Dienstag, 16. April 2024, 16:52 UTC+2
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unterschied slippage DF simu real
hi,
wie gross sind erfahrungsgemäss die unterschiede der slippage zwischen der DF simu auf VB
und real (komp 5m)? die ergebnisse des HS im VB mit DF simu waren bis jetzt immer besser als im BT und ich frage mich,
was ich dann in der realität erwarten kann. das führt zur zweiten frage, ob der test verschiedener ordereinstellungen
(limit etc) in DF simu aussagekräftig ist und dessen ergebnisse auch im realen handel zu erwarten sind.
danke
@olli
Was beschreibt "DF" ??
Happy Trading
hi udo, sorry
DF = datenfeed...
Hallo olli,
Differenzen können die unterschiedlichsten Ursachen haben. Angefangen von PC Auslastung bis hin zu Internetverbindung,Provider,Datenfeed usw. Es lässt sich nicht verallgemeinern oder pauschalisieren! Man sieht das Debakel (oder auch nicht..;-) ) wenn man real handelt.In Bezug auf Backtest und Simulator kann es Unterschiede geben wenn man die Orderbedingungen für den virtuellen Broker falsch einstellt oder keine Bid-Ask Daten im VB verwendet. BID-ASK Daten können nur mit realen Daten im VB sauber laufen und aufgrund der Synchronisation nicht mit dem Simulator getestet werden!
Happy Trading
jaja, es ist ein kreuz... :-)
daher wäre es gut, das system zunächst im SMI laufenzulassen.
aber dafür bräuchte ich zur optimierung noch die daten von 1997-2002...
die habe ich bis jetzt nur bei tickwrite gefunden, frage mich aber, ob
es nicht einen europäischen anbieter mit vernünftigen preisen gibt.
Stellt sich hinsichtlich der Historien die Frage, ob es nicht praktischer und günstiger ist, bei L&P ein ABO abzuschließen. Zudem kann man dann die Daten sauber und schnell nachladen und sich auf das konzentrieren was wichtig ist und muss nicht ständig auf das "Ursache-Wirkung Prinzip" des PC achten..:-)
Happy Trading
