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sten

Experte

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1

Sonntag, 20. Mai 2007, 15:05

Syncronisation der last-Kurse mit den bid/ask fehlerhaft

Hallo,

wie ich in einem anderen Thread geschrieben habe, habe ich extreme Unterschiede beim LiveTrading der HS zwischen VB und IBpaper. Bei VB mehrer 100€ Gewinn bei IBpaper einen ähnlich hohen Betrag nur mit dem umgekehrten Vorzeichen.

Die HS berücksichtigen bei der Berechnung bid/ask-Kurse.
Deshalb habe ich jetzt mal einen Datenchecker geschrieben, wo man sich mal alle Daten im Chart anzeigen lassen kann.

Zitat

HS-Komprimierung: Intraday, 7min
global Calc highAsk: High("EST50@DTB_200706_TP_ask" ) ;
global Calc lowBid: Low("EST50@DTB_200706_TP_bid" ) ;


1.Bild: IB-Daten live aufgezeihnet mit dem RTT-Tool (der bid hängt viel zu tief, siehe blaue Umkreisungen. Dadurch bekomme ich Einstiege im Backtest, wo ich real nie reinkomme. Das könnte die krassen Unterschiede zw. VB und IB erklären.)
2.Bild: TP-Kurshistory nachgeladen (hier sieht alles so aus wie es sein sollte, die Kreise liegen an den Hoch's/Tief's der Kerze bzw. max. einen Tick entfernt)

Ich verwende die Inv.-Version 4.8.3.

Jetzt ist die Greatchenfrage, woher kommen diese Abweichungen. Die last-Kurse sehen bei IB und TB fast identisch aus, und das IB dann so extreme Mülldaten bei bid/ask sendet kann ich mir nicht so recht vorstellen. Ich vermute das entweder beim RTT-Tool schon bei der Aufzeichnung es zu Syncronisationsproblemen zw. last und bid/ask kommt oder im Investox.

Vielleicht hat noch jemand eine Idee, wie man die Ursache einkreisen kann.
Danke.

Viele Grüße
Torsten

PS:
Ich werde jetzt auf einen PC die 4.8.4 installieren und das gleiche HS mit den gleichen EStoxx50-Kursdaten anzeigen lassen. Mal sehen ob es hier zu Abweichungen kommt.
»sten« hat folgende Bilder angehängt:
  • 070520_chartBidAsk_IB.gif
  • 070520_chartBidAsk_TP.gif

Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »sten« (20. Mai 2007, 15:23)


sten

Experte

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2

Sonntag, 20. Mai 2007, 15:25

RE: Syncronisation der last-Kurse mit den bid/ask fehlerhaft

PS:
Ich habe jetzt nochmal in beiden Charts die Kursdatenreihen neu skaliert, aber die Bilder bleiben so, wie sie sind.

sten

Experte

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3

Sonntag, 20. Mai 2007, 17:59

RE: Syncronisation der last-Kurse mit den bid/ask fehlerhaft

Beim IB-Chart wird in der 2. blauen Umkreisung in der Zeit von 18:23Uhr bis 18:30Uhr ein minimaler bid-Kurs von 4457 angezeigt.

Nur in diesem Zeitraum gab es auf diesem Level überhaupt keinen Kurs. Alle Werte lagen darüber, wie man den nächsten 3 RTT-Bildern entnehmen kann.

Fazit:
Investox syncronisiert die bid/ask-Kurse nicht richtig in den last-Chart hinein.
Bitte korregiert mich, falls ich falsch liege.

Offene Fragen:
- Macht die neuste Version die Syncronisation korrekt?
- Gibt es vielleicht eine ältere Inv.-Version, die korrekt syncronisiert?
»sten« hat folgende Bilder angehängt:
  • 070520_bidKurse1.gif
  • 070520_bidKurse2.gif
  • 070520_bidKurse3.gif

sten

Experte

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4

Sonntag, 20. Mai 2007, 18:07

RE: Syncronisation der last-Kurse mit den bid/ask fehlerhaft

Frage: Syncronisiert die neuste Inv.Version 4.8.4 die Kurse korrekt?
Leider nein.

Aber vielleicht gibt es eine ältere Version. Werde dann mal ein paar ältere ausprobieren.
»sten« hat folgendes Bild angehängt:
  • 070520_Inv4.8.4_datenChecker.gif

Vuego

Meister

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5

Sonntag, 20. Mai 2007, 18:37

RE: Syncronisation der last-Kurse mit den bid/ask fehlerhaft

Hallo,
evtl. ein Zeitstempelproblem. Nachvollziehen kann man das ohnehin nicht, denn IB-Kurse haben auf jedem Rechner ggfs. andere Zeitstempel (Systemzeitabhängig). Um das nachzuvollziehen & die Synchronisation zu prüfen müsste man sich wohl exakt Deine aufgezeichneten Kursdatenreihen anschauen und analysieren.

Synchronisation kann immer Periodenüberschneidungsfehler beinhalten. Arbeite direkt mit B/A, dann werden solche Dinge minimiert.

Ansonsten, muß ein HS evtl. Fehler seitens der Synch verkraften können. Da geht mal ein Trade eben in die Hose.

Willst Du diesen Trade perfekt machen und verpasst 9 andere?

Nochmal: wenn Investox technisch sauber abwickelt, dann lasse es live laufen. Das ist dann eine ganz andere Qualität als VB oder IB-Simu.

Viel Erfolg, Vuego

sten

Experte

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6

Sonntag, 20. Mai 2007, 20:13

RE: Syncronisation der last-Kurse mit den bid/ask fehlerhaft

Hallo,

ich habe jetzt eine Backfill der IB-Kurse gemacht, aber an dem fehlerhaften Chart ändert sich nichts.

Im RTT-Tool wird zu jedem IB-Kurs davor ein Datum+Zeitwert angezeigt. Und im Investox-Chart und dann auch bei den Berechungen werden beim bid & ask mit Kursen gerechnet, die nichts in der entsprechenden Periode zu suchen haben.
Ich habe ja weiter oben alle Kurse dargestellt, die in der fraglichen Periode aufgezeichnet wurden. Einen bid-Kurs 4457 gibt es da nicht !!!!!!!!
In der Vorperiode ja, der Kurs wird im 1. Bild ganz oben angezeigt.

Wenn solche "Luftikus"-Kurse auftreten ist das fatal für die Optimierung. Man bekommt sagenhaften KK hin mit Erträgen von >5000€ pro Monat, die aber niemals realisiert werden können. Wenn man das real handelt ist noch nicht einmal sicher, ob man überhaupt einen positiven Betrag mit dem HS erwirtschaften kann.

Viele Grüße
Torsten

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7

Sonntag, 20. Mai 2007, 20:29

@Torsten

Was ist das für eine Baiskomprimierung-Multi-Tick?
Happy Trading

Vuego

Meister

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8

Sonntag, 20. Mai 2007, 20:56

Zitat

Wenn solche "Luftikus"-Kurse auftreten ist das fatal für die Optimierung.
dann optimiere eben nicht, halte ich persönlich ohnehin für fragwürdig! Im Grundegenommen ist das was Du machst dann auch eine "Luftnummer", Du siehst nämlich nur 30-40% der Kurse/Ticks. Aber das Thema hatten wir schon mal vor langer Zeit.

sten

Experte

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9

Sonntag, 20. Mai 2007, 21:27

@Udo

Zitat

Was ist das für eine Baiskomprimierung-Multi-Tick?

Intraday 7 min

Viele Grüße
Torsten

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10

Sonntag, 20. Mai 2007, 21:59

Hallo Torsten,

ich werde checken ob es zu einem Kursdurcheinander bei IB handelt, oder ob etwas anderes dahintersteckt!
Happy Trading

sten

Experte

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11

Sonntag, 20. Mai 2007, 22:03

Hallo,

Irgend wann hat das mit der IB-bid/ask-Syncronisation funktioniert. Ich versuche diese Version ausfindig zu machen, so dass man die kritische Stelle schneller finden kann.

Hat jemand eine aktuelle Downgrade-Anleitung für Inv.
Nur die Deinstallation des Servicepacks setzt die Version nicht zurück.
Bitte so, dass ich Inv. nicht neu mit allen Indiaktoren und Titeln nachinstallieren muß.
Danke.

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »sten« (20. Mai 2007, 22:05)


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12

Sonntag, 20. Mai 2007, 22:17

Hallo Torsten,

Du hast mal geschrieben, das man nicht gleich Porsche fährt..:) Hier sind die Kurse vom "Porsche"-zumindest vs IB!
»Udo« hat folgendes Bild angehängt:
  • Magical Snap - 2007.05.20 22.15 - 001.png
Happy Trading

sten

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13

Sonntag, 20. Mai 2007, 22:23

Hallo Udo,

ist das der 1 Punkt Bid-Ask-Spannen Porsche?
Sorry, so richtig gut sieht der Chart auch nicht aus.

Sind das die Tenfor-Daten?

Viele Grüße
Torsten

PS:
Die TaiPan-Backfill-Kurse hatte ich als positive Referenz ganz am Anfang des Threads reingestellt.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (20. Mai 2007, 22:24)


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14

Sonntag, 20. Mai 2007, 22:27

Hallo Torsten,

das ist ein 7 Minuten Chart mit BID-ASK Kursen von L&P. Was gefällt Dir an dem Chart nicht?
Happy Trading

sten

Experte

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15

Sonntag, 20. Mai 2007, 22:29

Aber Spaß bei Seite. Ich würde gerne noch heute die Downgrade-Tests machen. Hat jemand in der letzten Zeit mal ein Inv. downgrade gemacht und weis noch wie es am einfachsten geht?

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (20. Mai 2007, 22:30)


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16

Sonntag, 20. Mai 2007, 22:34

Hallo Torsten,

das ist kein Spaß! Deine Daten stimmen wahrscheinlich nicht und Investox hat keinen Syncro-Fehler!
Happy Trading

sten

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17

Sonntag, 20. Mai 2007, 22:44

Hallo Udo,

bei Deinen Chart springt mir die große weiße Kerze unmittelbar vor der gelben Einkreisung ins Auge. Die Bid/Ask hängen mit einem Abstand von einem Punkt am oberen Ende.
Sorry, das kann nicht sein.

Bitte schau Dir das 2.Bild aus diesem Thread von oben an. Ist auch TaiPan und hier liegen die Kreise korrekt.

Viele Grüße
Torsten

PS:
Übrigens, egal wie groß die Kerzen bei Dir sind, die Spanne zw. Bid und Ask ist immer 1 Punkt. Das ist sehr ungewöhnlich.

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18

Sonntag, 20. Mai 2007, 22:49

Torsten, wo meinst Du das BID ASK liegen soll? Der Spread beim ESTX beträgt einen Punkt. Das heisst das BID-ASK zu Last Price (Close) einen Punkt darüber und darunter liegt! Wo sollte es denn liegen-am Low oder High?
Happy Trading

sten

Experte

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19

Sonntag, 20. Mai 2007, 22:54

Vielleicht vergleichen wir Äpel mit Birnen. Ich habe oben dazu geschrieben wie ich die Punkte berechne. Hier nochmal die Berechnung:
global Calc highAsk: High("EST50@DTB_200706_TP_ask" ) ;
global Calc lowBid: Low("EST50@DTB_200706_TP_bid" ) ;

Beispiel:
Der highAsk kann an der Oberkante der last-Kerze liegen oder bei einem Spread von 1, eine Lücke zur Kerze von 1 haben.

sten

Experte

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20

Sonntag, 20. Mai 2007, 22:56

@Udo
Sind Deine Kursdaten backgefillt oder live aufgenommen wurden?