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oko
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oko
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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »oko« (22. September 2006, 18:36)
oko
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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »oko« (26. September 2006, 11:52)
Moneymaker
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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Moneymaker« (26. September 2006, 14:23)
oko
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Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »oko« (28. September 2006, 09:29)
Tim
unregistriert
Zitat
Ich kann nur jedem Empfehlen mit Bid/Ask zu arbeiten. Jedes Enter/Exit das auf Last berechnet wird entspricht nicht der Wirklichkeit!
Zitat
Am Anfang bricht zwar die KK ein,
oko
unregistriert
Zitat
Original von Tim
Zitat
Ich kann nur jedem Empfehlen mit Bid/Ask zu arbeiten. Jedes Enter/Exit das auf Last berechnet wird entspricht nicht der Wirklichkeit!
Das stimmt sicherlich für Deine Renko-Systeme und auch für Limit-Systeme.
Worin liegt der Vorteil von Bid/Ask für Market-Systeme ?
Zitat
Am Anfang bricht zwar die KK ein,
Konnte ich noch nicht beobachten.
Cu Tim
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »oko« (28. September 2006, 09:50)
klexer
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Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »klexer« (28. September 2006, 09:52)
Tim
unregistriert
Zitat
Man kann auch Last-Systeme so erstellen, daß man sich nicht reichrechnet
Zitat
Und bei denen braucht man nicht unbedingt 12 Monate Historien
oko
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Tim
unregistriert
Zitat
Jedes Enter/Exit das auf Last berechnet wird entspricht nicht der Wirklichkeit!
Zitat
Die Länge der Historie hängt aber auch davon ab wie gut ein HS programmiert ist, und sich den aktuellen Marktgegebenheiten anpasst.
oko
unregistriert
Zitat
Das realativiert aber Deine oben getroffene Aussage:
Zitat
Jedes Enter/Exit das auf Last berechnet wird entspricht nicht der Wirklichkeit!
Zitat
Die Länge der Historie hängt aber auch davon ab wie gut ein HS
programmiert ist, und sich den aktuellen Marktgegebenheiten anpasst.
Richtig wie gut ein Handelssystem programmiert sein kann, ist abhängig von der Länge der Historien. =)
Nur in ausreichend langen Historien kommen auch verschiedene Trends unterschiedlichster Intensität vor.
Ein wirklich gutes Handelssystem kann man nur programmieren, wenn man
sein Verhalten auch an diesen unterschiedlich stark ausgeprägten Trends
testet. Macht man das nicht, ist ein "längere Zeit weiterlaufen" nicht
reproduzierbar.
Cu Tim
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »oko« (28. September 2006, 11:08)
Tim
unregistriert
Zitat
Ist vielleicht nicht jedermanns Sache
Zitat
Ein HS das sich sehr gut der Marktentwicklung anpasst, heisst noch lange nicht das es überoptimiert ist