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Dienstag, 22. März 2011, 11:35
Hallo Ralf
Den RSI kannst Du natürlich mit dieser einfachen Formel auch selber rechnen. Brauchst ja nur die 13 Schlusskurse von 1730 und den einen Schlusskurs von 1500 reinstecken.
Nur mit dem Backtest, das wird nicht klappen: nehmen wir an, Du hast gestern die 13 Schlusskurse gerechnet plus den Kurs von 1500. Nun hast Du gestern einen bestimmten RSI Stand erhalten.
Jetzt ist heute, und Du rechnest wieder 13 Schlusskurse 1730 und den aktuellen von 1500. Was ist jetzt passiert?, Du hast für gestern den Schlusslurs 1730 gerechnet, aber gestern hast Du da den Schlusskurs von 1500 genommen. Merkts Du das Problem? Die Berechnung kann nicht backtest-stabil werden.
Du wirst also einen Tod sterben müssen: entweder Du lebst mit der Unschärfe, oder Du suchst Dir ein zum System passendes Handelsinstrument, welches Du um 1730 handeln kannst.
PS: soll das in Deinem Beitrag Blindenschrift sein? Die Schrift ist so gross, dass man die paar Zeilen gar nicht auf einer Bildschirmseite angucken kann
Den RSI kannst Du natürlich mit dieser einfachen Formel auch selber rechnen. Brauchst ja nur die 13 Schlusskurse von 1730 und den einen Schlusskurs von 1500 reinstecken.
Nur mit dem Backtest, das wird nicht klappen: nehmen wir an, Du hast gestern die 13 Schlusskurse gerechnet plus den Kurs von 1500. Nun hast Du gestern einen bestimmten RSI Stand erhalten.
Jetzt ist heute, und Du rechnest wieder 13 Schlusskurse 1730 und den aktuellen von 1500. Was ist jetzt passiert?, Du hast für gestern den Schlusslurs 1730 gerechnet, aber gestern hast Du da den Schlusskurs von 1500 genommen. Merkts Du das Problem? Die Berechnung kann nicht backtest-stabil werden.
Du wirst also einen Tod sterben müssen: entweder Du lebst mit der Unschärfe, oder Du suchst Dir ein zum System passendes Handelsinstrument, welches Du um 1730 handeln kannst.
PS: soll das in Deinem Beitrag Blindenschrift sein? Die Schrift ist so gross, dass man die paar Zeilen gar nicht auf einer Bildschirmseite angucken kann
Gruss
Bernd
Bernd
Mittwoch, 23. März 2011, 15:52
Zitat
Ich bin aber weiterhin der Meinung aus Posting 2, dass ein so gebastelter RSI heute einen RSI-Stand anzeigen wird, den Du morgen, wenn heute gestern ist, im Backtest anderst sehen wirst. Mithin sich auch die Signale verschieben könnten. Dieses Problem halt ich für durch Deinen Handelswunsch impliziert, eine andwerweitige Beweisführung, wie das stabil werden soll, sehe ich bisher nicht. Tatsächlich würde in dem Beispiel schon bei einer Aktualisierung ab 1530 Uhr möglicherweise ein anderer RSI gerechnet, weil dann ein neuer Close Kurs vorliegt.
@ Bernd
Ich schließe mich Deiner Meinung an.
Freitag, 25. März 2011, 10:04
Ups, dann der Vollständigkeithalber hier die korrigierte Version:
|
Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 |
const perioden:14; ..... // Berechnen von h,r, und h_1500 und r_1500 calc faktor:1/perioden; calc H_:faktor*h_1500+(1-faktor)*ref(gd(h,perioden,e),-1); calc R_:faktor*r_1500+(1-faktor)*ref(gd(r,perioden,e),-1); calc rs:H_/R_; .... |
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Freitag, 25. März 2011, 11:59
Hab nix davon ausprobiert, wollte eigentlich nur zeigen, dass es flatterfrei geht und bin davon ausgegangen, dass man mit der Idee im Rücken die Lösung selber basteln kann.
Aber schon richtig, auf Intraday Daten funktioniert das so natürlich nicht wirklich 1:1 so wie es oben steht.
calc H_:faktor*h_1500+(1-faktor)*komp(#ref(gd(h,perioden,e),-1)#,#t#)
calc R_:faktor*r_1500+(1-faktor)*komp(#ref(gd(r,perioden,e),-1)#,#t#)
Wobei man die Berechnung für h und r in den Komp packen muss, weil sonst Investox es nicht berechnen kann.
h_1500 und r_1500 muss man dann mittels lastdp(close) und valuewhen(open,datepart(h)*100+datepart(n)=1500,1,v) ermitteln.
alles kein Hexenwerk. Weg ist aufgezeigt, Coden darf jemand anderer.
Aber schon richtig, auf Intraday Daten funktioniert das so natürlich nicht wirklich 1:1 so wie es oben steht.
calc H_:faktor*h_1500+(1-faktor)*komp(#ref(gd(h,perioden,e),-1)#,#t#)
calc R_:faktor*r_1500+(1-faktor)*komp(#ref(gd(r,perioden,e),-1)#,#t#)
Wobei man die Berechnung für h und r in den Komp packen muss, weil sonst Investox es nicht berechnen kann.
h_1500 und r_1500 muss man dann mittels lastdp(close) und valuewhen(open,datepart(h)*100+datepart(n)=1500,1,v) ermitteln.
alles kein Hexenwerk. Weg ist aufgezeigt, Coden darf jemand anderer.
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Freitag, 25. März 2011, 13:01
Hallo Lenzelott
Hallo Herr Knöpfel
Bisher sehe ich eine Formel, die plausibel scheint, oder wie es Anke ausgedrückt hat, charmant.
Überzeugt bin ich nicht restlos; die Tatsache, dass zwei Koryphäen der Meinung sind, die Idee wäre flatterfrei, ist noch keine Beweisführung.
Ich nehme an, Eure Meinung läuft darauf hinaus, dass der "falsche" 15:00 Uhr Kurs seine Wirkung durch das kleine Alpha des Glättungsfaktors schnell in der Vergangenheit verliert.
Ob das stimmt, müsste wohl mit Reihentests nachgewiesen werden, denn das Problem der exponentiellen Gkättung bringt nach Kursverwerfungen auch im "Normalbetrieb" schon seltsame Ergebnisse (link).
Ich würde vermuten, dass ein bis zwei Tage von 100 aus der Reihe tanzen, also das Signal nachträglich ungültig wird (flattert) oder auch im Backtest nachträglich Trades auftauchen, die nicht am Handelstag um 15 Uhr zu sehen waren.
Da diesen Indikator ausser Ralf wohl niemand selbst benötigt, müsste er ihn sich selbst codieren. Anschliessend müsste er einen Testrahmen aufbauen mit einem Intraday-Datenfeed und EOD Signalgenerierung, dann die Reihentests durchführen, also einige hundert Trades durch den Simulator laufen lassen, und anschliessend die Trades im Depot und die HS Tradeliste miteinander abgleichen.
Oder Ralf müsste jemand finden, den er mit was auch immer überzeugen kann, dies alles für ihn zu programmieren und auszutestet, möglicherweise mit dem von mir angesprochenen und von ihm nicht nicht erwünschten Ausgang.
Könnte dieser Aufwand durch eine lückenlose theoretische Beweisführung Eurer Behauptung vermieden werden (? vielleicht bin ich ja blind, und es liegt auf der Hand?), dann müsste Ralf sich immer noch jemand finden, der ihm Indikator und Handelsrahmen baut, wenn er es wie aus Posting 6 zu vermuten nicht selbst kann. Unmittelbar trivial ist das bisher sehr theoretische Gebilde ja nun auch nicht ...
Hallo Herr Knöpfel
Hab nix davon ausprobiert, wollte eigentlich nur zeigen, dass es flatterfrei geht
Bisher sehe ich eine Formel, die plausibel scheint, oder wie es Anke ausgedrückt hat, charmant.
Überzeugt bin ich nicht restlos; die Tatsache, dass zwei Koryphäen der Meinung sind, die Idee wäre flatterfrei, ist noch keine Beweisführung.
Ich nehme an, Eure Meinung läuft darauf hinaus, dass der "falsche" 15:00 Uhr Kurs seine Wirkung durch das kleine Alpha des Glättungsfaktors schnell in der Vergangenheit verliert.
Ob das stimmt, müsste wohl mit Reihentests nachgewiesen werden, denn das Problem der exponentiellen Gkättung bringt nach Kursverwerfungen auch im "Normalbetrieb" schon seltsame Ergebnisse (link).
Ich würde vermuten, dass ein bis zwei Tage von 100 aus der Reihe tanzen, also das Signal nachträglich ungültig wird (flattert) oder auch im Backtest nachträglich Trades auftauchen, die nicht am Handelstag um 15 Uhr zu sehen waren.
dass man mit der Idee im Rücken die Lösung selber basteln kann ... Coden darf jemand anderer.
Da diesen Indikator ausser Ralf wohl niemand selbst benötigt, müsste er ihn sich selbst codieren. Anschliessend müsste er einen Testrahmen aufbauen mit einem Intraday-Datenfeed und EOD Signalgenerierung, dann die Reihentests durchführen, also einige hundert Trades durch den Simulator laufen lassen, und anschliessend die Trades im Depot und die HS Tradeliste miteinander abgleichen.
Oder Ralf müsste jemand finden, den er mit was auch immer überzeugen kann, dies alles für ihn zu programmieren und auszutestet, möglicherweise mit dem von mir angesprochenen und von ihm nicht nicht erwünschten Ausgang.
Könnte dieser Aufwand durch eine lückenlose theoretische Beweisführung Eurer Behauptung vermieden werden (? vielleicht bin ich ja blind, und es liegt auf der Hand?), dann müsste Ralf sich immer noch jemand finden, der ihm Indikator und Handelsrahmen baut, wenn er es wie aus Posting 6 zu vermuten nicht selbst kann. Unmittelbar trivial ist das bisher sehr theoretische Gebilde ja nun auch nicht ...
Gruss
Bernd
Bernd
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