INVESTOX-Forum

hallo und guten tag,

erstmal mein lob für das informative forum und die vielen interessanten beiträge. ich möchte ein evolvierendes EOD signalsystem für den DAX vorstellen, welches aufgrund scan- und lernsystematik versucht, den schlußkurs des nächsten handelstages t+1 vorauszusagen.

mein ziel ist es dieses system vor allem im bereich handelsstrategie weiterzuentwickeln sowie in abgleich mit anderen systemen evtl. die genauigkeit zu erhöhen. dazu lade ich recht herzlich ein aktiven "weiterentwicklern" und ideengebern biete ich als ausgleich gerne an, die signale zu liefern, desweiteren suche ich austauschmöglickeiten mit einem etablierten stabilen EOD Shortsystem, da ich mich an SHORT-prognosen bisher nur mit mäßigem erfolg versucht habe.

ich möchte erst kurz auf die systematik eingehen, weiter unten die performance des systems seit 1990 *** datei aufstellung *** und schließlich die signale selbst seit 1990 in exel aufbereitet. *** datei signale ***

vorgehen: basierend u.a. auf den kursdaten "open / high / low / close" eines jeden handelstages wurde anhand von 10-15 kriterien jeweils eine signatur für jeden handelstag erstellt. für die prognose am ende des handelstags z.b. t_25 für den handelstag t_26 wurde die historie t_0 bis t_24 herangezogen und nach der signatur des tages t_25 gescannt. wurde die signatur des tages t_25 ein- oder mehrmals in der historie gefunden, wurde dann ermittelt, wie die jeweils nächsten handelstage in der historie auf basis EOD schlossen (höher oder tiefer). wurde im vorliegenden fall z.b. die signatur 3x gefunden und 2x davon schloß der nächste handelstag im plus wurde der handelstag t_26 mit "LONG" prognostiziert und auf basis des EOD-Kurses von tag t_25 eine virtuelle position aufgebaut. das signal wurde nicht hinterfragt. die position wurde IMMER am nächsten handelstag EOD glattgestellt. wurde in der historie t_0 bis t_24 keine signatur gefunden oder war der prognosewert negativ wurde keine prognose abgegeben ("kp"). aufgrund eigener analysen wurde der schwellwert >=60% positive historie gewählt. SHORT-Signale wurden nicht beachtet. Es wurde auch getradet, wenn nur eine identische signatur mit positiver prognose gefunden wurde.

dieses vorgehen liefert EIN handelssignal. im laufe der zeit bin ich dazu übergegangen mehrere identische systeme aufzubauen und die signale zu kombinieren. aktuell nutze ich 2 excel-tools (jeweils 25MB schwer ), die EOD jeweils 3 signale generieren. die tools sind identisch aufgebaut, unterscheiden sich nur in den 10-15 kriterien, anhand derer die tagessignatur erstellt wurde. das erste der 3 signale ist das oben beschriebene "schließt der tag t_+1 mit einer >=60%igen wahrscheinlichkeit (CC) höher als t_0". den output habe ich exemplarisch so dargestellt.



so wurde chronologisch mit den kursdaten von 20 jahren DAX verfahren. die historie aufgrund derer prognosen erstellt wurden, wächst mit jedem handelstag an. das system "lernt" somit kontinuierlich und ist m.m in der lage, mit erreichen einer bestimmten datenbasis, gute von schlechten signaturen zu unterscheiden. signale können sich über die zeit selbst an- und ausschalten, abhängig davon wie sich der prognosewert der signatur ändert.(ich bin noch nicht ganz durchgestiegen, wie NN genau arbeiten, aber dort liegen die informationen glaube ich ja im wert der verbindungsgewichte der einzelnen neuronen. im vorliegenden system liegen die informationen im prognosewert jeder einzelnen signatur. oder kann man das anders ausdrücken ?)

*** AUFSTELLUNG ***


in der abbildung ist die performance des systems (2 tools, 6 signale) seit beginn der historie 1990 für jedes jahr zu sehen. agiert wird aktuell, wenn der systemoutput "11xxxx" oder "xxx11x" ist.

"anzsig" sagt aus, wieviele LONG signale es in diesem jahr gab, "sigtreff" gibt an, wieviele signale auf basis EOD OHNE Handelsstrategie trafen. daneben prozentsatz treffer. daneben als benchmark die performance des dax in punkten. daneben "reines signal ..." die virtuell ertradeten daxpunkte p.a. daneben dieselben signale mit zusätzlich einem statischen Stopploss von -0,8% zum einstandskurs EOD (sollte der nächste handelstag t_+1 nach prognose schwächer als der SL eröffnet haben, wurde zum schwächeren eröffnungskurs glattgestellt ... also kein "in die tasche lügen "). die letztgenannten beiden dunkelblauen spalten sind 100% sicher der strategie zuzurechnen und anhand der historie zu belegen. diese würde ich gerne b.a.w als basis für diskussionen heranziehen, die weiteren spalten bitte noch nicht.

kurz zur grafik: diese zeigt rot den DAX, dunkelblau die performance system OHNE stopploss und hellblau MIT stopploss.

mit vorliegender systematik konnten also seit 1990 knapp 8.500 daxpunkte erzielt werden (10.750 mit SL). von mir aktiv getradet wurde das system seit 01.04. bei einem directbroker mit turbo-ko-zertis (dazu später mehr).

einige interpretationen der performancetabelle:

- mit den reinen signalen ohne HS konnten von 20 jahren 17 jahre mit punktgewinn abgeschlossen werden,
- ergänzt um einen statischen SL -0,8% erhöht sich der wert auf 18 jahre,
- das system liefert auch in ausgesprochenen schwächeperioden (rot in der grafik) eine leicht positive performance,
- verbunden mit einer takeprofit/trailingstopp-strategie könnte der profit nochmals deutlich erhöht werden. zur zeit
wird kein takeprofit durchgeführt (these: punktertrag aus reinem signal kann verbunden mit SL und TP/TS knapp verdoppelt werden,
hier erbitte ich u.a. unterstützung ... wer mag behilflich sein ? von den 700 tagen an denen die vorhersage auf basis EOD nicht traf,
war die prognose intraday an 236 tagen schonmal im plus ... hier könnte man sich m.m. noch einiges an punkten abschneiden ... annäherungsweise habe ich das in den beiden letzten spalten der aufstellung gemacht. )

hallo udo, danke für deinen beitrag.

alles was ich oben beschrieben habe habe ich in excel umgesetzt. ich habe bisher keine weiteren tools verwendet. ausnahme: erste sporadische versuche mit NN und baumstrukturen in knime und rapid-e, aber mehr aus zeitvertreib. investoxx-tools hören sich alle sehr interessant an, ich denke in naher zukunft werde ich mich auch damit mal versuchen. vielleicht kann man hier auch zweigleisig arbeiten, dass z.b. ein versierter investoxx-user die ein -oder andere analyse mit meinen daten mal dort durchführt. wie erwähnt, signale stelle ich gerne zur verfügung. in excel bin ich halt zuhause und kann meine ideen bisher am besten dort umsetzen ...

anbei nun die signale seit 1990. vielleicht mag sich das jemand mal anschauen und nach weiteren mustern durchsuchen. interessant wäre auch, ob es anhand dieser daten die möglichkeit der fehlerminimierung gibt.

noch eine anmerkung: die datenreihe ist KEIN backtest des systems sondern die am EOD des jeweiligen handelstag t_0 automatisch erstellte prognose für den tag t_+1 aufgrund der histore t_-1 bis zu beginn der zeitreihe.

freue mich über weiteren input.
gruß, neuron