wie oft diese Stopps überhaupt zugegriffen haben und dann die Relevanz auf das Ergebnis umschlagen. Als 2ten Versuch kann man einen Stopp streichen und das Ergebnis erneut untersuchen. Bricht das Ergebnis ein dann kann man den SOFORT Verlust Stopp mit einer Variablen bestücken und im RB-Test-so wie oben in der Grafik dargestellt justieren.Dies gibt dann Aufschluss in welchem Verhältnis das CRV in der ersten Periode steht.
Ein weiterer Punkt sind die von Bernhard beschriebenen fehlenden gebühren. Je nach Broker werden diese unterschiedlich ausfallen daher wurde sie zur Demonstartion vermutlich auch weggelassen. Allerdings werden diese den Profit belasten und eine Verschlechterung in der Kapitalkurve auslösen....
Allerdings muss auch gesagt werden, das S.Schmidt seinen Beitrag als HS-Ansatz und nicht "Handelssystem" bezeichnet!
@ Roti
Zu Deiner Frage komme ich leider erst später...
@ Horst
Danke für den Link!
@ all
Sofortverlust Stop: bei 2%
Sofortgewinn Stop: bei 2%
Diese Kombination der Sofortstopps innerhalb eines EOD Systemes kann von der Logik im Backtest nicht funktionieren, da man EOD niemals feststellen kann ob zuerst der Gewinn oder der Verlusstopp ausgelöst wurde. Somit wird das Backtestergebnis verzerrt!
Ein korrektes Ergebnis wird m.M. erzielt wenn man entweder SOFORT LONG ODER SOFORT SHORT verwendet. Beides zusammen funktioniert in korrekter Weise nur mit Ticdaten!
Man kann unter dem Menü ANALYSE prüfen wie oft diese Stopps überhaupt zugegriffen haben und dann die Relevanz auf das Ergebnis umschlagen. Als 2ten Versuch kann man einen Stopp streichen und das Ergebnis erneut untersuchen. Bricht das Ergebnis ein dann kann man den SOFORT Verlust Stopp mit einer Variablen bestücken und im RB-Test-so wie oben in der Grafik dargestellt justieren.Dies gibt dann Aufschluss in welchem Verhältnis das CRV in der ersten Periode steht.
Ein weiterer Punkt sind die von Bernhard beschriebenen fehlenden gebühren. Je nach Broker werden diese unterschiedlich ausfallen daher wurde sie zur Demonstartion vermutlich auch weggelassen. Allerdings werden diese den Profit belasten und eine Verschlechterung in der Kapitalkurve auslösen....
Allerdings muss auch gesagt werden, das S.Schmidt seinen Beitrag als HS-Ansatz und nicht "Handelssystem" bezeichnet!
@ Roti
Zu Deiner Frage komme ich leider erst später...
Happy Trading
Sonntag, 18. April 2004, 11:32
Danke
Diese Kombination der Sofortstopps innerhalb eines EOD Systemes kann von der Logik im Backtest nicht funktionieren, da man EOD niemals feststellen kann ob zuerst der Gewinn oder der Verlusstopp ausgelöst wurde. Somit wird das Backtestergebnis verzerrt!
Ein korrektes Ergebnis wird m.M. erzielt wenn man entweder SOFORT LONG ODER SOFORT SHORT verwendet. Beides zusammen funktioniert in korrekter Weise nur mit Ticdaten!
Ein weiterer Punkt sind die von Bernhard beschriebenen fehlenden gebühren. Je nach Broker werden diese unterschiedlich ausfallen daher wurde sie zur Demonstartion vermutlich auch weggelassen. Allerdings werden diese den Profit belasten und eine Verschlechterung in der Kapitalkurve auslösen....
Allerdings muss auch gesagt werden, das S.Schmidt seinen Beitrag als HS-Ansatz und nicht "Handelssystem" bezeichnet!
Hallo hungerturm, hallo Udo,
danke, jetzt klappt es mit der KK in die Richtige Richtung, mein Fehler war Exit Long und Exit Short eine 0 zu setzen; was macht Investox eingentlich standardmäßig wenn diese Bedingungen nicht gesetzt werden? Wenn ich eine 1 setzte dann wird die Position zum Close geschlossen.
Gut, ich hab total verpennt das Hr. Schmidt ohne Gebühren gerechnet hat, zeigt aber auch wie wichtig die Gebühren und Slippage bei einem HS-System od. HS-Ansatz ist.
Das mit den Stop´s habe ich mir schon beim durchlesen gedacht, aber wer weiss ob Hr. Schmidt hier was 'neues' entdeckt hat, ich empfehle passende Stop´s für EoD zu verwenden.
Zusatz Udo:
kein Problem mit der späteren Antwort, zum lernen für global const finde ich das hier schon mal gut
Danke & viele Grüße
Roti
Sonntag, 18. April 2004, 12:11
Hallo Roti
Man hat hierzu drei Möglichkeiten:
EXIT~~0
Exit wird nicht beachtet bzw. berechnet. Diese Form wendet man an, wenn Stoppstartegien eingesetzt werden. D.h. ENTER steigt ein und der STOPP beendet den Trade.
EXIT~~1
Es wird das nächstmögliche EXIT verwendet in der Regel die Folgeperiode
und den Wert der unter EXIT BASIS eingegeben wurde! Ist es beispielweise CLOSE eigetragen wird die Position zum folgenden Close geschlossen.
EXIT~~kein Eintrag
Der Ausstieg erfolgt beim Kehrwert der ENTER-Formel oder wenn ENTER LONG und ENTER SHORT verwendet wird im direkten Wechsel-von Long nach Short oder analog!
Beim EOD Futuresystem sind die Gebühren sehr wichtig-schwanken sie doch von Broker zu Broker im Schnitt zwischen 0,3€ bis 25€/Round Turn aber die Slippage kann schon ein bisschen Variabel sein.Daher hat S. Schmidt wohl auch den Kostenfaktor ausgeklammert weil jeder andere Gebühren hat die aus einem guten system ein schlechtes machen können.
Hier gibt es m.A. keinerlei variablen Spielraum. Man hat drei Möglichkeiten:
Entweder man setzt einen Sofort LONG oder einen SOFORT SHORT Stopp
oder man verwendet einen von beiden erstgenannten und schliesst die Position sofort zum Close-was ja jetzt mit der neuen Funktion problemlos möglich ist!
Die ENTER BASIS bei SOFORTSTOPPS solle ausschliesslichen OPEN-wenn die anderen Formelteile:
-mit OPEN berechnet wurden oder
-mit mindestens REF-1 berechnet sind
oder OPEN DELAY 1!
Das war's auch schon! Nur im Tickbereich kann man beide Stopps verwenden und ich denke nicht, das die gezeigte Testreihe im Tickbereich berechnet wurde!
danke, jetzt klappt es mit der KK in die Richtige Richtung, mein Fehler war Exit Long und Exit Short eine 0 zu setzen; was macht Investox eingentlich standardmäßig wenn diese Bedingungen nicht gesetzt werden?
Man hat hierzu drei Möglichkeiten:
EXIT~~0
Exit wird nicht beachtet bzw. berechnet. Diese Form wendet man an, wenn Stoppstartegien eingesetzt werden. D.h. ENTER steigt ein und der STOPP beendet den Trade.
EXIT~~1
Es wird das nächstmögliche EXIT verwendet in der Regel die Folgeperiode
und den Wert der unter EXIT BASIS eingegeben wurde! Ist es beispielweise CLOSE eigetragen wird die Position zum folgenden Close geschlossen.
EXIT~~kein Eintrag
Der Ausstieg erfolgt beim Kehrwert der ENTER-Formel oder wenn ENTER LONG und ENTER SHORT verwendet wird im direkten Wechsel-von Long nach Short oder analog!
Gut, ich hab total verpennt das Hr. Schmidt ohne Gebühren gerechnet hat, zeigt aber auch wie wichtig die Gebühren und Slippage bei einem HS-System od. HS-Ansatz ist.
Beim EOD Futuresystem sind die Gebühren sehr wichtig-schwanken sie doch von Broker zu Broker im Schnitt zwischen 0,3€ bis 25€/Round Turn aber die Slippage kann schon ein bisschen Variabel sein.Daher hat S. Schmidt wohl auch den Kostenfaktor ausgeklammert weil jeder andere Gebühren hat die aus einem guten system ein schlechtes machen können.
Das mit den Stop´s habe ich mir schon beim durchlesen gedacht, aber wer weiss ob Hr. Schmidt hier was 'neues' entdeckt hat, ich empfehle passende Stop´s für EoD zu verwenden.
Hier gibt es m.A. keinerlei variablen Spielraum. Man hat drei Möglichkeiten:
Entweder man setzt einen Sofort LONG oder einen SOFORT SHORT Stopp
oder man verwendet einen von beiden erstgenannten und schliesst die Position sofort zum Close-was ja jetzt mit der neuen Funktion problemlos möglich ist!
Die ENTER BASIS bei SOFORTSTOPPS solle ausschliesslichen OPEN-wenn die anderen Formelteile:
-mit OPEN berechnet wurden oder
-mit mindestens REF-1 berechnet sind
oder OPEN DELAY 1!
Das war's auch schon! Nur im Tickbereich kann man beide Stopps verwenden und ich denke nicht, das die gezeigte Testreihe im Tickbereich berechnet wurde!
Happy Trading
Sonntag, 18. April 2004, 19:38
@ Roti
So ist es auch! Du musst aber den Suchbereich der Varaiblen festlegen
denn sonst "weiss" Investox nicht in welchem Bereich optimiert werden soll.
Fakt ist,wenn der Suchbereich sehr breit angelgt wird eine Überoptmierung sehr viel wahrscheinlicher ist wie wenn dieser bereich sehr eng gehalten wird so das den GAs nicht so viele Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.In der GRAFIK ist ein sehr breit angelegter Suchbereich makiert. Noch zwei solche Formeln mit diesen mächtigen Spannen und das Curve Fitting ist perfekt!
Aber auch mit dem RB-Test lässt sich ein HS überoptimieren.Daher sollte im RB-Test zum verbessern oder justieren zunächst im Testzeitraum verwendet werden und nicht der Gesamtzeitraum.Hier kann man dann aber mit unterschiedlichen Kriterien feststellen wie "hart" man an der Grenze zum CURVE FITTING ist.Somit ist der RB Test der GA Optimierung in Punto CURVE FITTING überlegen da man sehen kann wie sich was wann und wo verhält.
Dies ist bei der GA Optimierung nicht der Fall! Momentan sind es nur zwei Varaible die miteinander getestet werden können aber ich denke auch hier wird es Erweiterungen im 1-D Bereich geben!
Den Haken beim Sofort Stopp hatte ich schon angesprochen. Nimm einen raus und das Problem ist behoben. Die sache ist bei näheren hinsehen eigentlich recht logisch:
Bei einer EOD Kerze kann niemand wissen welcher STOPP innerhalb einer Periode zuerst erreicht wurde. Daher kann "es nur einen geben"..
.. nein keinen Higländer sondern Stopp..) Auch der INTRADAY-Stopp kann im schlimmsten Fall falsch agieren-was nicht mit Investox zusammenhängt sondern mit der Tatsache das innerhalb einer Periode zwei LEVELS erreicht werden können. Das ist aber seltner der Fall.In einer zweiten Grafik wurde auch diese Situation dargestellt.
Das ist schon korrekt! Man muss nur noch die Suchbereiche einstellen! Wenn man Stopps über den RB-Test justieren möchte schreibt man wie oben gezeigt unter DEFINITION eine globale Variable. Wenn das so eingteragen wird, kann man den RB-Test starten und den Stopp justieren bzw. überprüfen ob er tauglich ist oder man besser ein anderes Szenario verwendet.Hat man den Stopp justiert wäre es weiterführend auch noch möglich in einem Zufallsszenario den justierten Stopp zu testen-damit habe ich mich aber zugegeben noch nicht zu ausführlich beschäftigt.Aber ich denke es gibt hier einige USER ("FRANKSWORLD" fällt mir jetzt gerade ein.) die sich damit spezifischer auseinandersetzen!
also wenn ich RB einsetzen will dann muss ich immer eine Variable statt Konstante verwenden, danke. Aber was sind dann bei den Stop´s die OPT Buttons, dachte hier lege ich auf Mausklick das Optimieren fest und RB erkennt das?
So ist es auch! Du musst aber den Suchbereich der Varaiblen festlegen
denn sonst "weiss" Investox nicht in welchem Bereich optimiert werden soll.
Fakt ist,wenn der Suchbereich sehr breit angelgt wird eine Überoptmierung sehr viel wahrscheinlicher ist wie wenn dieser bereich sehr eng gehalten wird so das den GAs nicht so viele Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.In der GRAFIK ist ein sehr breit angelegter Suchbereich makiert. Noch zwei solche Formeln mit diesen mächtigen Spannen und das Curve Fitting ist perfekt!
Aber auch mit dem RB-Test lässt sich ein HS überoptimieren.Daher sollte im RB-Test zum verbessern oder justieren zunächst im Testzeitraum verwendet werden und nicht der Gesamtzeitraum.Hier kann man dann aber mit unterschiedlichen Kriterien feststellen wie "hart" man an der Grenze zum CURVE FITTING ist.Somit ist der RB Test der GA Optimierung in Punto CURVE FITTING überlegen da man sehen kann wie sich was wann und wo verhält.
Dies ist bei der GA Optimierung nicht der Fall! Momentan sind es nur zwei Varaible die miteinander getestet werden können aber ich denke auch hier wird es Erweiterungen im 1-D Bereich geben!
Hr. Schmidt verwendet insgesamt 5 Stop´s, zweimal sofort und dreimal Intraday; wenn ich für jeden Stop eine extra global const ..... eingebe kann ich im RB dann auch alle meine Stop´s justieren, oder? Gibt es bei den Sofortstop´s vielleicht wider einen Haken?
Den Haken beim Sofort Stopp hatte ich schon angesprochen. Nimm einen raus und das Problem ist behoben. Die sache ist bei näheren hinsehen eigentlich recht logisch:
Bei einer EOD Kerze kann niemand wissen welcher STOPP innerhalb einer Periode zuerst erreicht wurde. Daher kann "es nur einen geben"..
.. nein keinen Higländer sondern Stopp..) Auch der INTRADAY-Stopp kann im schlimmsten Fall falsch agieren-was nicht mit Investox zusammenhängt sondern mit der Tatsache das innerhalb einer Periode zwei LEVELS erreicht werden können. Das ist aber seltner der Fall.In einer zweiten Grafik wurde auch diese Situation dargestellt.
Wie gesagt, dachte das der Opt-Button (wie in deiner Grafik sehr schön dargestellt) das Optimieren über RB übernehmen kann, daß war also mein Denkfehler?
Das ist schon korrekt! Man muss nur noch die Suchbereiche einstellen! Wenn man Stopps über den RB-Test justieren möchte schreibt man wie oben gezeigt unter DEFINITION eine globale Variable. Wenn das so eingteragen wird, kann man den RB-Test starten und den Stopp justieren bzw. überprüfen ob er tauglich ist oder man besser ein anderes Szenario verwendet.Hat man den Stopp justiert wäre es weiterführend auch noch möglich in einem Zufallsszenario den justierten Stopp zu testen-damit habe ich mich aber zugegeben noch nicht zu ausführlich beschäftigt.Aber ich denke es gibt hier einige USER ("FRANKSWORLD" fällt mir jetzt gerade ein.) die sich damit spezifischer auseinandersetzen!
Happy Trading
Sonntag, 18. April 2004, 20:10
Stop
S. Schmidt hat für Silppage und Gebühren 50,-€/Trade berechnet.Ich habe das beim durchlesen leider übersehen!
Denke das dieser Preis-wenn auch recht knapp berechnet und man bei IB tradet, realisiebar ist!
Hallo Udo,
das stimmt vollkommen, mit IB sollte man die vorgeschlagenen 50,- EUR/Trade etwas unterbieten können. Tja, leider kann im Menü Kosten die Gebühern von IB mit deren Cap (obergrenze) von EUR 29,- nicht eingeben um die Kosten noch etwas realistischer anzusetzen, IB kappt bei 29,- EUR.
Das mit den Stop´s EoD ist in der Tat ein Sache für sich, nun welches Stop-Level zuerst erreicht wird weiss man erst am Tagesschluss
Werde unter Definition die Variable ausprobieren und anschließend in den RB versuchen eine Justage vorzunehmen.
Danke nochmals für deine Unterstützung.
Roti
Montag, 19. April 2004, 10:24
Hallo,
Technisch wäre das wohl möglich, wenn auch relativ aufwendig. Investox prüft immer erst den Verlust-Sofortstop, insofern ist man im Backtest auf der "sicheren Seite". Ansonsten kann es noch hilfreich sein, die Stoplevels zu variieren, und über Handelssystem-Analyse/Exits zu prüfen, wie sich die Exitarten ändern.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Könnte man hier ein Check für Tradeperioden intigrieren, in dem eine gezielte Suche im Backtest nach "zweifelhaften Stoppabrechnungen" möglich ist?
Technisch wäre das wohl möglich, wenn auch relativ aufwendig. Investox prüft immer erst den Verlust-Sofortstop, insofern ist man im Backtest auf der "sicheren Seite". Ansonsten kann es noch hilfreich sein, die Stoplevels zu variieren, und über Handelssystem-Analyse/Exits zu prüfen, wie sich die Exitarten ändern.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel