INVESTOX-Forum

Hallo,

nachdem viele Future-Märkte derzeit nicht genügend Vola hergeben, würde es sich anbieten, bspwse. Aktien nach Volatilität oder Pattern abzuscannen.

In den USA gibt es eine Scan-Software namens TC 2000 (www.worden.com). Hiermit werden auf Wunsch viele hundert Werte gleichzeitig untersucht (auch Realtime, EOD sowieso). Diese Software hat aber eine Menge Haken und Ösen und lässt sich nur archaisch programmieren.

Meine Frage:

Wieviele Werte können - ungefähr - bei einigermaßen vernünftiger Performance realtime gleichzeitig z.B. auf Vola- / Volumenveränderungen oder Pattern analysiert (quasi auch"abgescannt") werden?

Dito EOD?

DANKE und ...

Hallo Titaniumtrader,
Deine Fragestellung hat mich doch auch sehr interessiert und so habe ich "mal eben" ein HS mit 100 Nasdaq-Titeln angelegt, als Komprimierung 55T gewählt, ein simples HS mit einem Volatilitäsquotienten drübergelegt, 1 Tag Realtimedaten von TPRT importiert und das System laufen gelassen mit Aktualisierung alle 1 Sekunde. Bin mal wieder ganz verblüfft, wie hervorragend all das in IV so funktioniert, da vermisst man seine "Elektrische Eisenbahn" von damals überhaupt nicht mehr:] !

Ich habe die IV-Einstellungen so gewählt, daß der Cursor bei neuem Signal jeweils zu dem entsprechenden Titel springt, was er dann auch recht häufig tat.

Die CPU-Auslastung meines 3,4GHZ AMD lag bei max. 15%, und es liefen "nebenbei" noch 5 EUREX-Futures mit H/L/C/V mit.

Von daher glaube ich nicht, daß es ein Problem für die Software oder den Rechner darstellen wird, 500 Titel Realtime zu scannen, zumal ich noch kein "Tuning" mit Periodeneinschränkung etc. betrieben habe.

Ganz nebenbei fand ich (für mich neu) heraus, daß diese Vola-Schnitte wohl recht interessante Entry-Signale darstellen könnten!? (siehe Chart 1 und 2)

War es das, was Du mit Scannen gemeint hast???

Grüße,
Frieder

Hallo Frieder,

ich bin ja ganz begeistert!!! :]

Das hätte ich nicht gedacht.

Meine dahinterstehende Idee ist folgende Beobachtung: wenn der FDAX mühevoll mehr oder minder planlos 18 Punkte in die eine und 18 Punkte in die andere Richtung dümpelt, die EuroFX wie eine wildgewordene Furie Extrembewegungen mit Riesen Slippage hinlegt, gibt es Nasdaq- und/oder TecDAx-Werte, die ordentlich handelbare Moves produzieren.

Ich bin s i c h e r, dass es dort Muster gibt, die man per "Scan" erfassen kann. Das oben zitierte TC 2000 macht das Realtime - aber das Investox, das mit vernünftiger Peformance auch kann, hätte ich zugegebenermaßen nicht erwartet.

Die Frage ist natürlich, ob man

a) mit dem Bid-Ask-Spread,
b) den Gebühren und
c) der Slippage und
d) ohne den Markt selbst zu bewegen

da ein HS findet. eine - wie ich finde - interessante Aufgabe.

Hallo Bernhard,

verglichen mit den derzeit wenig volatilen "Standard"-Futures-Märkten (vielleicht abgesehen von Crude-Oil) sieht das eher einfach aus: manche Werte legen Moves größer 2, 3 und mehr % hin.

Dazu gehören ja auch große DAX, EuroStoxx und DJ-Aktien, bei denen der Bid-Ask-Spread überschaubar ist und man den Markt nicht so schnell bewegen kann.

Ich / Wir testen Future-Systeme im allgmeinen über die gesamte verfügbare Intrday-Historie, mindestens aber 5 Jahre. Ich denke, da ist die Datenbschaffung für Aktien schon etwas schwierig??? Oder?

Was ich mich auch frage, mit welcher Aktie man anfangen soll. Im Grunde muss man ein meiner nicht maßgeblichen Erfahrung nach eher Pattern-orientiertes System finden, dass auf irgendwelche liquiden Werte mit hohem Beta getestet wird und dann eine Art "Universalcharakter" hat, also quasi "out of sample" dann auch bei anderen Werten funktioniert.

Eine ganz interessante Aufgabe, finde ich! Die fehlende Vola bei den Futures ödet mich nämlich langsam an!

Hallo Bernhard,

lieben Dank! Antwortmail unterwegs.