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MartinP Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 13. März 2007

Beiträge: 690

Wohnort: Köln

141

Donnerstag, 6. März 2008, 11:56

@Terminator3,

die Kurve ist wirklich "unbelievable". Für EURJPY habe ich auch Einstellungen gefunden mit denen ich eine schöne KK erhalten habe. Jedoch bei Weitem nicht so schön wie bei dir. Außer, du hast den WekaIndikator hier einfach übertrainiert.

Zur Frage:
mit welchem Indi arbeitest du? WekaIndikator oder WekaFwdIndikator? Wenn WekaIndikator, wie sind dann deine Zeitangaben fürs Training und für die Prognose?
Welche Regel verwendest du? Einfach Long bei Indikator > 0 und Short umgekehrt?
Was nimmst du als Ein/Ausstieg?

Viele Grüße

Martin

Terminator3

unregistriert

142

Donnerstag, 6. März 2008, 14:05

Wie schon vorher gesagt, hat bei mir der Intraday-Gewinn Stop den ganzen Unterschied gemacht.
Ich habe die SVM Einstellungen nicht optimiert, einfach 3 verschiedene Trainigsperioden ausprobiert.
Die KK sah noch nichtmal einigermassen gut aus ohne Stop, deswegen habe ich auch den Screenshot von 3 einzelne Trades und den Stop gemacht.
Ist da ergentwas falsch mit den Stops? Oder Stimmt alles?

Martin: WekaFWDIndikator und als Long/Short enter einfach > < 0. Genaue Einstellungen habe ich gerade nicht, bin nicht Zuhause. Trade geht zum Close 0 rein.

Aber so ganz "unbelievable" ist die KK wohl auch nicht. Mit .24%/Trade kann man gerade nochmal Profit machen. Spread ist .12-.2% pro Trade. Der ist ja auch rund 20%. Die Ergebnisse sind nicht gerade viel besser als die von Tobias und Herbert.

Frage ist aber ob der Backtest "legit" ist und ob die Stops auch genau so im Live Handel sind...

Gruess,

Tim

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Terminator3« (6. März 2008, 14:35)


Tobias Männlich

Meister

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Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

143

Donnerstag, 6. März 2008, 17:04

Dynamische Grenze - ein ganz einfaches Beispiel : SVM_Prognose>ROC(Prognoseziel-Datenreihe,1,$) für Long oder umgekehrt für Short.
Man kann alles auch noch komplexer gestalten, aber meine KK´s basieren auf dieser einfachen Schwelle.
Die Inputs waren nur ROC(Close,1,$) bis ROC(Close,8,$) und Close.
Und genau das ist es, was mich davon abhält SVM zu traden - die KK Ergebnisse sind mir zu unabhängig von den Inputs.
Ich habe da mit den ROC´s im Prinzip Schrott reingeworfen und eine feine KK herausbekommen.... packe ich ein paar Indis dazu - sieht´s fast gleich aus....nehme ich was weg - keine große Änderung ....
Gruss Tobias

MartinP Männlich

Meister

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Beiträge: 690

Wohnort: Köln

144

Donnerstag, 6. März 2008, 17:35

Hallo Tobias,

das Phänomen, dass die KK recht unabhängig von den Inputs ist habe ich ebenfalls erlebt. So habe ich bei einem Währungspaar mit den folgenden beiden Inputs ähnlich gute Ergebnisse:

Input 1:
ADX(10);
POszi(Stoch(5, 3), 1, 10, S, $);
VolaCh(25, 25);
Mass(50);
Mass(10);

Input 2:
Open;
Close;
High;
Low;

Dass die Ergebnisse dennoch in meinem Fall über 2 Jahre (bei 240 Minuten kompriemierung) stabil bleiben wundert mich schon sehr.

Hingegen ist das HS geben Änderungen der Komprimierung sehr empfindlich. Und das System arbeitet leider nicht bei allen getesteten Währungspaaren.

Viele Grüße

Martin

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

145

Donnerstag, 6. März 2008, 17:39

Tja, abert was heißt das dann für uns.
Die SVM sind nur EIN weiterer Indikator, eine Art Filter und das HS bzw. dessen Aufbau, Komprimierung und dessen weitere Regeln machen die eigentliche KK aus ??? Würde ja bedeuten - SVM hin oder her - wir können die auch weglassen ...
Ist jetzt ketzerisch gefragt - aber was meint Ihr ?
Gruss Tobias

halobungie

unregistriert

146

Donnerstag, 6. März 2008, 17:40

Hallo Martin,

kannst Du uns sagen, bei welchem Währungspaar Du solch stabile Ergebnisse erzielt hast? Ich möchte dies gerne bei mir nachvollziehen.

Besten Dank und Viele Grüsse!

halobungie

MartinP Männlich

Meister

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Beiträge: 690

Wohnort: Köln

147

Donnerstag, 6. März 2008, 17:41

Hallo Tim,

bei EuroJpy

MartinP Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 13. März 2007

Beiträge: 690

Wohnort: Köln

148

Donnerstag, 6. März 2008, 17:42

Hallo Tim,

eine Ergänzung, ich habe bereits mit erweiterten Einstellungen für Algorithmen im neuen WekaFwdIndikator gearbeitet.

Grüße

Martin

halobungie

unregistriert

149

Donnerstag, 6. März 2008, 17:46

Hallo Martin,

sorry, habe noch vergessen zu fragen, wie denn Deine genauen Einstellungen des Feedforward-Indikators lauten (Testperioden, C-Value, Kernel etc.)?

Besten Dank im Voraus!

halobungie

MartinP Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 13. März 2007

Beiträge: 690

Wohnort: Köln

150

Donnerstag, 6. März 2008, 17:55

@halobungie (und Tim)

meine beiden letzten Einträge wandten sich natürlich in erster Linie an halobungie.

Die genauen Einträge habe ich nicht hier im Büro. Kommen später.

Grüße

Martin

ulukai

unregistriert

151

Donnerstag, 6. März 2008, 19:05

@tobias

was meinst du mit "prognoseziel-datenreihe" ist das nicht dasselbe wie die svm-prognose?
weiss jetzt nicht genau was gemeint ist?

ich bezog mich bei meiner letzten frage auf den indikator "dynamische grenze", wie der einzustellen ist...



und hat überhaupt schon jemand eine svm-einstellung gefunden die für mehrere titel positiv verläuft?
bei mir ist es immer ein auf und ab, bei manchen WP`s top KK , bei einem anderen währunspaar wieder schrott....

Terminator3

unregistriert

152

Donnerstag, 6. März 2008, 21:28

Ueberoptimiert sind meine SVM Einstellungen nicht, sie funktionieren nimmlich auch fuer 1h und 6h Komprimierung, aber auch nur wegen meinen Stops.
Ich glaube das ist ein Fehler mit den Stops im Backtest in Investox.. Koennte ein Experte das bestaetigen?
Hier nochmal meine 6H Komp KK mit Spread von 2 pips eingebaut.. 85% treffer, 1000 perioden, .21% Gewinn pro trade, 600 trades..
Es ist aber glaubich immer noch nicht Handelbar. Erstens glaube ich noch nicht an den Stops im Backtest, und zweitens sind .21% Profit pro Trade nicht viel, das sind nur 2 pips pro Trade.. Slippage koennte das locker essen...
Wie gesagt, die KK hat schon einen Spread von 2 pips drinne, also ohne Spread wuerde das SVM .41% Gewinn pro Trade machen.



Tim

Terminator3

unregistriert

153

Donnerstag, 6. März 2008, 21:41

Jetzt dreht mein Investox glaubich voellig durch.
Mit einen Intraday-Gewinn stop von .05 kriege ich 85% profitable trades und ne gute KK.. mit ein stop von .01 kriege ich 30% Trades aber noch eine bessere KK?!
Wie kriege ich mit 30% Profitable trades solch eine KK??
Hab auch gerade den Stop mit 0 Punkte ausprobiert.. die gleiche KK.. was genau heisst denn das?



Testergebnis von System 'RBF_SVM_1'
Datum 3/6/2008 3:38:20 PM

Getesteter Titel: EURJPY
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten

System Start 1/26/2007 1:00:00 AM
System Ende 1/1/2008 8:00:00 PM
Anzahl aller Trades 298
Anzahl Trades/Jahr 319.9
Getestete Perioden 500
Perioden mit Trades 60.2%
Netto-Profit 1,065.71
Buy/Hold-Profit 35.87
Profit-Ratio zu Buy/Hold 102.98%
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 0.35%
Profitable Trades (%) 32.55%
Durchschn. Return 0.36%
Std.-Abw. aller Returns 2.91%
Portfolio-Faktor 97.00
Sharpe Ratio 2.43
Max. realisiertes Kapitalrisiko -9.58%

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Beiträge: 8 155

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154

Donnerstag, 6. März 2008, 21:48

@Tim

Sorry, aber 85% TQ bei der gezeigten TRADE FREQUENZ so wie dem langen Trade-Zeitraum (out of Sample) glaube ich dem System nicht ganz!Vielleicht kannst Du mal die Original Kennzahlen einstellen damit man sich das ganze näher betrachten kann!
Happy Trading

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

155

Donnerstag, 6. März 2008, 21:51

@Tim

Ich sehe gerade Du hast zwischenzeitlich ein neues System gepostet. Auf was bezogen sich die 85% Treffer da es nur noch 32,55% sind?
Happy Trading

Terminator3

unregistriert

156

Donnerstag, 6. März 2008, 22:24

Glaub ich hab das Problem.. wenn SVMs einen guten Trade machen, machen die Stops nichts, wenn sie einen schlechten Trade machen.. stopt der Stop den Trade.
Dass heist das bei den 30% profitable Trades, die 70% werden gestopt und bezahlen nur den 2 pip spread, und die 30% werden nicht gestoppt und machen den Profit..
Stops kann man dann wohl nicht mit den FWD Indikator testen.

Haben Sie ein Profitables System ohne Stops erschaffen, Martin?

MartinP Männlich

Meister

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Wohnort: Köln

157

Donnerstag, 6. März 2008, 22:33

Hallo Tim,

ich habe eine Vermutung zu dem super Ergebnis deiner HS.

Bei jeder Kerzen ist genug Bewegung, dass fast in jedem Fall dein Gewinnziel erreicht wird. Je kleiner du das Gewinnziel setzt, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Kerze bei der du einsteigst zumindest kurzfristig in die gewünschte Richtung bewegt. Dagegen arbeiten dann die Kosten und die Slippage.



Im Beispiel habe ich den Gewinnstop auf absolut 0,1 gesetzt. Die blaue Linie zeigt, wie ich fast immer innerhalb der Kerze bleibe - ich gehe bei Close rein, daher beginnt die Markierung von Long und Short in der Vorkerze.

Hast du mal das HS im Papertrade versucht?

Martin

Terminator3

unregistriert

158

Donnerstag, 6. März 2008, 22:39

Nein, noch nicht, aber daran hab ich auch schon gedacht.. Spread hatte ich ja schon drinne und slippage geht beide wege, kann ja auch gut sein.
Ich glaube das mein System in der Zukunft guckt, es setzt keine Stops wenn das Signal sich aendert, aber das entscheidet der schon am Anfang von Tag, und das neue Signal kriegt er im Live trading erst am Ende..
Hatten Sie denn eine stabile KK ohne Stops erschaffen? Mit welchen Einstellungen?

Tim

Terminator3

unregistriert

159

Donnerstag, 6. März 2008, 22:48

Den Fehler habe ich bestaetigt.. das System hat in der Zukunft geguckt mit den Intraday-Stops. Man muss Kursgewinn/verlust Stops benutzten, jetzt sieht die KK auch schon wieder viel schlechter aus.

Koennten Sie ihre Ergebnisse veroeffentlichen, Martin?

Danke,
Tim

MartinP Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 13. März 2007

Beiträge: 690

Wohnort: Köln

160

Donnerstag, 6. März 2008, 22:51

@Tim,

ich hab mal was anderes probiert und die Einstiegssignale umgekehrt. Das Ergebnis war trotzdem super.

Aber mein Eindruck ist, dass die Einstiegsrichtung relativ egal ist. Wichtig ist nur, dass innerhalb der Komprimierung genügend Bewegung im Markt ist. Das Risiko ist, dass der Markt ganz in die andere Richtung geht. Und dann ist der Verlust im Trade sehr groß.

Martin