INVESTOX-Forum

hi JMagnat,
wenn ich dich richtig verstanden habe kannst du das so machen.

Beispiel1:
unter HS einstellen/Titiel für Opti sollte nur 1Wertpapier (Aktie_X) stehen. Dannach das Handelssystem kopieren und wieder unter HS einstellen... jetzt die Aktie_Y für die Optimierung angeben. usw, usw, usw.

Beispiel2:
unter HS einstellen/Titiel für Opti nur jene unter "Titel für Optimierung" eintragen von dene du glaubst ... die kann ich gemeinsam durchlaufen lassen.

es würde wahrscheinlich auch so gehn das man 1HS hat und für jeden Titel das gesamte Regelwerk statt auf Close Kurse dirket mit dem Aktie(xyCLOSE) verknüpft.
Meiner Meinung nach ist ein blödsin!

Das ist erst der Anfang dann brauchst fast wieder ein Master/Slave System denn du willst ja wahrscheinlich wissen welche Aktie ein Signal gibt und das Signal möchte man dann auch noch handeln usw.....
... dann kommt noch das MM dazu ... was ist wenn alle oder mehrere Papiere ein Entry geben ... das sind nur ein paar Sachen über die man sich im klaren sein muß.


Vielleicht kennt jemand anders eine schönere Lösung für dein Problem aber ich mach das halt so und es funzt wunderbar inkl. der Orderaufgabe!

Zitat von »JMagnat«

Das Blöde wäre nur, dass ich dann für jeden Titel ein eigenes HS also auch Spalte hätte.

wenn DU für jeden Titel ein eigenes Optimierungsset haben willst geht das nur so.

Zitat von »JMagnat«

Meine Hoffnung wäre, dass das etwas eleganter zu lösen ist.

Hoffnung zerstört.

Hallo,

die Frage ist, ob das nicht eher verwirrend wäre. Es stellen sich dann auch Fragen wie
- welche Einstellung verwenden Titel, mit denen nicht optimiert wurde
- welche Einstellung verwenden Titel, die neu ins Projekt zugefügt werden

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo

Zitat von »JMagnat«

Hmmm... wäre dann ja mal ein Verbesserungsvorschlag.

Die Frage stellt sich ja auch, warum da nach all den Jahren, in denen Investox verfügbar ist, noch nie jemand "auf diese glänzende Idee" gekommen ist.

Möglicherweise hat das mit grundsätzlichen Überlegungen zu tun: jedes WP wäre optimiert in sich selber. Mit Deinem Vorschlag würde man also sicher sehr schnell ein tolles System-Portfolio hinbekommen. Im Backtest.

Ich weiss natürlich nicht, ob Du schon länger Handelssysteme entwickelst, sehe ja nur den Zähler hier im Forum, aktuell 3 Beiträge. Mal angenommen Du bist am Anfang Deiner Entwickler-Karriere: bitte befasse Dich mit den Themen Überoptimierung und Kurvenanpassung (Curve-Fitting). Mit diesen Suchbegriffen wirst Du im Forum und auch mit google allgemein viele Treffer erzielen, mit denen es sich zu befassen gilt: normalerweise scheint es beispielsweise den erfahrenen Kollegen ein gutes Fittnes-Kriterium zu sein, wenn eine Handels-Idee über viele Wertpapiere des gleichen Marktes hinweg im Backtest stabile Ergebnisse erzielt.

Andernfalls, wenn Du bereits ein routinierter System-Entwickler bist und aus bestimmten Gründen über-optimieren möchtest, dann und nur dann würde Dein Vorschlag ein klein wenig Sinn ergeben, jedenfalls mindestens für Dich

Deine Wortwahl, mit der Du den Thread hier eröffnet hast, deutet aber auch nicht in die Richtung "alter Hase". Wenn dem also so ist, geh' bitte in Dich und lerne, bevor Du solche Vorschläge präsentierst: wenn Du textest "rumprobieren, bevor ich das Teil auf den Markt loslasse", wirst Du mit diesem Ansatz / Vorschlag Dein Geld schneller lossein, als Du "huch ich bin der JMagnat" sagen kannst.

Hallo,

>>und es keine Möglichkeit gibt, ein HS mit unterschiedlichen
>>Sets von Optimierungsvariablen anzeigen zu lassen.

in einem Projektfenster angezeigt wird ja ohnehin immer nur ein Titel. Mit dem Projekt-Portfoliotest kann man aber auch das Ergebnis mehrerer Titel und Handelssysteme, also mehrerer Sets von Optimierungsvariablen zusammengefasst anzeigen lassen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel