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Montag, 30. Mai 2005, 23:05
der ganz normale Absturz ???
ich hab mein Candle-HS auf den Eurofuture entwickelt und robustet, auf verschiedene Trendphasen. Da es 2003-2004 ja ständig aufwärts ging und seit Jan nun ständig abwärts, hab ich die Optimierungsphasen auf 2005 gelegt und 2003 bis 2004 als Kontrollzeitraum.
Ergebnis:
die Kontrollzeiträume waren immer sehr zufriedenstellend, Profit 66.000, DD unter 10 %, 55,8% profit. Trades, .
Wenn ich nun das System alle 3-4 Tage mit aktuellen Daten versorge, um zu schauen, wie´s real gelaufen wäre, ist es immer abgestürzt
ich hab zur Kontrolle immer den Projektionstrendkanal PTK auf die KK gemacht und das System war nur 1-2 Tage drin, bis die KK den PTK durchbrochen hat und nach unten abgeschmiert ist.
Ist das des Traders ganz normals Leid oder hab ich da noch Programmierbedarf ?
Ich hab keinen Plan, das System könnte doch zumindest ein paar Tage oder Wochen stabil laufen, bis es abschmiert... seufz...
Ergebnis:
die Kontrollzeiträume waren immer sehr zufriedenstellend, Profit 66.000, DD unter 10 %, 55,8% profit. Trades, .
Wenn ich nun das System alle 3-4 Tage mit aktuellen Daten versorge, um zu schauen, wie´s real gelaufen wäre, ist es immer abgestürzt
ich hab zur Kontrolle immer den Projektionstrendkanal PTK auf die KK gemacht und das System war nur 1-2 Tage drin, bis die KK den PTK durchbrochen hat und nach unten abgeschmiert ist.
Ist das des Traders ganz normals Leid oder hab ich da noch Programmierbedarf ?
Ich hab keinen Plan, das System könnte doch zumindest ein paar Tage oder Wochen stabil laufen, bis es abschmiert... seufz...
Dienstag, 31. Mai 2005, 11:47
Hallo Shaw
ich hab´s sogar schon live mit dem virtuellen Broker laufen lassen, aber meine Tests mach ich ja mit Daten, die ich über SCmagic nachträglich einlese, so alle 3-4 Tage als Backtestdaten.
Somit würde das Problem mit dem in die Zukunft schauen ja überhaupt nicht relevant sein.
Nein, das Problem ist die Stabilität des Systems, das ich versucht hab, über die Robustheitsergebnisse anzupassen, im Backtestzeitraum von 2 Jahren funktionieren sie auch recht ordentlich, aber beim Einsatz mit den Daten der letzten Tage verlässt das System immer "wie auf Kommando" schnurstraks den PTK der KK...
es kann ja wohl nicht sein,. daß der max. DD gleich immer am Anfang auftritt, oder ?
ich hab´s sogar schon live mit dem virtuellen Broker laufen lassen, aber meine Tests mach ich ja mit Daten, die ich über SCmagic nachträglich einlese, so alle 3-4 Tage als Backtestdaten.
Somit würde das Problem mit dem in die Zukunft schauen ja überhaupt nicht relevant sein.
Nein, das Problem ist die Stabilität des Systems, das ich versucht hab, über die Robustheitsergebnisse anzupassen, im Backtestzeitraum von 2 Jahren funktionieren sie auch recht ordentlich, aber beim Einsatz mit den Daten der letzten Tage verlässt das System immer "wie auf Kommando" schnurstraks den PTK der KK...
es kann ja wohl nicht sein,. daß der max. DD gleich immer am Anfang auftritt, oder ?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »klexer« (31. Mai 2005, 11:48)
Dienstag, 31. Mai 2005, 18:30
Systemvertrauen
Hallo,
das kennt man doch:
- Supersystem
- Back u.-WFT´s i.o. (neuerdings auch MCS)
- Simubetrieb, wochenlang VB-Betrieb ... alles super
Dann tradest du scharf ... UND der höchste DD aller Zeiten kommt auf´s reale Konto (bzw. davon weg)
Anfangs zweifelte ich solche Systeme an, ähnlich igi !
Sie verschwanden irgendwo in der Versenkung.
Irgendwann schaut man sich die wieder an und siehe da:
Man könnte sich zu Tode ärgern. Supersystem, wie ursprünglich angenommen.
Natürlich sollte man nicht gleich mit 10 F-Dachsen loslegen und noch womöglich am eigenen Kapital-Limit sozusagen auf´m Zahnfleisch daherkommen, aber nach gründlichen, erfolgversprechenden Tests sollte man der eigenen Arbeit "a bisserl Vertrauen" entgegenbringen .
Übrigens:
Woher soll ich Gewinne schöpfen, wenn sich keiner mit seinem System in den Markt traut oder damit selbst nur Profit macht =)
Das wird immer ein wenig "hin/her" sein. Und kein Tag ist 100%-ig wie der andere (das mal zu Tests) und vorallen Dingen denkt jeder Teilnehmer an SEINEN Höchstprofit.
Nur ich nicht.
Ich denk an meinen =)
**Behauptungen ohne Gew(a)ehr**
das kennt man doch:
- Supersystem
- Back u.-WFT´s i.o. (neuerdings auch MCS)
- Simubetrieb, wochenlang VB-Betrieb ... alles super
Dann tradest du scharf ... UND der höchste DD aller Zeiten kommt auf´s reale Konto (bzw. davon weg)
Anfangs zweifelte ich solche Systeme an, ähnlich igi !
Sie verschwanden irgendwo in der Versenkung.
Irgendwann schaut man sich die wieder an und siehe da:
Man könnte sich zu Tode ärgern. Supersystem, wie ursprünglich angenommen.
Natürlich sollte man nicht gleich mit 10 F-Dachsen loslegen und noch womöglich am eigenen Kapital-Limit sozusagen auf´m Zahnfleisch daherkommen, aber nach gründlichen, erfolgversprechenden Tests sollte man der eigenen Arbeit "a bisserl Vertrauen" entgegenbringen .
Übrigens:
Woher soll ich Gewinne schöpfen, wenn sich keiner mit seinem System in den Markt traut oder damit selbst nur Profit macht
=)Das wird immer ein wenig "hin/her" sein. Und kein Tag ist 100%-ig wie der andere (das mal zu Tests) und vorallen Dingen denkt jeder Teilnehmer an SEINEN Höchstprofit.
Nur ich nicht.
Ich denk an meinen =)
**Behauptungen ohne Gew(a)ehr**
Dienstag, 31. Mai 2005, 18:52
RE: Systemvertrauen
Hallo igi & moneymaker!
Grüße,
Frieder
Oder/und man lernt, auf der "Equity-Kurve zu surfen":] !
Zitat
Natürlich sollte man nicht gleich mit 10 F-Dachsen loslegen und noch womöglich am eigenen Kapital-Limit sozusagen auf´m Zahnfleisch daherkommen, aber nach gründlichen, erfolgversprechenden Tests sollte man der eigenen Arbeit "a bisserl Vertrauen" entgegenbringen .
Grüße,
Frieder
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (31. Mai 2005, 18:52)
Dienstag, 31. Mai 2005, 19:00
>>Natürlich sollte man nicht gleich mit 10 F-Dachsen loslegen und noch >>womöglich am eigenen Kapital-Limit sozusagen auf´m Zahnfleisch >>daherkommen, aber nach gründlichen, erfolgversprechenden Tests >>sollte man der eigenen Arbeit "a bisserl Vertrauen" entgegenbringen .
10K,zuwenig Kapital,20 Tassen Kaffee und eine schlaflose Nacht... Am nächsten Tag brauchst du Tastaturknöpfe so gross wie Stuhlkissen damit man nicht danebentippt...
)
10K,zuwenig Kapital,20 Tassen Kaffee und eine schlaflose Nacht... Am nächsten Tag brauchst du Tastaturknöpfe so gross wie Stuhlkissen damit man nicht danebentippt...
)
Happy Trading
Dienstag, 31. Mai 2005, 21:34
surf the equity mit patternsystemen
Original von Frieder
Oder/und man lernt, auf der "Equity-Kurve zu surfen"
Hallo Frieder,
mal unabhängig vom ganzen Programmieren, würdest Du bei Candlestick-Systemen die ja Mustererkennung machen empfehlen wenn die Equitykurve bspw. unter einem GD (also den GD von der Equitykurve) fällt die Trades real einzustellen und wenn die dann fiktiv weitergeführte Equitykurve wieder bspw. über den GD geht mit realen Trades weitermachen, sozusagen ein (Sicherheits)Filter.
So verstehe ich zumindest "surf the equity", oder irre ich da??
Besten Dank.
Roti
Dienstag, 31. Mai 2005, 22:13
RE: surf the equity mit patternsystemen
Hallo Roti,
vom Prinzip her würde das mit einem GD sicherlich diskretionär auch funktionieren, wenn auch arg verzögert und nicht backtestbar, wenn dieser GD nicht in einem zweiten Mastersystem untergebracht wäre.
Beim Usertreffen in München hatte Heike ja schon einige Ideen zu dieser Thematik vorgestellt.
In einem der letzten "Traders"-Hefte war dann eine ausführlichere Serie zu diesem Thema von einem Österrreichischem IV-Anwender(?), den ich leider nicht ausfindig machen konnte.
Auf Basis dieser Informationen sowie des Artikels in obiger URL habe ich dann seit einigen Monaten eigene Versuche unternommen und mittlerweile recht vielversprechende Resultate erzielt.
Beim nächsten Usertreffen, das ja Tobias organisieren will (!?)
, werde ich gerne über meine Ergebnisse referieren.
Viele Grüße,
Frieder
vom Prinzip her würde das mit einem GD sicherlich diskretionär auch funktionieren, wenn auch arg verzögert und nicht backtestbar, wenn dieser GD nicht in einem zweiten Mastersystem untergebracht wäre.
Beim Usertreffen in München hatte Heike ja schon einige Ideen zu dieser Thematik vorgestellt.
In einem der letzten "Traders"-Hefte war dann eine ausführlichere Serie zu diesem Thema von einem Österrreichischem IV-Anwender(?), den ich leider nicht ausfindig machen konnte.
Auf Basis dieser Informationen sowie des Artikels in obiger URL habe ich dann seit einigen Monaten eigene Versuche unternommen und mittlerweile recht vielversprechende Resultate erzielt.
Beim nächsten Usertreffen, das ja Tobias organisieren will (!?)
, werde ich gerne über meine Ergebnisse referieren.Viele Grüße,
Frieder
Mittwoch, 1. Juni 2005, 13:34
RE: surf the equity mit patternsystemen
hi Roti
Candles liefern ja überwiegend Umkehrsignale.
Und das zuhauf z.B. in bestehenden Abwärtstrends.
Deshalb arbeite ich grad an einer Variante Trendfolger plus Candles, in der meine Umkehrsignale extrem rigide mit Stopps versehen werden.
Somit hoffe ich, das Ergebnis noch etwas zu verfeinern.
:fireenn es ist ja nichts schlimmer als einen Trade, der gerade einen schönen Trend aufmacht, über ein Fehlsignal abrupt zu beenden
Meinen DD werd ich über den PTK auf die KK begrenzen.
Der beste Einstiegspunkt für einen Systemstart ist natürlich , wenn sich die KK nahe dem unteren Rand bewegt, da hier die Toleranz recht gering ist.
Candles liefern ja überwiegend Umkehrsignale.
Und das zuhauf z.B. in bestehenden Abwärtstrends.
Deshalb arbeite ich grad an einer Variante Trendfolger plus Candles, in der meine Umkehrsignale extrem rigide mit Stopps versehen werden.
Somit hoffe ich, das Ergebnis noch etwas zu verfeinern.
:fire
enn es ist ja nichts schlimmer als einen Trade, der gerade einen schönen Trend aufmacht, über ein Fehlsignal abrupt zu beenden Meinen DD werd ich über den PTK auf die KK begrenzen.
Der beste Einstiegspunkt für einen Systemstart ist natürlich , wenn sich die KK nahe dem unteren Rand bewegt, da hier die Toleranz recht gering ist.
Mittwoch, 1. Juni 2005, 13:39
@Udo
mein Backtestbereich sind ja schlappe 2 Jahre, in denen nix größeres anbrennt.
Auch hab ich nach Phasen getestet,sprich mir Downphasen als Optimierungszeitraum genommen, trotzdem funzt es nicht....
ja wenn´s denn so einfach wäre...
Übrigens hat ein Kollege mit der Optimierung bessere Ergebnisse erzielt als mit Robustheitstest....
nun werd ich das mal weiter im virtuellen Broker laufen lassen
mein Backtestbereich sind ja schlappe 2 Jahre, in denen nix größeres anbrennt.
Auch hab ich nach Phasen getestet,sprich mir Downphasen als Optimierungszeitraum genommen, trotzdem funzt es nicht....
ja wenn´s denn so einfach wäre...
Übrigens hat ein Kollege mit der Optimierung bessere Ergebnisse erzielt als mit Robustheitstest....
nun werd ich das mal weiter im virtuellen Broker laufen lassen
Donnerstag, 2. Juni 2005, 00:44
beim robusten hab ich auf breite Flächen geachtet, ebenso auf Querrelationen, z. B. nicht nur 2 Parameter in 1 Indikator sondern auch der Indikator zu einem anderen Indikator, sowohl bei long wie short.
was mir bei Optimierungen gefällt sind die teilweise kompromisslosen Einstellungen, die bei vorhandenen Phasen eingestellt werden, so z.B. in meinem HS beim Trimmen auf Downphasen setzt er Phasen von 700 Trades zu 100 zugunsten Short.
ich muss mal ausprobieren, wie ich das im Zusammenarbeit mit KK-Trimming hinbekomme.
Übrigens find ich das mit 2 HS nicht so schwierig, über global calc Pos HS 1 muss man die Daten des HS doch nicht in das andere System übertragen. Aber: open delay 1 und ohne delay, das ist
nur für Experten :-)
Da hab ich ne Weile gesucht, bis ich das gefunden hab
was mir bei Optimierungen gefällt sind die teilweise kompromisslosen Einstellungen, die bei vorhandenen Phasen eingestellt werden, so z.B. in meinem HS beim Trimmen auf Downphasen setzt er Phasen von 700 Trades zu 100 zugunsten Short.
ich muss mal ausprobieren, wie ich das im Zusammenarbeit mit KK-Trimming hinbekomme.
Übrigens find ich das mit 2 HS nicht so schwierig, über global calc Pos HS 1 muss man die Daten des HS doch nicht in das andere System übertragen. Aber: open delay 1 und ohne delay, das ist
nur für Experten :-)Da hab ich ne Weile gesucht, bis ich das gefunden hab
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »klexer« (2. Juni 2005, 00:44)
Donnerstag, 2. Juni 2005, 08:34
Hallo igi,
Davor kann ich nur warnen, denn die Fragen des Delays, vor allem bei Master/Slave-Systemen sind entscheidend für die Zukunftblickerei eines Ansatzes und daher elementar, auf keinen Fall nur für Experten.
In meinen ca. 5 Jahren mit Investox habe ich sowieso festgestellt, daß ca. 75% aller "hochprofitablen" Handelssysteme auf irgendeiner Form des in-die-Zukunft-Blickens eines Bestandteiles meiner HS beruhte.Erst wenn bei der Beobachtung der realen Signalgenerierung diese Fehler nicht mehr zu übersehen sind lernte ich oft schmerzhaft (weil im Markt !), daß ich mal wieder eine Bedingung nicht richtig durchdacht hatte.Erst seit dem Simulator haben diese Verluste durch "trial and error" dramatisch abgenommen.
Viele Grüße,Frieder
Aber: open delay 1 und ohne delay, das ist nur für Experten :-)
Davor kann ich nur warnen, denn die Fragen des Delays, vor allem bei Master/Slave-Systemen sind entscheidend für die Zukunftblickerei eines Ansatzes und daher elementar, auf keinen Fall nur für Experten.
In meinen ca. 5 Jahren mit Investox habe ich sowieso festgestellt, daß ca. 75% aller "hochprofitablen" Handelssysteme auf irgendeiner Form des in-die-Zukunft-Blickens eines Bestandteiles meiner HS beruhte.Erst wenn bei der Beobachtung der realen Signalgenerierung diese Fehler nicht mehr zu übersehen sind lernte ich oft schmerzhaft (weil im Markt
!), daß ich mal wieder eine Bedingung nicht richtig durchdacht hatte.Erst seit dem Simulator haben diese Verluste durch "trial and error" dramatisch abgenommen.Viele Grüße,Frieder
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (2. Juni 2005, 08:35)
Samstag, 4. Juni 2005, 10:41
RE: Systemvertrauen
Original von moneymaker
Anfangs zweifelte ich solche Systeme an, ähnlich igi !
Sie verschwanden irgendwo in der Versenkung.
Irgendwann schaut man sich die wieder an und siehe da:
Man könnte sich zu Tode ärgern. Supersystem, wie ursprünglich angenommen.
Hallo Gerd
was folgerst Du jetzt aus deiner Aussage ?
1. da muss man durch, trotzdem handeln
2. laufen lassen, aber mit Equity-Kurve angleichen
3. HS von jemand überprüfen lassen
das würd mich jetzt doch interessieren
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