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Yoggi

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1

Montag, 28. Juli 2008, 23:44

Kombititel mit unterschiedlichen Komprimierungen - unterschiedliche Angaben für die Vergangenheit???

Hallo,
ich hab wohl gerade einen Knoten im Hirn: Ich habe zwei Kombititel angelegt, einmal Bundfuture täglich und einmal Bundfuture komp auf 1h. Wenn ich mir jetzt z.B. den 2.1.2007 anschaue, dann erhalte ich völlig unterschiedliche Levels auf denen da gehandelt worden sein soll. Mir ist klar, dass bei eingestellter prozentualer Adjustierung die Daten, die für den 2.1.2007 angezeigt werden nicht diejenigen sind, da tatsächlich damals gehandelt wurden (da war der Tagesclose 116,24), aber müssten nicht die Angaben der beiden Kombititel gleich sein? Laut dem Titel mit 1h Komprimierung lag das close des Tages bei 116,10 und laut dem tgl komprimierten lag das close bei 114, 83. Es geht wohlgemerkt noch nicht um Handelssysteme, sondern nur um die Darstellung im Chart. Wirkt sich die unterschiedliche Komprimierung irgendwie so aus, dass die Daten unterschiedlich werden, oder habe ich bei einem der Kombititel einen Fehler gemacht?
Danke schonmal für die Entknotungshilfe!
Yoggi

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

2

Dienstag, 29. Juli 2008, 15:17

Hallo,

ich würde schon vermuten, dass die Adjustierung unterschiedliche Ergebnisse liefert, weil die Gaps zwischen den Kontrakten unterschiedlich sind. Bei EoD-Komprimierung setzt der Folgekontrakt erst am Tag nach dem Ende des vorigen Kontraktes ein (=nächster Zeitstempel). Bei Stundenkomprimierung kann er schon in der darauffolgenden Stunde einsetzen.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel