Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jerdchen« (7. September 2020, 09:18)
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<alle Deine Definitionen für die Enter und Exit Regeln> |
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1 2 3 4 5 6 7 8 |
// Original Position nachhandeln global calc Anzahl: ABS(#_Stückzahl HS Trend1\?#); global calc EnterLong: #_Position HS Trend1\?# = 1 and Ref( #_Position HS Trend1\?#, -1) < 1; global calc EnterShort: #_Position HS Trend1\?# = -1 and Ref( #_Position HS Trend1\?#, -1) > -1; global calc ExitLong: #_Position HS Trend1\?# < 1; global calc ExitShort: #_Position HS Trend1\?# > -1; |
Das ist bereits jetzt möglich. Indem man im ersten Slave manuell die KK der Einzeltitel abfragt, also manuell die Titel im Code benennt. Von diesen KK's dann das Startkapital abzieht, diese Werte dann cummuliert und anschließend den Mittelwert daraus bildet. Nur ..... wer macht das schon ???? Hier hat Wolf schon vollständig Recht. Diese von Vuego benannte Lösung mit rechtsklick, dann linksklick, dann mittelklick in Excell ist eine Krücke und nicht praktikabel.@Herr Knöpfel, in der Tat habe ich diesen ebenfalls schon länger vermisst: wäre es möglich, die Kapitalkurven & Co. eines vorgelagerten Systens aufsummiert zur Verfügung zu stellen wie oben gezeigt? Oder wäre es sogar möglich, diese Informationen im Slave1 zu Verfügung zu haben, statt den Umweg über zwei Slaves gehen zu müssen?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jerdchen« (10. September 2020, 08:38)
Das ist bereits jetzt möglich. Indem man im ersten Slave manuell die KK der Einzeltitel abfragt, also manuell die Titel im Code benennt.
Wobei es hier auch unter Umständen ganz erhebliche Fallstricke gibt.Mache ich tatsächlich auch so, in Pairtrading Systemen, wo man nur 2 Kapitalkurven zusammen zu mixen hat. Da hält sich der Codier-Aufwand in gewissen Grenzen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »jerdchen« (12. September 2020, 01:38)