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Rainer

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Registrierungsdatum: 30. November 2022

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1

Montag, 5. Dezember 2022, 10:06

Zweite von der Herkunft nicht nachvollziehbare Exit-Stop Order

Hallo,

ich möchte in mein System ein Exit-Stop einbauen und dies funktioniert für die Optimierung soweit auch. Man kann den Verlauf des Stops sehen und alles passt.
Sobald ich jedoch in den Handel gehe, wird der Exit-Stop nicht zum Basiswert eingestellt, sondern zum zuletzt gehandelten Marktpreis. Löst also die nächste Kerze einen Exit-Stop aus, wird der Stop auch sofort eingestellt allerdings zum Open der Kerze.
Das Signalprotokoll zeigt die für mich "richtigen" Werte an. Allerdings scheint dieses Signal gar nicht zum Zuge zu kommen, was die folgende Fehlermeldung zeigt:
Die Order wurde nicht aufgegeben, da bereits eine Order in der selben Zeitperiode des Handelssystems in Arbeit ist oder ausgeführt wurde (Order-Einstellung 'Nur ein Signal pro Periode umsetzen').
Im Orderbuch liegt eine andere Exit-Stop Order, die genau eine Sekunde früher ausgelöst hat.
Ich denke, dass diese Order nur vom Order-Plus-Tool kommen kann, habe auch alle möglichen gesetzten Häkchen mehrfach überprüft, aber ohne Erfolg. Vielleicht sehe ich den Wald mittlerweile vor all den Bäumen nicht, aber ich komme nicht weiter. :baby:

Eure Hilfe wäre mir wirklich sehr willkommen.

Grüße,
Rainer

Rainer

Besucher

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Beiträge: 8

2

Dienstag, 6. Dezember 2022, 09:11

Hier zur Verdeutlichung mal das Signalprotokoll mit dem "richtigen" Exit-Long.
Und hier die Order Details:


Die Basis bei Signal bei den Orderdetails (11804,25) ist der erste Kurs der folgenden Kerze. Mir ist unklar, woher diese Basis abgeleitet wird.



Gruß,
Rainer

Bernd

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3

Freitag, 9. Dezember 2022, 10:11

Hallo Rainer

Auf welcher Komprimierung läuft denn das HS?

Die Stops, sind das Intrada-Stops oder EOD Stops?

Sind Sofort-Stops im Spiel, oder Tagesstops. Oder ORM Stops?

Viele Faktoren können beteiligt sein; poste am Besten die Ausgabe von Handelssystem -> Informationen. Die Handelsregeln kannst Du ja rauslöschen und durch einen Platzhalter ersetzen (wie z.B.: "gelöscht") .

Lösche aber auch nicht zuviel raus, sonst können die Experten hier auch nicht mehr alle Fehlerquellen erkennen ;)

Der Report enthält leider auch nicht alles, z.B. Deine ORM Settings sind, glaube ich, nicht zu sehen, die müsstest Du schon separat berichten.
Gruss
Bernd

Rainer

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4

Samstag, 10. Dezember 2022, 11:10

Hallo Bernd,

vielen Dank für deine Bemühungen. Hier schon mal die ORM - Einstellungen.

Gruß
Rainer
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  • Order.JPG
  • Stops.JPG
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Rainer

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5

Samstag, 10. Dezember 2022, 11:14

....und der Rest...
»Rainer« hat folgende Bilder angehängt:
  • Optionen.JPG
  • Optionen2.JPG

Rainer

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Beiträge: 8

6

Samstag, 10. Dezember 2022, 12:01

Und hier jetzt der Report. ich habe einiges ge"x"t. Das sollte aber keine Rolle spielen, da es mir lediglich um das Exit geht, welches auch über das ORM wie gewünscht funktioniert.

Grüße
Rainer
»Rainer« hat folgende Datei angehängt:
  • Report.txt (6,41 kB - 39 mal heruntergeladen - zuletzt: 23. Januar 2023, 08:40)

Bernd

Experte

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7

Sonntag, 11. Dezember 2022, 11:01

Hallo

Dein "Broker "ist Collective2.

Lass' Dein System doch mal auf ein eigenes Konto von Interactivebrokers laufen (kann ja auch ein Papertrading Konto sein), und schau, ob dort alles funktioniert.

Zu collective2, wenn Du also Signale verkaufen möchtest, welcher Kunde soll das Umsetzen bei einem Daytrading-System auf 1 Minuten Basis mit Sekunden-Aktualisierung in unvollendeten Perioden?

Deine Kunden werden über von Collective2 via eMail informiert, und müssten dann Deine Signale subito umsetzen, aber die Preise, die Dein Handelssystem gesehen hat, sind bis dahin doch Meilen (See-Meilen, nicht Land-Meilen!) davon gelaufen.

Es gibt inzwischen wohl auch einen Mechanismus, Autotrader gennannt (ich habe Collective2 die letzten jahre nicht mehr im Blick gehabt, aber finde das hier: https://collective2.com/how-we-calculate…hetical-results

Wie auch immer, das Hin-und Her zwischen den Parteien braucht Zeit.

Deswegen steht in der Doku von Investox ja auch der Hinweis:
"Der Ablauf ist aufgrund der technischen Voraussetzungen der Anbindung und der oft langsamen Antwortzeiten des C2-Servers relativ träge. Bei der Orderaufgabe muss Investox auf die Antwort des C2-Servers warten, um eine Signal-ID zu erhalten. Daher ist die Anbindung für sehr kurzfristige Systeme und/oder sehr viele Titel und Handelssysteme derzeit wohl nicht zu empfehlen."

Ich schätze mal, der Handshake zwischen Investox und Collective2 funktioniert bei Systemen auf Tagesbasis oder höher (Wochenbasis, Quartalsbasis etc.).

Vielleicht kannst Du versuchen, so alle 4h maximal ein Signal zu schicken und sehen, ob das klappt - aber dann musst Du auf Collective2 erst noch Kunden finden, die so häufig und Intraday als Nachahmer (copycat) mit Dir handeln wollen.

Als Referenz schau auch mal diesen Link an: https://collective2.com/api-signal-entry-version-1, unter der Überschrift "Delaying Signal Processing", das ganze hin und her geht über Internet URLs.

Also, da könntest Du auch ein FAX ein Deine Kunden schicken ;)

Intraday-Signale auf unvollendeten 1 Minuten Charts bei Collective2 verkaufen zu wollen, das wirst Du wohl vergessen können.

Solide EOD oder EOW Systeme, damit kannst Du dort aber sicher Punkten.
Gruss
Bernd

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (11. Dezember 2022, 11:30)


Rainer

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Beiträge: 8

8

Montag, 12. Dezember 2022, 10:44

Intraday-Signale auf unvollendeten 1 Minuten Charts bei Collective2 verkaufen zu wollen, das wirst Du wohl vergessen können.
Hallo Bernd. Die Einstellung 1min benutzte ich schon bei der Optimierung, um möglichst realitätsnah zu sein. Das System ist eher ein "langfristiges" Intraday-System, wobei von der Auslösung des Signals bis zum Triggern des Signals noch einige Zeit vergeht. Die bisherigen Tests mit C2 sind hierbei stets positiv gewesen. Ich verwende hierbei die von Investox angebotene C2-Schnittstelle.

Aber mal abgesehen von der C2-Problematik, meine Exit-Problem bleibt bestehen. Hast du eine Idee, woran das Auslösen dieser mir unbekannten Exit-Order liegen kann?

Vielen Dank für deine Bemühungen.

Grüße
Rainer

Bernd

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9

Sonntag, 25. Dezember 2022, 12:14

Hallo Rainer

Wie schnell kommen denn die Signale laut Signalprotokoll, speziell um die Zeit herum, wenn Du Probleme hast mit der Signalumsetzung? Wie geschrieben, die C2-Schnittstelle ist weit entfernt von High Frequency, und ich denke immer noch, dass Überholer zu nicht nachvollziehbaren Resultaten führen könnten.

Du könntest auch versuchen, im ORM die Option "Stückzahl Depot/Handelsstem ableichen" zu aktivieren, diese Option scheint bisher nicht aktiv zu sein.
Gruss
Bernd

Rainer

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10

Dienstag, 27. Dezember 2022, 20:55

Hallo Bernd,

Die Signale kommen ziemlich schnell, d.h. das nicht nachvollziehbare nach 1 Sekunde und das "richtige" direkt danach bei 2 Sekunden.

Mir wäre halt wichtig zu wissen, wo überhaupt dieses nicht nachvollziehbare Signal, das sofort zum gerade vorliegenden Marktpreis auslöst, herkommt. Das ist es was ich nicht verstehe.

Grüße
Rainer

Bernd

Experte

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11

Mittwoch, 28. Dezember 2022, 11:28

Hallo Rainer

Wie sind denn die beiden fraglichen Signale im Signal-Protokoll in der Spalte "Signal" benannt?

Vielleicht kannst Du das Signalprotokoll auszugsweise noch hier anhängen?
Gruss
Bernd

Rainer

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Beiträge: 8

12

Donnerstag, 29. Dezember 2022, 13:02

Hallo Bernd,

ich habe es gerade mal wieder probiert. Hier ein Screenshot.