INVESTOX-Forum

Hallo Cornelius,

danke für die Hinweise!Mir stellt sich in dem Zusammenhang aber die Frage, worin RP einen Vorteil versus N+/NN hat? Die Leistung dies oder jenen Algorithmus kann man ohnehin nicht klassifizieren bzw. zu-und einordnen weil es gerade für Zeitreihenanlysen mit hoher Volatilität und starker Musterflukation zu ständigen Veränderungen kommt und daher schier unendliche Möglichkeiten an Kombinationen anbietet.Die Entwicklungsprozesse incl. Einarbeitung und sicheres arbeiten mit dem Tool kann sich,auch bei intensivsten Bemühungen Monate hinziehen!Am Ende steht aber immer noch ein Fragezeichen ob es ein Erfolg wird-so wie bei jeder Neuentwicklung!Man muss sich auch vor Augen halten, das man bei mathematisch-statistischen Zeitreihenanlysen nichts Griffiges hat sondern auf reine Zahlenwerke angewiesen ist. Das erhöht das Risiko bei realen Einsatz emenz, weil man die Fakten in der Blackbox nicht kennt! Dann kommt das Zusammenspiel mit Investox noch auf einen zu...iss schon ein bisserl stressig das ganze!Ich sehe es so das die in dem Umfeld die bislang angebotenen Investox-Tools schon mächtig Power mitbringen und daher Rapid Miner überflüssig erscheinen lassen. Text-und Webmining mit RP wäre m.M. interessanter,aber man kann es leider noch nicht praktikabel im privaten Handelsbereich einsetzen um daraus echten nutzen un einen Mehrwert zu erzielen!

Hallo Cornelius,

mir ist nicht ganz klar inwiefern RP bei der Trade-Analyse (in dem Fall G/VTrade)mehr Unterstützung bietet wie z.B. EXCEL? Ich nutze meist die Effizienz der Trades und orientiere mich so und prüfe die Qualität der Parameter!Volatilitätsnalyse..hm,da kann ich mir im Zusammenhang mit RP eigentlich nichts aufregendes vorstellen, was man nicht schon mit den angebotenen hauseigenen Tools untersuchen und bewältigen könnte? Die Volatilität könnte man beispielsweise auch anhand der Effizienz messen!Aber das Ergebnis liegt grundsätzlich in primären Zügen auf der Hand: Desto größer die Schwankungsbreite in der Zeitreihe,umso ineffizienter die Trades- bei zu starren Regelwerken wohlgemerkt! Was ,man herausfinden kann sind die schwächen des Regelwerkes. In dem Fall kann man die Muster untersuchen, in denen signifikante Ineffizienzen aufgetreten sind!Allerdings ist m.A. der Einsatz von diversen Algorithmen nicht zwingend erforderlich da es sich hinsichtlich der Effizienzberechnung (Addition/Subtraktion) um Ergebnis-orientierte Zahlen handelt!Bei historischen Volatilitätsanalysen im sehr kurzfristigen Bereich bin ich skeptisch eingestellt. Der nächste Flash-Crash wartet schon... Bei sehr kleinen Komps stellt sich zukünftig die Frage wie viel Info kann man überhaupt noch aus der Historie ziehen? Auch Historien lassen sich verwaschen und mathematische Konstrukte ins Leere laufen-in kleinen Komps,angemerkt!

Ich denke mit Rückblick auf die letzten eineinhalb Jahre hat man sehr viele Infos hinsichtlich der Qualität und Sicherheit mathematischer Modelle gewonnen! Sie haben in vielen Bereichen nichts genutzt ,konnten nichts verhindern oder haben gewarnt und man konnte an allen Ecken und Enden sehen wie hilflos man trotz modernster Computertechnologie war! Und vor allen musste man bitter erkennen, das kein Modell funktioniert wenn ein Ereignis historisch nicht schon irgend wann mal aufgetreten ist (Finanzkrise) und das noch möglich in ähnlicher Form im ähnlichen Umfeld! Ist das der Fall geht man in die Phase der Kaffeesatzleserei und Spekulation über und hier wird es für mathematische Modelle die an einer Historie aufgebaut und entwickelt wurden sehr hakelig eine Prognose zu filtern!Da kann auch der ""beste Algorithmus"" nichts ausrichten. Wenn ich die Geldmasse zum traden besitzen würde, um in Märkten als gigantischer Stopp-Fisher zu agieren (besser gesagt: zu manipulieren) würde ich versuchen den Ball flach zu halten, Systeme einzuschläfern um dann plötzlich Gas geben...und wieder rausnehmen! Bei der Achterbahn wird jedes System erst mal schwach und der Algo,mit samt der Vola läuft ins Leere! Es ist angebracht bei Vola-Analysen lediglich bestimmte Zeitrahmen zu vergleichen und nicht den ganzen Handelstag! Das Ganze hier nur als Meinung am Rande,fernab Deiner Thematik!

Zitat von »Udo«

... Bei historischen Volatilitätsanalysen im sehr kurzfristigen Bereich bin ich skeptisch eingestellt. Der nächste Flash-Crash wartet schon... Bei sehr kleinen Komps stellt sich zukünftig die Frage wie viel Info kann man überhaupt noch aus der Historie ziehen?

... Ich denke mit Rückblick auf die letzten eineinhalb Jahre hat man sehr viele Infos hinsichtlich der Qualität und Sicherheit mathematischer Modelle gewonnen! Sie haben in vielen Bereichen nichts genutzt ,konnten nichts verhindern oder haben gewarnt und man konnte an allen Ecken und Enden sehen wie hilflos man trotz modernster Computertechnologie war! Und vor allen musste man bitter erkennen, das kein Modell funktioniert wenn ein Ereignis historisch nicht schon irgend wann mal aufgetreten ist (Finanzkrise) und das noch möglich in ähnlicher Form im ähnlichen Umfeld! Ist das der Fall geht man in die Phase der Kaffeesatzleserei und Spekulation über und hier wird es für mathematische Modelle die an einer Historie aufgebaut und entwickelt wurden sehr hakelig eine Prognose zu filtern!Da kann auch der ""beste Algorithmus"" nichts ausrichten. Wenn ich die Geldmasse zum traden besitzen würde, um in Märkten als gigantischer Stopp-Fisher zu agieren (besser gesagt: zu manipulieren) würde ich versuchen den Ball flach zu halten, Systeme einzuschläfern um dann plötzlich Gas geben...und wieder rausnehmen! Bei der Achterbahn wird jedes System erst mal schwach und der Algo,mit samt der Vola läuft ins Leere!

Fürwahr, fürwahr !

Hier ein Super-HS ... , wie ich meine. Super, weil ohne Optimierung ... mit einfachsten Mitteln erstellt , nämlich Investox Version 2 !!! Ich wünschte mir es wäre jetzt 1990, denn danach hatten 10 Jahre lang noch fundamentale Daten und wirtschaftliche Logik bestand. Also konnten Historien noch über einen längeren Zeitraum analysiert und benutzt werden.
Heute spielt sich alles im Kasino ab, wobei die Spielregeln während des Spiels und ohne Ankündigung geändert werden !


Gruß,
hajo

Hallo Alexander ,
ich hoffe Du hast den dahinter liegenden Anlass der Publikation dieses HS verstanden. Der Bezug ist in den rot markierten Passagen von Udo's Beitrag und meinem Kasino-Statement zu erkennen, sowie den jüngsten Beiträgen im Markt-Plus Thread.
Das HS heißt „Jahreszeitabhängigkeit“ und wurde von Herrn Knöpfel seinerzeit gratis mit INV 2 ausgeliefert.
Die Enter Long Regel lautet : Not(Zwischen(DatePart(m), 7, 10))

That's all.

Gruß

Hallo Alexander,

ich kann in einer Zyklik aber keine Eskomptierung erkennen!Manche Kurse nach News sind eskomptiert denn vor der Veröffentlichung gewisser Kennzahlen haben sich schon x-andere die Hände darin gewaschen so das die Kurse sich kaum bewegen,wo sie sich nach unserer Meinung eigentlich bewegen sollten! Der Kurs wurde quasi hinter den Kulissen ausgelutscht und wird als überteuertes Produkt auf den Markt zum weiterlutschen geworfen! Böse Zungen behaupten das gesuchte Wort für solche Vorgänge heisst "Insiderhandel"...

Zyklik insbesondere Saisonalitäten haben ihren Ursprung in fundamentalen Hintergründen und wiederholen sich immer wieder,wenn das Wirtschaftsjahr in geordneten Bahnen läuft. Das es Ausnahmen gibt konnten wir jetzt feststellen und diese Irrationalitäten krempeln das Umfeld um und lenken es in unbekannte Bahnen! Zyklen findet man in sämtlichen Komprimierungen und es ist bestimmt kein Fehler dies bei der Entwicklung zu beachten. Ich habe es ja schon oft geschrieben das ich nur in bestimmten Zeitdekaden,in meinem Fall den FDAX handle. Alles andere ist nur dann interessant, wenn Euphorie vorherrscht. Allerdings kann man Euphorie nicht wirklich messen und in Zahlenwerke transformieren weil die Vola das abebben oftmals zu spät erkennt. Einzig ein nachlassendes Volumen,beginnenden auf der kleinsten zeitlichen Ebene könnte ein Hinweis sein- wobei wir wieder bei M+ wären...

Hallo Alexander,

vielleicht findest du ja folgende Seite interessant:

http://seasonalcharts.de/

Finde ich ganz gut, zu Dimis neuem Buch sag ich diesmal nichts ;-)


@ Udo

Was nützt M+ wenn andere Grid Charts haben? Und "Stopps fishen" (siehe oben ;-).

http://www.orderflowanalytics.com/
und etliche Videos bei youtube, z.B.
http://www.youtube.com/watch?v=d_kJDgv0R0k

LG
VBS

Hallo VBS,

das haben wir schon auch in M+..kein Problem!

Hallo Udo,

freut mich.

Aber noch eine Zusatzfrage, ist mit Investox-Mitteln auch eine Berechnung der "Rate-of-Trade Conditions " möglich?

sie dazu: http://www.youtube.com/watch?v=S3DD0PRVUzU&NR=1
ab ca. 3:30
Ein kleiner, aber feiner Unterschied.

VG
VBS

Hallo Alexander,

unter Eskomptierung verstehe ich dass erwartete kursrelevante Nachrichten bereits vor der offiziellen Verbreitung in der Kursentwicklung eines Wertpapiers oder eines Index enthalten sind. Die Veröffentlichung dieser Nachrichten hat dadurch keine Auswirkungen auf den entsprechenden Kurs mehr! Wenn kursrelevante Nachrichten schon vor der Veröffentlichung im Kurs enthalten sind haben einige mehr gewusst als andere! Das können m.A. nur Insider sein die sich mit Frontrun ihr wissen zunutze machen! Es ist nicht so das man Frontrunner oder Insider sein muss um Geld an der Börse zu verdienen aber auf dem Weg ist es bequem, risikoarm und man verdient nicht nur Geld sondern sehr eben viel Geld dabei! Wenn man das Privileg nicht hat wird es eben komplizierter und man muss die Margen etwas tiefer ansetzen!

Zitat

Die Jungs und Mädels bekommen oft nachts gegen 3.00 Uhr MESZ ihren Vola- resp. Trendwendeanfall.

Wahrscheinlich ausgelöst durch ein nächtlichen Coffein-Schock.. Originelle Handelsangebote sind mitunter die profitabelsten!Sie müssen weder kompliziert noch den hauch eines wissenschaftliches Projekt verinnerlichen. Die Mischung muss eben stimmen. Insiderhandel und Frontrunnig stehen ohnehin auf der schwarzen Liste!Da stehen beide gut denn wo kein Kläger da auch kein Richter! Und weise in einem feinverstickten Komplex mal was nach,das wird durch doppelt und dreifach abgesichert so das es nach allen Richtungen wasserdicht ist!Das ist aber eine Ebene über die kann man leider nur diskutieren-aber sie existiert und jeder weiß es... Ich habe die Systeme in folgende (Haupt)Kategorien unterteilt:

• Systeme die fundamentale Abläufe klassifizieren,auch Intermarket
  
• Patternsysteme die einzelne,bestimmte oder kombinierte Wolken von Kursmustern verfolgen
  
• Systeme die größtenteils auf mathematisch-statistischen Auswertungen basieren-Algorythmensteuerung
  
• System die sich an der Realität orientieren wie z.B. BID-ASK Konstrukte oder Abitrage!
  

@VBS