INVESTOX-Forum

Hallo,

Zitat

Zum Beispiel wenn mir Tickdaten vorliegen und die entsprechenden Information ob der Preis am Bid oder Ask zustande gekommen ist.

In welcher Form liegt die Information vor? Gibt es Bid/Ask-Kurse?
Als Hinweis: Der Indikator "Volumen auf Bid-/Ask-Level" beruht mit Bid/Ask-Daten auf derselben Berechnung wie die BAV-Titel.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hi Andi

Tape auswerten wie von Dir angesprochen ist doch noch vergleichsweise einfach: gibt's keine BAV Daten, rechnet sich der Investox Indikator die Suppe ja wie von Herrn Knöpfel angesprochen mal fix aus Bid/Ask nach.

Das Problem beginnt doch erst, wenn man das Orderbuch (OB) auswerten will, die Fiktion, die kein Provider aufzeichnet! Erst *das* stellt die Herausforderung dar, schaust Du dazu den Investox Inikator Level2(), sinnvoll aber nur wenn Du dafür auch Markttiefe Daten (DAX und Co. min. 10 Level pro Leg, manche Underlyings liefern bis zu 20 Level pro Leg ein) hast.

=> Zuerst zieht das Smart Money das OB, danach siehste, was ins Tape (Bid/Ask, BAV) eingestanzt wird ... Du verstehst, die Fiktion treibt den Ticker. Hier hilft nur, Daten aufzeichnen für mindestens 1 Jahr und später Handelssysteme drauf entwickeln. BAV Daten sind da - die Kinderstube nur. OB Markttiefe kriegst Du m.W. nirgends zu kaufen, keine Ndasdaq und kein sonst niemand - und die Datenmengen sind einfach - gigantisch weil alles Fiktion ist (nur Fantasie, Millisekunden bis auch länger im Buch zu sehen und dann womöglich wieder rausgelöscht vom jeweiligen Trader, bevor ein amtlicher Trade zustande kam - oder es kam zum Trade, aber kam der auf der ursprünglichen Seite zustande, oder kam es gar zu einem Kreuz-Orderbuch usw.)!

Für was Du machen willst, empfiehlt sich in Zusammenhang mit Investox das L&P RT Basis Abo; ein Back-Fill mit Bid/Ask ist der bequemste Weg zum Backtest. Bei allem anderen (Nasdaq und was Du sonst noch schreibst) wird der Konvertierungs-Aufwand Dich im Vergleich dazu zeitlich überwältigend.

Möchtest Du einmal wie von mir Eingangs geschildert das OB (Markttiefe) aufzeichen für spätere Analysen gegen BAV: ohne schnelle und grosse SSD würde ich es nicht empfehlen (in dynamischen Märkten sehr hohe parallele Tick-Dichte, daher SSD!). DAS sind die Daten, die man nicht kaufen kann

Zitat von »Bernd«

OB Markttiefe kriegst Du m.W. nirgends zu kaufen,

Das stimmt so nicht. Die Deutsche Börse verkauft sowas für die Eurex.
Allerdings zum gaaaanz kleinen Preis von 50.000€ pro Datenjahr, wenn ich mich da noch recht entsinne.
Ich glaube aber erst ab 2010 verfügbar.

Zitat von »Bernd«

ein Back-Fill mit Bid/Ask ist der bequemste Weg

Soweit ich mich entsinne gibt´s für bid & ask Daten bei Taipan Realtime nur maximal 3 Monate Backfill.
War zumindestens früher so.

Zitat von »Lenzelott«

Das stimmt so nicht. Die Deutsche Börse verkauft sowas für die Eurex.
Allerdings zum gaaaanz kleinen Preis von 50.000? pro Datenjahr,

Jaaaaaa, natürlich hast Du recht. Diese Preisklasse hatte ich jetzt aufgrund der Frageformulierung mal hier eher bewusst verschwiegen und Alternativen, die über die Zeit von einem Jahr quasi gratis anlaufen, vorgeschlagen.

Aber Andi's Thema ist ja eh nicht das OB, sonst mag' er sich gerne zu 50k€ pro Jahr bedienen ... den Preis empfinde ich persönlich jedenfalls als "Daten, die man nicht kaufen kann" - dafür würde man 2x ne Weltreise machen können, und das wäre ein viel schönerer Gedanke dannzumal beim letzten Atemzug