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Freitag, 25. Mai 2007, 00:38
Hallo Chris,
Bei TP-Kursdaten (d.h. einzelnen Kontrakten) funktioniert die Syncronisation sehr gut, selbst wenn last zeitlich begrenzt ist und die anderen beiden nicht.
Den Fehler den Du gefunden hast liegt im Endloskontrakt, den TP zusammengebaut hat und da wurde höstwahrscheinlich ein Fehler gemacht beim build.
Versuch doch mal mit den Kombi-Titel Dir Deinen eigenen Endloskontrakt mit den einzelnen TP-Einzelkontrakten zusammen zu bauen. Und vergleiche dann die Stellen.
Ich habe mir das heute noch mal mit der Syncronisation bei IB Daten angesehen und hier treten auch Fehler auf, wenn alle Kursreihen nicht zeitlich begrenzt sind, egal ob ich die alte oder die neue Inv/RTT-Version verwende.
Hat jemand vielleicht hierfür eine Erklärung? Könnte man da Abhilfe schaffen? Eine korrekte Syncronisation der 3 Kursreihen ist für den Erfolg meiner HS sehr wichtig und diese Ungereihmtheit beunruhigt mich. Sorry.
Danke.
Viele Grüße
Torsten
Zitat
Wenn ich den Endloskontrakt von TP für den FGBL benutze, häng der Briefkurs teilweise 1 Punkt unterhalb vom Geld und Last.
Bei TP-Kursdaten (d.h. einzelnen Kontrakten) funktioniert die Syncronisation sehr gut, selbst wenn last zeitlich begrenzt ist und die anderen beiden nicht.
Den Fehler den Du gefunden hast liegt im Endloskontrakt, den TP zusammengebaut hat und da wurde höstwahrscheinlich ein Fehler gemacht beim build.
Versuch doch mal mit den Kombi-Titel Dir Deinen eigenen Endloskontrakt mit den einzelnen TP-Einzelkontrakten zusammen zu bauen. Und vergleiche dann die Stellen.
Ich habe mir das heute noch mal mit der Syncronisation bei IB Daten angesehen und hier treten auch Fehler auf, wenn alle Kursreihen nicht zeitlich begrenzt sind, egal ob ich die alte oder die neue Inv/RTT-Version verwende.
Hat jemand vielleicht hierfür eine Erklärung? Könnte man da Abhilfe schaffen? Eine korrekte Syncronisation der 3 Kursreihen ist für den Erfolg meiner HS sehr wichtig und diese Ungereihmtheit beunruhigt mich. Sorry.
Danke.
Viele Grüße
Torsten
Freitag, 25. Mai 2007, 08:55
Hallo Udo,
TPR Endloskontrakte verwende ich nicht. Das ist nicht meine Baustelle und möchte ich auch nicht weiter vertiefen. Falls das durch meinen vorhergenden Beitrag missverstanden wurde, dann wollte ich das damit richtig stellen.
Für mich sind von entscheidenter Bedeutung die IB-Kurse.
Beim ESTX50 gestern (24.5.07) alleine zw. 17:30 bis 21:30 traten im 7min Chart 10 Fehler auf, bei denen der bid bzw. ask Kurse definitiv falsch liegt. Alle verwendeten Kursdatenreihen (last, bid, ask) sind zeitlich ohne Begrenzung und die Option in der Inv-Einstellung ist gesetzt. Die Auswirkungen für die Entry- und Stopberechnung sind bei meinen HS wirklich fatal.
Viele Grüße
Torsten
wann und wo tritt der Fehler auf? Ein Datum bräuchte man schon um es nachvollziehen zu können. TPR justiert die ...
TPR Endloskontrakte verwende ich nicht. Das ist nicht meine Baustelle und möchte ich auch nicht weiter vertiefen. Falls das durch meinen vorhergenden Beitrag missverstanden wurde, dann wollte ich das damit richtig stellen.
Für mich sind von entscheidenter Bedeutung die IB-Kurse.
Beim ESTX50 gestern (24.5.07) alleine zw. 17:30 bis 21:30 traten im 7min Chart 10 Fehler auf, bei denen der bid bzw. ask Kurse definitiv falsch liegt. Alle verwendeten Kursdatenreihen (last, bid, ask) sind zeitlich ohne Begrenzung und die Option in der Inv-Einstellung ist gesetzt. Die Auswirkungen für die Entry- und Stopberechnung sind bei meinen HS wirklich fatal.
Viele Grüße
Torsten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (25. Mai 2007, 08:58)
Freitag, 25. Mai 2007, 09:19
Original von sten
Für mich sind von entscheidenter Bedeutung die IB-Kurse.
Beim ESTX50 gestern (24.5.07) alleine zw. 17:30 bis 21:30 traten im 7min Chart 10 Fehler auf, bei denen der bid bzw. ask Kurse definitiv falsch liegt. ..
Hallo Torsten,
das kann doch wohl nicht wirklich dein Ernst sein..... dass du nach all den Jahren intensivster Diskussion über die Mangelhaftigkeit der IB- Kurse, deren Komprimierung etc. in dutzenden von Threads mit hunderten von Beiträgen in diesem Forum immer noch ein neues Fass aufmachen willst, diesmal über angebliche oder wahrhaftige B/A-Differenzen
Das betrachte ich als Perlen vor die Säue geworfene Entwicklerzeit!
Das Ziel der Nutzung von IV ist meiner Meinung nach, profitable HSe per ORM oder meinetwegen auch diskretionär zu traden, und nicht die 97. Zacke an dem 73. Zahnrad einer sehr komplexen Gesamtmaschinerie auf Oberflächenrauhigkeiten zu untersuchen
Sorry für die drastische Ausdrucksweise, aber mein Kommentar der Verzettelung, den ich mittlerweile 1 mal pro Jahr in deinen Threads anbringe, scheint mir immer noch voll angebracht...
IB -Daten mögen für HSe mit Komps von 5 Minuten und größer eine gewisse Relevanz haben, wenn man die zahlreichen Ausfälle des Feeds, die mangelhafte Backfillmöglichkeit etc. verkraften kann/will , aber für BID/ASK-basierte Tick-Handelssysteme ist dieser Feed nun wirklich indiskutabel!!!
Freitag, 25. Mai 2007, 09:23
Original von Vuego
Es sollte ziemlich egal sein wie es mit den Zeitstempel ausschaut, wichtig ist die Geschwindigkeit der Orderumsetzung.
Hallo Vuego,
du sprichst mir aus der Seele...... Voraussetzung für derartige Erkenntnisse ist aber der reale Alltag mit einem scharfgeschalteten ORM, und das nicht auf dem VB!
Freitag, 25. Mai 2007, 11:00
Hallo Frieder,
die festgestellte Unsyncronisation der last, ask, bid-Daten zueinander treten bei IB-Daten auf, bei HS die im 7min-Komprimierungsbereich arbeiten, d.h. es sind kein Tick-HS.
Auch wenn die IB-Daten vielleicht nicht die allerbesten sind, sehe ich die Ursache nicht bei den von IB übertragenen Daten.
Wirklich, ich sehe keine Veranlassung anzunehmen, das das Syncronisation-Problem nur auf die IB-Daten begrenzt ist. Die Reuters und Tenfor-Daten sind wahrscheinlich genau so davon betroffen.
Viele Grüße
Torsten
die festgestellte Unsyncronisation der last, ask, bid-Daten zueinander treten bei IB-Daten auf, bei HS die im 7min-Komprimierungsbereich arbeiten, d.h. es sind kein Tick-HS.
Auch wenn die IB-Daten vielleicht nicht die allerbesten sind, sehe ich die Ursache nicht bei den von IB übertragenen Daten.
Das betrachte ich als Perlen vor die Säue geworfene Entwicklerzeit!
Wirklich, ich sehe keine Veranlassung anzunehmen, das das Syncronisation-Problem nur auf die IB-Daten begrenzt ist. Die Reuters und Tenfor-Daten sind wahrscheinlich genau so davon betroffen.
Viele Grüße
Torsten