Stops in OrderPlus und im Investox-HS

MartinP

Meister

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1

Mittwoch, 5. November 2008, 14:23

Hallo zusammen,

eine dummer Verständnisfrage.

Bisher arbeite ich mit HS die komplett Einstieg, Ausstieg und Stop kontrollieren. OrderPlus verwende ich "nur", um die Order - bestens - aufzugeben und die Stops und Ausstiege aus dem HS - wieder bestens - auszuführen.

Ich schätze, dass sich einiges optimieren und sicher gestalten läßt, wenn ich über OrderPlus Stops und Limits mit an IB übergebe.

Wie muss ich aber in einem solchen Fall mit den Orders und den Ausstiegen im HS umgehen.
Bsp. - Order mit Gewinn- und Verluststop soll aufgegeben werden:
Im HS wird eine Order aufgegeben, z.B. Long. Das Ordermodul legt eine Limit- und eine Stop-Order in IB an. Limit und Stop aus IB können dann von den Gewinn- und Verluststopy im HS abweichen.
Bevor die Stopy - im HS und in IB - ziehen gibt das HS eine neue Short-Order. In Investox wird die Short-Order ausgeführt, Stops in Investox werden hinfällig. Wie stelle ich sicher, dass in IB das alte Limit und Stop ebenfalls verschwinden und nicht zu unerwünschten Ausstiegen führen?
Oder In Investox zieht ein Gewinnstop. In IB hatte ich aber beim Kauf einen leicht abweichenden Kurs erwischt. Dann möchte ich, dass das Limit aus IB gilt. Wie bekomme ich das hin?

Das Handbuch zu OrderPlus macht mir diese Zusammenhänge nicht ganz klar.

Gruß

Martin

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Revel7777

Profi

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2

Mittwoch, 5. November 2008, 17:58

Hallo Martin

ich habe das in der ORM Hilfe gelesen aber noch nicht in der Praxis geteste aber wenn das funzt kanst du deinen Verlust Stop und Gewinn Stop mit der Enterorder Aufgeben und sobald einer der beiden ausgelößt wird auch das System auf Exit gesetzt.

3) Beispiel in einer Exit-Long-Regel:

#_Depot_Pos# = 0

Dies bewirkt einen Ausstieg des Handelssystems aus einer Position, wenn die reale Depotposition manuell oder durch einen Sicherheitsstop geschlossen wurde

Mit freundlichen Grüßen

Revel7777

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MartinP

Meister

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3

Mittwoch, 5. November 2008, 20:26

Danke Revel

ich werde es ausprobieren.

Gruß

Martin

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Lenzelott

Experte

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4

Mittwoch, 5. November 2008, 22:46

Zitat von »MartinP«

m HS wird eine Order aufgegeben, z.B. Long. Das Ordermodul legt eine Limit- und eine Stop-Order in IB an. Limit und Stop aus IB können dann von den Gewinn- und Verluststopy im HS abweichen.
Bevor die Stopy - im HS und in IB - ziehen gibt das HS eine neue Short-Order.

Ich nehme für die ORM Stops und Limits die globalen Konsten aus dem HS für meine Stops aus dem Backtest.
Damit ist bei mir nur in den seltenen Fällen der Stop und das Limit anders als diejenigen HS, wenn ich Slipage bekommen habe.

Zur Abfrage ob ich eine Position habe benutze ich in meinen Stops

	Quellcode
1	Depothist(s)

.
Das funktioniert auch noch, wenn die Position weg ist, sonst springen die Signale manchmal!

Außerdem gibt´s das Häkchen Stückzahl HS mit Depot abgleichen, das hilft viel Ungemach zu verhindern.

Als letztes sei erwähnt, dass ORM "unnütze" Stop/Limit Orders beim eingehen der Gegenposition streicht.
Zumindestens hat´s bei mir bisher immer geklappt.

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MartinP

Meister

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5

Donnerstag, 6. November 2008, 09:21

Hallo,

danke für Eure Unterstützung.

Ich habe es erstmal mit der Lösung von Rebell probiert und es funktioniert!

Den Hacken für den Abgleich habe ich nun auch gesetzt!

Danke

Martin

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Lenzelott

Experte

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6

Donnerstag, 6. November 2008, 16:02

Hallo Martin,

Ich kenne Deine Systeme nicht, aber was ich oben geschrieben habe ist kein Spass.

#_Depot_Pos# hat immer nur während eines Trades einen Wert<>0.
Ist der Trade beendet springt das Ding für alle Perioden des Trades wieder auf 0.
Was im Ergebnis dazu führt, dass IV in der zweiten Periode des Trades diesen beendet, weil dieExitbedingung wahr ist, obwohl der Trade evtl 50 perioden lang gelaufen ist.
Sollte ein weiteres Entersignal während des ursprünglich laufenden Trades entstanden sein, passiert diesem genau das gleiche Schicksal.
Die Handelssignale haben also einen völlig anderen Verlauf während einer Position als wenn man out ist.
Damit steigt man evtl. auch an völlig anderen stellen ein in den Markt, wie einem der Backtest glauben macht.

Das ist mir alles schon passiert, deswegen schreibe ich das.

Das Passiert Dir mit Depothist(s) nicht, solange Du die Trades im Depot stehen läßt.

Außerdem kann man mit Depothist(s) noch viele schöne andere Dinge machen.
Wenn man mit Limit oder Stop in den Markt reingeht via ORM muss man dafür sorge tragen, dass kein Stop auslöst, bevor man gefillt ist.
Dafür schreibt man in die Zusatzbedingung der Stops rein: ref(depothist(s),-1)<>0

Ich hoffe iich habe mich verständlich genug ausgedrückt.

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MartinP

Meister

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7

Donnerstag, 6. November 2008, 16:38

Hallo Lenzelott,

ich habe mich schon soweit mit dem Zusammenspiel beschäftigt, dass ich genau spüren konnte, dass die Sache gerade für das Life-Trading teuer werden kann. Genau auf diesen Erfahrungen beruhend habe ich meine Frage gepostet und bin Euch dankbar für die Hilfe.

In der Kürze hatte ich heute Früh die Lösung von Rebell ausprobiert. Bevor ich dann ins Büro fuhr habe ich für einen neuen Titel auch Deine Lösung ausprobiert und mir wurden sofort einige der angesprochenen Unterschiede bewußt.

Ich glaube, ich habe noch einiges zu lernen.

Danke

Martin

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Lenzelott

Experte

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8

Donnerstag, 6. November 2008, 20:31

Hallo Martin,

ich bin sehr froh dass das was ich oben beschreiben habe mich kein REAL-Money gekostet hat, sonder dass es mir im Papertrading aufgefallen ist.
Tut es aber auch nur, wenn man davor sitzt und auf einmal springen die historischen Singale alle um.
Dann stellt man sich die Frage warum das jetzt gerade passiert ist.

Du schickst mir einfach bisschen was von dem was der Tip Dir an Lehrgeld erspart und alles wird gut....